《期權交易波動率前沿：不穩定市場投資的新技術策略》是2016年上海財經大學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 書名：期權交易波動率前沿：不穩定市場投資的新技術策略
- 作者：傑夫·奧金(Jeff Augen)
- 出版社：上海財經大學出版社
- 出版時間：2016年7月
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787564223328
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
期權的買方行使權利時，賣方必須按期權契約規定的內容履行義務。相反，買方可以放棄行使權利，此時買方只是損失權利金，同時，賣方則賺取權利金。總之，期權的買方擁有執行期權的權利，無執行的義務；而期權的賣方只是履行期權的義務。
圖書目錄
總序
致謝
序
閱讀指南
第1章 引言
價格發現與市場穩定
圖表技術分析的實際局限性
背景與術語
確保技術優勢
章節附注
第2章 期權定價基本原理
隨機行走與布朗運動
布萊克一斯科爾斯定價模型
希臘字母：△（Delta）、γ（Gamma）、υ（Vega）、θ（Theta）和ρ（Rho）
二叉樹：一種替代性定價模型
結束語
補充讀物
章節附注
第3章 波動率
波動率和標準差
如何計算歷史波動率
如何表現價格波動特性
結束語
補充讀物
第4章 總論
買賣價差套利
波動率漲跌
買權和賣權平價關係背離
流動性
結束語
補充讀物
章節附注
第5章 如何管理基本期權頭寸
單邊看跌期權頭寸和單邊看漲期權頭寸
跨式套利和寬跨式套利
空頭跨式套利與寬跨式套利
波動率與風險
有擔保看漲期權與看跌期權
股票合成頭寸
結束語
補充讀物
章節附注
第6章 如何管理複雜頭寸
日曆套利和對角套利
比率套利
包含多個期權到期日期的比率套利
多部位複雜交易
如何運用VIX指數來套期保值
結束語
補充讀物
章節附注
第7章 如何根據季報公告周期交易
如何利用季報公告相關型波動率上漲
如何利用季報公告後發生的隱含波動率下跌
結束語
章節附注
第8章 如何根據到期周期交易
最後交易目
期權到期前幾天
結束語
補充讀物
章節附注
第9章 如何配置交易“工具箱”
關於數據可視化工具的一些說明
資料庫基礎結構概述
數據挖掘
統計分析設備
交易建模設備
結束語
章節附注
作者介紹
