蘇治，經濟學博士，教授、博士生導師，龍馬學者特聘教授，中央財經大學—電子科技大學聯合數據研究中心執行副主任，金融學院金融科技系首任系主任、特聘教授，國務院發展研究中心國際技術研究所學術委員會副主任，中國人民大學國際貨幣研究所特約研究員，清華大學經濟管理學院商業模式創新研究中心特聘教授、深圳證券交易所博士後導師，貴州銀行股份有限公司監事，北京市西城區委、區政府金融科技專家顧問，北京市海淀區金融辦“科技金融專家智庫”特聘專家。教育部新世紀優秀人才，清華大學金融學博士後，吉林大學數量經濟學博士，美國德克薩斯大學EMBA。
在《中國社會科學》《經濟研究》《管理世界》《世界經濟》《數量經濟技術經濟研究》《金融研究》等國內一流期刊以及Quantitative Finance，Economics Letters等SSCI檢索期刊發表論文70餘篇，主持國家社科基金重大項目、國家自然科學基金面上項目和青年項目、教育部人文社科基金項目等十餘項。研究成果獲第七屆高等學校科學研究優秀成果獎（人文社會科學）經濟學論文類二等獎，被《新華文摘》、《高等學校文科學術文摘》、《中國社會科學文摘》、《中國人民大學複印報刊資料》等多次轉載。
基本介紹
- 中文名：蘇治
- 國籍：中國
- 畢業院校：清華大學
- 學位/學歷：博士後
- 職務：中央財經大學—電子科技大學聯合數據研究中心執行副主任
- 發表論文數目：70篇（截至2019年7月）
- 職稱：教授
研究方向,講授課程,工作經歷,社會角色,教育經歷,獲得榮譽,發表學術論文,主持科研課題,參與課題,
研究方向
1.巨觀經濟、金融市場與資產定價
2.證券投資、公司金融與商業模式
3.金融數據挖掘與量化投資
4.深度神經網路與智慧型計算
5.金融科技
講授課程
本科：計量經濟學、大數據與金融、金融統計學、金融計量方法與套用
碩士：高級計量經濟學、金融計量經濟學、微觀計量經濟學、金融統計與風險管理、金融統計分析、網際網路經濟與金融
博士：高級計量經濟學、金融統計與風險管理、計量經濟學前沿專題、網際網路經濟與金融、量化投資與金融資產配置、數量經濟學前沿
工作經歷
2009年5月-至今 中央財經大學統計與數學學院
社會角色
- 國務院發展研究中心國際技術研究所學術委員會副主任
- 中國人民大學國際貨幣研究所特約研究員
- 清華大學經濟管理學院商業模式創新研究中心特聘教授
- 中央財經大學證券期貨研究所 兼職研究員
- 深圳證券交易所博士後導師
- 北京市西城區委、區政府金融科技特聘顧問
- 北京市海淀區金融辦“科技金融專家智庫”特聘顧問
- 中國工業統計學教學研究會理事
- 北京外國語大學日本學研究中心特聘教授
- 中國金融40人青年論壇 成員
- 中國微金融50人人論壇 成員
匿名審稿人：《中國社會科學》《經濟研究》《世界經濟》、《Journal of Commodity Markets》、《中國工業經濟》《金融研究》《數量經濟技術經濟研究》《經濟學動態》等雜誌匿名審稿人。
教育經歷
2007年3月—2009年6月 清華大學 經濟管理學院 金融系 博士後
2008年3月—2009年2月 美國 德克薩斯大學EMBA
2001年9月—2006年6月 吉林大學 商學院 數量經濟學專業 經濟學博士
1997年9月—2001年6月 吉林大學 商學院 經濟信息管理專業 管理學學士
獲得榮譽
- 第七屆高等學校科學研究優秀成果獎（人文社會科學）經濟學論文類二等獎
- 教育部“新世紀優秀人才支持計畫”獲得者
- 全國套用統計專業學位研究生案例大賽三等獎指導教師獎
- 中央財經大學“涌金”優秀學術獎
- 中央財經大學“成心”優秀學術獎
- 吉林省社會科學優秀成果一等獎
- 長春市社會科學優秀學術成果二等獎
- “立信杯”中國信用建設論文競賽優秀獎
- 中國證券業協會科研課題成果三等獎
- 吉林省優秀博士學位論文
- 吉林大學優秀博士學位論文
發表學術論文
[1] 蘇治、方彤、尹力博：中國虛擬經濟與實體經濟的關聯性—基於規模和周期視角的實證研究，中國社會科學，第8期，87-109頁，2017。（獲中國人民大學複印報刊資料《國民經濟管理》2018年第1期全文轉載）
[2] 蘇治、徐淑丹：中國技術進步與經濟成長收斂性測度——基於創新與效率的視角，中國社會科學，第7期，43-64頁，2015。（獲《新華文摘》2015年第18期全文轉載，獲《高等學校文科學術文摘》2015年第5期全文轉載）
