基本介紹
- 中文名:策略指數
- 外文名:Strategy index
策略指數是指除了單邊做多的市值加權指數之外的指數。傳統指數的關鍵點是市值加權和單邊做多,策略指數的本質區別在於兩點也體現在這兩點上:一是加權方式,策略指數主要採用非市值加權方式,如基本面加權、固定權重等等;二是多空、槓桿...
●指數名稱:中證百度百發策略100指數 ●英文名稱:CSI Baidu Baifa Strategy 100 Index 基日與基點 中證百度百發策略100指數指數以2008年12月31日為基日,以該日收盤後所有樣本股的調整市值為基期,以1000點為基點。樣本選取方法 樣本...
本基金投資於滬深300安中動態策略指數的成份股的組合比例不低於基金資產的90%,其餘資產可投資於銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會批准的允許本基金投資的其它金融工具。本基金將採用貨幣市場工具對基金資產進行流動性管理。在...
國聯安中證股債動態策略指數證券投資基金是國聯安發行的一個混合型的基金理財產品 投資目標 緊密跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭使基金淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化...
廣發中證百度百發策略100指數型證券投資基金是廣發基金髮行的一個指數型的基金理財產品 投資目標 本基金採用被動式投資策略,通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段,力爭控制本基金的淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小於...
指數化投資策略 指數化投資策略(indexing )是2016年公布的管理科學技術名詞。定義 收益率追蹤選定市場指數增長率,其成分取自該指數的代表性證券的一種消極投資組合管理策略。出處 《管理科學技術名詞》第一版。
《解密對沖基金指數與策略》是2013年在電子工業出版社出版的圖書,該書由對沖網阿爾法研究中心,盧揚洲等編寫。書籍簡介 本書適合基金從業人士、機構投資管理人員、高淨值人群、企業家、家族辦公室從業者、高端財富管理業人士、理論研究者及...
1、簡單型長期持有策略(品種抉擇、非時機抉擇)2、科學組合型長期持有策略(品種抉擇、非時機抉擇)3、指數策略(非品種抉擇、非時機抉擇)4、加強指數策略(品種抉擇、時機抉擇)5、概念判斷型投資策略(品種抉擇、時機抉擇)(1)成長...
作為一種獨特的投資策略型指數,基本面指數問世以來,受到了眾多養老基金、共同基金等機構投資者的歡迎,並獲得了2005年威廉夏普最佳指數研究獎。截至目前,全球基於基本面指數ETF和指數基金已分別超過30隻和20隻。基本面 基本面指對巨觀...
指數是冪運算aⁿ(a≠0)中的一個參數,a為底數,n為指數,指數位於底數的右上角,冪運算表示指數個底數相乘。當n是一個正整數,aⁿ表示n個a連乘。當n=0時,aⁿ=1。定義 指數是冪運算aⁿ(a≠0)中的一個參數,a為底...
投資策略是投資者在證券投資活動中為避免風險、獲取最理想收益而綜合採取的策略。證券投資既要減少或避免風險損失,又要保證證券的流動性和收益性。因此,證券投資一般有三個基本策略:(1)收益性。即投資於盈利多、收益大的證券。(2)...
貝塔策略是指被動跟蹤指數的策略。從長期來講,貝塔策略是可能盈利的,但由於股票市場波動比較大,在某段特定時間內往往會出現虧損或被套住的情況。該策略在上漲趨勢和下跌趨勢中都好於對沖策略。比如上漲趨勢中,要么只做多股票,要么只...
例如,一個製造企業要決定一個主要原材料的定價策略,需要考慮是長期鎖定一個價格還是制定一個價格承諾。利用PMI價格指數和其他價格信息(如美國聯邦政府生產價格指數)能顯示價格趨勢,如果價格走升,且整體經濟狀況走強,可以採取鎖定的價格...
《指數基金策略投資從入門到精通》是2021年中國鐵道出版社出版的圖書。內容簡介 根據多年的實操經驗,用大家都能聽懂、看懂的描述將指數基金策略投資的必要知識、技巧、技能、心得、經驗毫無保留地進行體系化分享,以幫助大家從紛繁複雜的...
對沖策略的原理 對沖策略通過構建多空頭寸進行風險規避,是最常見的獲得準絕對收益的手段最傳統的對沖策略是套利策略,通過尋找市場錯誤定價的機會,建立相反方向的頭寸來獲取收益。最典型的對沖策略是Alpha策略,通過構建相對價值策略來超越指...
VAR的滯後階數的選擇,人們採取的是從一般到特殊的策略,最大滯後期數是4期。人們的估計表明,當將利率排在匯率之前時,最優的之後階數是2期,將利率排在後面時,最優的滯後階數沒有變化,仍然是2階。在估計過程中,人們允許模型中...
第三節 醫藥衛生行業指數及基金 / 102 一、醫藥衛生行業指數 / 103 二、經典指數——中證全指醫藥衛生指數 / 104 三、生物醫藥指數——滬深300醫藥衛生指數 / 106 第五章 窄基指數——策略指數 第一節 紅利策略指數及基金...
《股票指數期貨交易策略及風險管理研究》是2007年4月北京理工大學出版社出版的圖書,作者是王寶森。內容簡介 本書對股票指數期貨交易及風險管理進行了系統研究。共分為七章,分別研究了股票指數期貨的基本理論、標的指數的要求與期貨契約的...
因此,多數基金實際所採用的股票組合策略往往對這些單一投資風格或投資策略進行進一步的組合而成。下文中關於最優股票組合策略的探討實際上就類似於這種介於積極與消極之間的策略。最消極的股票投資組合投資策略 最消極的策略就是構造指數型...
《滬深300指數期貨投資策略與風險管理》是2008年中國經濟出版社出版的圖書,作者是宋勁松、付曉建。內容提要 本書是根據兩位作者多年對國外股指期貨的標的指數和我國的滬深300指數進行了系統研究後所編寫的,書中探討了理論性較強的股指期貨...
勒納指數的缺陷在於:有關邊際成本的數據難以獲得。它反映的是企業的實際行為,並不反映企業潛在的壟斷或競爭行為。如企業降低價格有可能是驅除競爭對手的策略行為,但並不表明市場就是競爭的。正是因為勒納指數本身反映的是當市場存在支配...
可轉移Alpha策略。在該策略中,Alpha是移動的,附加於Beta之上的,因此可以將他們分離。移動Alpha策略的操作較為複雜,但它的基本思路很簡單。投資者不再將資金存放到共同基金、委託它們去投資金融市場,而是選擇一個跟蹤指數的衍生產品,...
隨機指標雖然克服了移動平均線系統的收盤價誤區,但是它本身還有難以克服的缺陷和自身局限性。因此在利用隨機指標來決定股票的投資策略時應該注意以下幾個問題。1.股價短期波動劇烈或者瞬間行情幅度太大時,KDJ信號經常失誤也就是說投機性太...
買賣策略 1. 沽出訊號若市價一波高於一浪,但終極波動指標未能確認,相反,卻出現一浪低於一浪的形態,則市價與指標便會出現頂背馳的不利訊號。若指標下破其上升軌,則表示購買力耗竭,市場再無承接,市場的轉勢便會得到確認,可以...