《期權市場與投資策略》是2014年12月經濟科學出版社出版的圖書，作者是安毅。
基本介紹
- 中文名：期權市場與投資策略
- 作者：安毅
- 出版社：經濟科學出版社
- 出版時間：2014年12月
- 頁數：394 頁
- 定價：63 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787514150742
- 版次：1
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《期權市場與投資策略》不僅是中國農業大學中國期貨與金融衍生品研究中心的一項重要教學科研活動，同時也是全國期權知識普及和期權研究的又一成果。 期權會涉及一些高深的理論，
《期權市場與投資策略》的總體寫作思想是：以普及和實用為目的，力求理論性和實踐性合理結合，但更注重通俗易讀性，力求避免複雜的定價和數理推導。《期權市場與投資策略》的目的是使讀者更好地了解國內外期權市場的設計和運行原理機制，全面了解期權組合策略的構築方式和損益。此外，《期權市場與投資策略》還注重對場外期權相關品種的定價和市場結構介紹，以便為結構化產品設計或金融衍生產品的創新提供思路和參考。為了使讀者更好地加深對期權市場實務和運作的認識，在部分章節後面附錄了一些文獻或閱讀材料，可以根據需要或興趣延伸閱讀。
圖書目錄
第一章 期權基本原理
第一節 期權的含義與特點
第二節 期權的產生和市場發展
第三節 期權的類別劃分
第四節 期權損益分析
第五節 內在價值與時間價值
第二章 交易所期權市場的制度設計
第一節 期權契約的條款與設計
第二節 期權市場的組織結構
第三節 期權市場的風險管理制度
第四節 期權的交易和結算流程
附錄 SPAN保證金的計算原理
第三章 期權的價值與定價方法
第一節 期權的價值界限與平價關係
第二節 期權定價的基礎原理
第三節 布萊克一斯科爾斯期權定價模型
第四節 二叉樹定價方法
第五節 蒙特卡羅模擬
第四章 避險參數與波動率
第一節 避險參數與期權風險管理
第二節 波動率的衡量與投資含義
附錄1 VIX指數
附錄2 波動率為何會走到極端
第五章 期權套期保值策略
第一節 套期保值原理
第二節 靜態套期保值策略
第三節 Delta與動態套期保值
第四節 期權套保與展期增利
第五節 期權套期保值注意事項
附錄 正確認識期權套期保值
第六章 期權套利交易策略
第一節 套利的原理
第二節 貼現套利
第三節 單純性套利
第四節 日曆套利
第七章 單一的期權交易策略
第一節 買人期權策略
第二節 賣出期權策略
第三節 展期交易策略
附錄1 期權的交易哲學
附錄2 “能夠-可以-應當”的想法不會賺到一分錢
第八章 期權組合交易策略
第一節 方向性投資組合策略
第二節 波動性投資組合策略
第三節 橫向盤整投資組合策略
第四節 槓桿期權投資組合策略
附錄1 常用期權投資策略表
附錄2 什麼是最好的策略
第九章 非標準期權
第一節 奇異期權
第二節 多期期權
第三節 複合期權
第四節 互換期權
第五節 內嵌期權
第六節 信用期權
附錄1 深南電參與原油對賭事件分析
附錄2 中信泰富參與外匯累計期權事件分析
參考文獻