[3] 蘇治、胡迪：通貨膨脹目標制是否有效？——來自合成控制法的新證據，經濟研究，第6期，74-88，2015。
[4] 蘇治、荊文君、孫寶文：分層式壟斷競爭：網際網路行業市場結構特徵研究——基於網際網路平台類企業的分析，管理世界，第4期，2018。
[5] 蘇治、胡迪：農戶信貸違約都是主動違約嗎？——非對稱信息狀態下的農戶信貸違約機理，管理世界，第9期，77-89頁，2014。
[6] 蘇治、連玉君：中國上市公司代理成本的估算—基於異質性隨機前沿模型的經驗分析，管理世界，第5期，66-75頁，2011。
[7] 蘇治、尹力博、付萱：公眾預期與量化寬鬆衝擊效應：來自國際大宗商品的證據，世界經濟，第10期，56-78頁，2015。（獲《中國社會科學文摘》2016年第2期摘要轉載）
[8] Zhi Su、Tong Fang、Libo Yin*: The role ofnews-based implied volatility among US financial markets.EconomicLetters,2017, 157: 24-27.(SSCI)
[9] Zhi Su、Man Lu、Libo Yin*: Chinese stockreturns and the role of news-based uncertainty.Emerging Markets Financeand Trade, 2019, forthcoming. (SSCI)
[10]Zhi Su、Tong Fang、Libo Yin*: Understandingstock market volatility: what is the role of US uncertainty?The NorthAmerican Journal of Economics and Finance, forthcoming. (SSCI)
[11]Zhi Su、Man Lu、Libo Yin*: Oil prices andnews-based uncertainty: novel evidence.Energy Economics, 2018,72: 331-340. (SSCI)
[12]Zhi Su、Tong Fang、Libo Yin*: Does NVIXmatter for market volatility? Evidence from Asia-Pacific markets.PhysicaA, 2018, 492: 506-516.(SSCI)
[13]Zhi Su、Tengjia Shu、Libo Yin*: The pricingeffect of the common pattern in firm-level idiosyncratic volatility：Evidence from A-Share stocksof China.Physica A,2018, 497: 218-235.(SSCI)
[14]Libo Yin、Qingyuan Yang、Zhi Su*: Predictability ofStructural Co-movements in Commodity Prices: What is the Role of TechnicalIndicators?Quantitative Finance, 2017, 17(5): 795-812. *通訊作者. (SSCI)
[15]丁志國、蘇治、趙晶：資產系統性風險跨期時變的內生性：由理論證明到實證檢驗，中國社會科學，第4期，87-108頁，2012。（獲第七屆高等學校科學研究優秀成果獎（人文社會科學）經濟學論文類二等獎）
[16]丁志國、蘇治、杜曉宇：溢出效應與門限特徵：金融開放條件下國際證券市場風險對中國市場衝擊機理，管理世界，第1期，41-47頁，2007。
[17]丁志國、蘇治：投資者情緒、內在價值估計與證券價格波動——市場情緒指數假說，管理世界，第2期，143-155頁，2005。
[18]連玉君、蘇治：上市公司現金持有：靜態權衡還是動態權衡，世界經濟，第10期，84-95頁，2008。
[19]蘇治、方彤、馬景義：一類包含不同權重函式的混頻GARCH族模型及其套用研究，數量經濟技術經濟研究，第10期，126-143頁，2018。
[20]蘇治、盧曼、李德軒：深度學習的金融實證套用：動態、貢獻與展望，金融研究，第5期，111-126頁，2017。
