該書講述了現代投資組合理論與投資分析。全書分為五大部分，包括：導言、投資組合分析、資本市場均衡模型、證券分析和投資組合理論、投資過程評價。該書的寫作堅持能夠讓讀者理解的原則，強調理論背後的直觀經濟含義，超過初等代數的數學證明被置於注釋、附錄和特別說明部分，略過這些不影響對主題的理解。在每章還設有思考與練習。該書努力體現現代投資組合分析、一般均衡理論和投資分析的前沿，並且用容易理解和直觀的形式表現出來。該書在編排上努力使各章內容以可變順序使用的方式組織，便於不同學習方法和學習水平的讀者學習。
基本介紹
內容提要,作者簡介,目錄,
內容提要
本書是最新的第7版，在這一版中幾乎所有的章節都重新修訂過，有實質性的變化。新增了涉及行為金融的第20章和涉及期望回報估計的第10章，第6版中涉及效用分析和其他選擇準則內容的兩章都徹底重新撰寫，並被歸入本書涉及最優投資組合選擇替代方法的第11章，此外，還增加了關於在險價值和模擬套用的新內容。其他一些章也有實質性的修訂，包括第15、16章關於多指數模型和資本資產定價模型檢驗的內容，第25章新增了關於共同基金的新內容。
本書不僅可作為MBA、研究生、本科生投資學課程的教材，還可作為證券分析師和投資組合管理人的培訓教材。
作者簡介
埃德溫·J·埃爾頓(EdwinJ．Elton)是紐約大學斯特恩商學院的野村金融學教授。他共獨立或與他人合作出版了8本書並發表了90餘篇論文。這些論文主要發表在如TheJournalofFinance，TheReviewofFinancialStudies，ReviewofEconomicsandStatistics，ManagementScience，JournalofFinancialEconomics，JournalofBusiness，OxfordEconomicPapers，JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis等著名刊物上。他一直擔任《金融期刊》(TheJournalofFinance)的聯合編輯。埃爾頓教授一直是美國金融學會(AmericanFinanceAssociation)董事會的成員，《管理科學》(ManagementScience)雜誌的副編輯。他現在擔任《金融與銀行》(JournalofBankingnndFinance)以及(JournalofAccountingAuditingandFinance)的副編輯。埃爾頓教授為很多大型金融機構擔任諮詢顧問。最近麻省理工學院出版社為埃爾頓教授與格魯伯教授出版了兩卷本的論文集。埃爾頓教授曾經是美國金融協會的主席，現在是該協會成員，也是東部金融協會傑出研究獎的獲得者。
目錄
總序
推薦序
作者簡介
前言
第一部分導言
第1章導言
第2章金融證券
第3章金融市場
第二部分投資組合分析
部分1均值方差投資組合理論
第4章風險條件下機會集的特徵
第5章有效投資組合的描述
第6章有效邊界的計算方法
部分2投資組合選擇過程的簡化
第7章證券回報的相關結構：單指數模型
第8章證券回報的相關結構：多指數模型和分群技術
第9章確定有效邊界的簡單技術
部分3最優投資組合選擇
第10章期望回報的估計
第11章在有效機會集中如何選擇投資組合
部分4擴展選擇空間
第12章國際化分散
第三部分資本市場均衡模型
第13章標準資本資產定價模型
第14章非標準形式的資本資產定價模型
第15章均衡模型的實證檢驗
第16章套利定價模型APT：解釋資產價格的一種新思路
第四部分證券分析和投資組合理論
第17章有效市場
第18章估值過程
第19章盈利估計
第20章行為金融、投資者決策和資產定價
第21章利率理論和債券定價
第22章債券投資組合管理
第23章期權定價理論
第24章金融期貨的估價與套用
第五部分投資過程評價
第25章投資組合業績評價
第26章證券分析的評價
第27章投資組合管理的回顧
