深證基本面200交易型開放式指數證券投資基金

深證基本面200交易型開放式指數證券投資基金是博時基金髮行的一個指數型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：博時深證基本面200ETF
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：博時基金
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：4.03億
• 託管銀行：交通銀行股份有限公司
• 基金代碼：159908
• 成立日期：20110610
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

投資範圍

本基金主要投資於標的指數成份股和備選成份股。
為更好地實現基金的投資目標，本基金可能會少量投資於國內依法發行上市的非成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、新股、債券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍

投資策略

本基金為完全被動式指數基金，採用完全複製法，即按照成份股在標的指數中的基準權重來構建指數化投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。但因特殊情況（比如流動性不足等）導致本基金無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可使用其他合理方法進行適當的替代。
本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融產品，如權證以及其他與標的指數或標的指數成份股、備選成份股相關的衍生工具，包括融資融券等。本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。
在正常市場情況下，本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0．2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數編制規則調整等其他原因，導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述範圍，基金管理人應採取合理措施，避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。

收益分配原則

本基金以使收益分配後基金累計收益率儘可能貼近標的指數同期累計收益率為原則進行收益分配。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使除息後的基金份額淨值低於面值。本基金收益分配應遵循下列原則：
1、基金收益分配採用現金方式；
2、每一基金份額享有同等分配權；
3、基金收益評價日核定的基金累計收益率超過標的指數同期累計收益率達到1%以上，方可進行收益分配；
4、在符合上述基金分紅條件的前提下，基金收益每年最多分配2次，每次基金收益分配比例不低於可供分配利潤的5%。若自基金契約生效日起不滿3個月，可不進行收益分配；
5、期末可供分配利潤指期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數；
6、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。