[21]蘇治、劉程程、宋志剛：貝葉斯視角下符號約束與時變隨機波動SVAR模型的實現與套用，統計研究，第11期，98-108頁，2017。
[22]蘇治、位雪麗、趙宣凱：符號約束與時變參數SVAR模型的貝葉斯估計實現，統計研究，第10期，100-112頁，2016。
[23]蘇治、王健輝、田昕明：中國實體經濟多元化經營與虛擬經濟價值機理的研究，巨觀經濟研究，第12期，2018。
[24]蘇治、方彤、秦磊：一種基於規則化方法的最優稀疏指數追蹤模型設計，數量經濟技術經濟研究，第4期，145-160頁，2016。（獲中國人民大學複印報刊資料《統計與精算》2016年第4期全文轉載）
[25]蘇治、胡迪、方彤：人民幣加入SDR的國際影響——基於情景假設的量化測算，中國工業經濟，第12期，5-19頁，2015。（獲中國人民大學複印報刊資料《世界經濟導刊》2016年第3期全文轉載）
[26]蘇治、秦磊、方彤：含有圖結構約束的稀疏最小方差資產組合模型，中國管理科學，第9期，65-70頁，2015。
[27]蘇治、黃雨婷、范為、俞喬：量化寬鬆對經濟復甦到底有多大的作用？管理評論，第7期，23-32+57頁，2015。
[28]蘇治、尹力博、方彤：量化寬鬆與國際大宗商品市場：溢出性、非對稱性和長記憶性，金融研究，第3期，68-82頁，2015。
[29]蘇治、郭涵：約書亞·安格里斯特對經驗個體經濟學的貢獻，經濟學動態，第3期，125-134頁，2015。
[30]蘇治、陳楊龍：理性條件下資本市場的可預測性與資產定價模型——基於尤金·法瑪的學術貢獻，求是學刊，第3期，65-71頁，2014。
[31]蘇治、李進、方彤：人民幣區域接受程度：指數構建與影響因子計量——以東協及中國香港為例，經濟理論與經濟管理，第7期，51-63頁，2014。
[32]蘇治、魏紫：企業無形資產資本化與分析師盈餘預測：理論分析與實證檢驗，會計研究，第7期，70-76頁，2013。
[33]蘇治、蔡騰騰、馬澤偉：一種改進的不完全指數複製方法的解釋，數量經濟技術經濟研究，第6期，149-160頁，2013。
[34]蘇治、傅曉媛：核主成分遺傳算法與SVR選股模型改進，統計研究，第5期，54-62頁，2013。
[35]蘇治、李進：人民幣區域化、現狀與發展戰略——以東協與東亞地區為例，財貿經濟，第4期，50-57頁，2013。
[36]蘇治、李進：人民幣還是亞元：東亞貨幣合作路徑選擇，求是學刊，第4期，2013。
[37]蘇治、李媛、徐淑丹：“結構性”減速下的中國投資結構最佳化：基於4萬億投資效果分析，財政研究，第1期，43-47頁，2013。
[38]蘇治、李媛、譚蕊：奧利.阿申菲爾特勞動經濟學思想評述，經濟學動態，第10期，95-99頁，2012。
[39]蘇治、李媛：“美元陷阱”背景下的人民幣國際化：對策與現實路徑選擇，財政研究，第7期，47-50頁，2012。
[40]蘇治、陳揚龍：基於Morlet小波時頻互相關的股指期貨價格發現效率研究，數量經濟技術經濟研究，第5期，140-151頁，2012。
[41]蘇治、張景賀、黃向前：從“搜尋理論”到“失業”釋解與政府經濟對策，財貿經濟，第7期，33-47頁，2011。
[42]蘇治：理性與非理性的博弈：現代投資決策理論的演進，求是學刊，第4期，60-71頁，2011。
[43]蘇治、張景賀、黃向前：摩擦市場中的戴蒙德理論體系—用微觀鑰匙打開巨觀經濟之門，經濟學動態，第12期，94-99，2010。
[44]蘇治、方明、李志剛：STAR與ANN模型：證券價格非線性動態特徵可預測性研究，中國管理科學，第5期，9-16頁，2008。
[45]蘇治、丁志國、方明：跨期β係數時變結構研究，數量經濟技術經濟研究，第5期，135-145頁，2008。
[46]韓璐、蘇治、李愛華：Sugeno測度下的徵信用戶聚類研究，系統工程理論與實踐，錄用待刊。
[47]張平、蘇治：經濟轉型、金融擴張與政策選擇——2014年中國經濟展望，經濟學動態，第11期，4-11頁，2013。
[48]Ping Zhang、Zhi Su: Structural Deceleration,Financial Expansion and Policy Selection: China’s Economic Prospects for 2014.ChinaEconomist, Volume 3, 2014.
