稀疏金融資產管理

內容簡介

　　《稀疏金融資產管理》系統地講述了稀疏最佳化模型、算法以及在金融資產管理中幾類典型問題的套用。主要包括稀疏投資組合選擇、稀疏投資組合調整、稀疏指數追蹤、稀疏越指數、優負債管理以及銀行系統性風險管理等，其中包含了模型的分析、算法的設計以及實際金融數據的驗證，同時，文中內容可以為金融從業者提供一種新的模型和算法的支撐。

　　《稀疏金融資產管理》可作為運籌學、金融工程和金融資產管理研究的專業人員以及金融部門的技術人員的參考書，也可作為大學相關專業的研究生和高年級學生的教材。

圖書目錄

第1章緒論

1．1 金融資產配置與最佳化

1．2 金融投資組合與稀疏最佳化

1．3 幾類典型的資產管理問題

1．4 小結

第2章稀疏最佳化模型與算法

2．1 無約束稀疏最佳化模型與算法

2．2 約束稀疏最佳化通用算法設計

2．3 特殊約束下的稀疏最佳化算法

2．4 小結

第3章稀疏投資組合選擇

3．1 投資組合選擇

3．2 經典的均值方差投資組合選擇

3．3 稀疏投資組合選擇

3．4 稀疏投資組合選擇模型的參數估計

3．5 實證分析

3．6 小結

第4章稀疏投資組合調整

4．1 投資組合調整

4．2 投資組合調整模型

4．3 稀疏逆最佳化調整模型

4．4 稀疏魯棒投資組合調整

4．5 小結

第5章指數型基金管理一稀疏指數追蹤

5．1 指數追蹤問題

5．2 基於分層抽樣的稀疏指數追蹤

5．3 基於L0的稀疏指數追蹤

5．4 小結

第6章指數型基金管理一稀疏超越指數

6．1 超越指數問題

6．2 稀疏超越指數

6．3 稀疏隨機超越指數

6．4 小結

第7章最優負債管理

7．1 負債問題概述

7．2 最優負債問題的研究現狀

7．3 最優負債問題的模型與算法

7．4 稀疏最優負債模型與算法

7．5 最優清算案例

7．6 小結

第8章銀行網路系統性風險管理

8．1 銀行網路系統性風險

8．2 銀行網路系統性風險的相關模型與概念

8．3 銀行網路系統性風險的拓展模型

8．4 模型分析與算法設計

8．5 實證分析

8．6 小結

參考文獻

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