《約束下時間序列模型統計推斷》是依託吉林大學，由王德輝擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：約束下時間序列模型統計推斷
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：王德輝
- 依託單位：吉林大學
- 批准號：10571073
- 申請代碼：A0402
- 負責人職稱：教授
- 研究期限：2006-01-01 至 2008-12-31
- 支持經費：23（萬元）
項目摘要
許多經濟和金融序列的噪聲部分不滿足正態假設，而是表現出厚尾和異方差性質，並且序列間高度關聯。另外，序列內和序列間歷史數據對當前時刻數據的影響與時間延遲有關，即延遲大的對當前時刻數據影響小，延遲小的對當前時刻數據影響大。這樣體現在模型上也就是參數滿足一定的約束條件(序約束、平穩條件約束)的時間序列模型更能夠刻劃這種現象。本項目正是針對上述問題提出的，重點研究約束條件下時間序列模型的統計推斷。對時間序列(AR、ARMA、ARIMA、GARCH)模型，特別是噪聲為厚尾和條件異方差的模型，在約束條件下，考慮模型中參數的估計以及估計量的性質，給出關於參數序關係及模型平穩性的檢驗方法，提出較好的序約束條件下關於上述模型的預測方法。由於這類模型套用廣泛，所以本項目有著較好的理論意義和套用前景。