[49]Zhimeng Sun、Zhi Su、Jingyi Ma: Focused VectorInformation Criterion Model Selective and Model Averaging Regression withMissing Response.Metrika, Volume 10, 2013.
[50]Yujun Lian,Zhi Su,Yuedong Gu: Evaluating the Effects of Equity Incentives Using PSM: Evidencefrom China.Frontiers of Business Research in China, Volume 2,pp266-290, 2011.
[51]趙然、蘇治：升值預期真的驅動國際遊資流入中國了嗎——基於四重套利和邊限協整模型的新證據，金融研究，第6期，95-109頁，2012。
[52]連玉君、蘇治：融資約束與流動性管理行為，金融研究，第10期，45-60頁，2010。
[53]丁志國、蘇治：基於市場摩擦的廣義有效市場假說，吉林大學社會科學學報，第6期，63-71頁，2009。
[54]連玉君、蘇治：融資約束、不確定性與上市公司投資效率，管理評論，第1期，19-26頁，2009。
[55]連玉君、蘇治、丁志國：現金－現金流敏感性能檢驗融資約束假說嗎？統計研究，第10期，92-99頁，2008。
[56]丁志國、蘇治、杜曉宇：經濟周期與證券市場波動關聯性：基於向量SWARCH模型的新證據，數量經濟技術經濟研究，第3期，61-68頁，2007。
[57]丁志國、蘇治、杜曉宇：股權分置改革均衡對價，中國工業經濟，第2期，113-118頁，2006。
[58]丁志國、蘇治、杜曉宇：股權分置改革對價方案解析，財經科學，第1期，29-36頁，2006。
[59]丁志國、蘇治、杜曉宇：時變理論預期假說與過度反應假說：基於ANST-GARCH模型國際證券市場實證檢驗，吉林大學社會科學學報，第2期，6-12頁，2006。
[60]趙振全、蘇治、丁志國：我國股票市場收益率非對稱均值回歸特徵的計量檢驗，數量經濟技術經濟研究，第4期，107-116頁，2005。
[61]趙振全、蘇治、丁志國：中國證券市場波動的區制關聯性，財貿經濟，第11期，34-38頁，2005。
[62]孫志猛、馬景義、蘇治：回響變數刪失情況下線性模型的FIC模型選擇和模型平均，中國科學，第7期，647-661頁，2013。
[63]連玉君、劉醒雲、蘇治：現金持有的行業特徵：差異性與收斂性，會計研究，第7期，31-47頁，2011。
[64]Lu Han*、Wenjun Li、Zhi Su: An assertive reasoningmethod for emergency response management based on knowledge elements C4.5decision tree.Expert Systems with Applications. 2019, 122:65-74.
[65]Lu Han、Jingjian Xiao*、Zhi Su: Financing knowledge,risk attitude and P2P borrowing in China.International Journal ofConsumer Studies, forthcoming.
[66]趙振全、丁志國、蘇治：過度反應對稱周期研究——國際證券市場實證，管理科學學報，第1期，122-130頁，2009。
[67]丁志國、閆作遠、蘇治、杜曉宇：股權分置改革財富再分配效應，財貿經濟，第11期，21-26頁，2006。
[68]丁志國、趙振全、蘇治：有效市場理論的思考，經濟學動態，第5期，20-23頁，2005。
[69]趙振全、丁志國、蘇治：動量交易策略與反轉交易策略國際實證比較研究，中國軟科學，第1期，120-125頁，2005。
[70]趙振全、丁志國、蘇治：中國證券市場過度反應非對稱性研究，吉林大學社會科學學報，第4期，158-165頁，2005。
主持科研課題
共17項，其中國家級5項，省部級5項
主持科研課題：
[1] 2015年國家哲學社會科學基金重大項目：“網際網路+”推動經濟轉型機理與對策研究（15ZDC024），首席專家，在研。
[2] 2018年全國統計科學研究重大項目：經濟發展新動能指標體系及測算方法研究，首席專家，在研。
[3] 2016年北京市社會科學界聯合會決策諮詢課題：“網際網路+”戰略下北京產業轉型升級研究，首席專家，結項。
[4] 2014年國家自然科學基金面上項目：貨幣總量轉向信用總量：全球虛擬經濟與實體經濟背離機理與巨觀政策應對（71473279），項目負責人，結項。
[5] 2013年教育部“新世紀優秀人才支持計畫”：從貨幣總量轉向信用總量：一個新的全球經濟分析與巨觀政策調控的框架，項目負責人，結項。
[6] 2011年國家自然科學基金項目：跨期條件下資產定價主流偏差時變機理（71101157），項目負責人，結項。2012年1月-2014年12月。
[7] 2018年全國中小企業股份轉讓系統有限公司項目：境內外資本市場分層邏輯研究，項目負責人，結項。2018年8月-2018年12月。
[8] 2018年烏蘭浩特市新城城區基礎設施建設投資有限公司項目：城投債及公司轉制研究，項目負責人，在研。
[9] 2018年北京戊元科技有限公司項目：股票市場量化有效策略因子庫研究，項目負責人，在研。
[10]2010年教育部人文社科研究項目：基於虛擬經濟與實體經濟背離的全球經濟分析模型（10YJC790220），項目負責人，結項。
[11] 2011年教育部高等學校博士學科點專項科研基金新教師類課題：全球虛擬經濟與實體經濟背離機理與實證計量（20110016120001），項目負責人，結項。
[12] 2014年國家開發銀行委託項目：公私合作（PPP）套用研究，項目負責人，結項。2014年8月30日-2015年1月30日。形成書稿《重塑政府與市場的邊界——PPP理論、實務與案例》。
[13] 2012年北京市社科聯專門項目：北京市城市交通政策的經濟效率，項目負責人，結項。2012年6月-2014年6月。
[14 ]2013年中央財經大學青年科研創新團隊支持計畫項目：貨幣總量轉向信用總量：一個新的全球經濟分析模型與巨觀政策調控框架，項目負責人，結項。
[15] 2012年國家開發銀行委託項目：境外人民幣業務研究，項目負責人，結項。2012年6月1日-2014年6月30日。
[16] 2012年國家開發銀行委託項目：開發性金融在中小企業融資中的作用，項目負責人，結項。2012年3月1日-2013年1月1日。
[17] 2010年“中財121人才工程”青年博士發展基金項目：基於決策過程主流偏差量化模型的證券價格過度波動機理及可預測性研究（10YZC033），項目負責人，結項。2011年1月-2012年12月。
參與課題
[1] 2011年教育部人文社科研究項目：人民幣匯率的福利效應：理論與實證研究，主要參加人，結項。
[2] 2010年中國人壽財產保險股份有限公司課題：財產保險風險壓力測試問題研究，主要參加人，結項。
[3] 2007年中國博士後科學基金項目：投資者決策黑箱與證券價格波動機理研究(20070410539)，項目負責人，結項。
[4] 2005年國家自然科學基金項目：基於市場摩擦的廣義有效市場假說(7053040)，主要參加人，結項。
[5] 2005年國家社會科學基金項目：金融市場的結構最佳化研究(05BJY100)，主要參加人，結項。
[6] 2001年國家自然科學基金項目：中國巨觀經濟與證券市場波動關係(70173043)，主要參加人，結項。
[7] 2005年教育部重點研究基地項目：中國金融市場波動與經濟周期波動的聯動效應、溢出效應與風險擴散研究(05JJD790005)，主要參加人，結項。
[8] 2006年教育部重點研究基地項目：金融體制變遷中經濟穩定與和諧發展的條件識別和風險預警(06JJD790012)，主要參加人，結項。
[9] 2006年吉林省社會科學基金項目：吉林省上市公司股權分置改革方案設計及期後價值評估(2006010)，主要參加人，結項。
[10] 2005年吉林省社會科學基金項目：吉林省農村合作經濟組織發展模式與制度設計(2005018)，主要參加人，結項。
[11] 2007年長春市軟科學項目：長春市社會主義新農村建設中的金融支持與對策研究(2007RK31)，主要參加人，結項。
[12] 2005年長春市軟科學項目：長春市農村經濟發展人才戰略及對策研究(05RK30)，主要參加人，結項。
