期望方差expected }ar;ance又稱預期方差、無限多次測定得到的方差。方差的期望值l)(二)等於總體的方差。
(variance)是在機率論和統計方差衡量隨機變數或一組數據時離散程度的度量。機率論中方差用來度量隨機變數和其數學期望(即均值)之間的偏離程度。統計中的方差(樣本...
方差的概念與計算公式,例如 兩人的5次測驗成績如下:X: 50,100,100,60,50,平均值E(X)=72;Y:73, 70,75,72,70 平均值E(Y)=72。平均成績相同,但X 不...
期望方差expected }ar;ance又稱預期方差、無限多次測定得到的方差。方差的期望值l)(二)等於總體的方差。 ...
方差公式是一個數學公式,是數學統計學中的重要公式,套用於生活中各種事情,方差越小,代表這組數據越穩定,方差越大,代表這組數據越不穩定。...
在機率論和統計學中,一個離散性隨機變數的數學期望值(或數學期望、或均值,亦簡稱期望,物理學中稱為期待值)是試驗中每次可能的結果乘以其結果機率的總和。...
在機率論和統計學中,期望值(或數學期望、或均值,亦簡稱期望,物理學中稱為期待值)是指在一個離散性隨機變數試驗中每次可能結果的機率乘以其結果的總和。換句話說...
方差法是度量風險投資的常用方法。將風險投資的收益視為一個隨機變數,則它的方差就代表不確定程度或者說風險程度。方差是反映隨機變數與其期望值的偏離程度的數值,是...
樣本中各數據與樣本平均數的差的平方和的平均數叫做樣本方差;樣本方差的算術平方根叫做樣本標準差。樣本方差和樣本標準差都是衡量一個樣本波動大小的量,樣本方差或...
均值—方差模型是由H.M.Markowitz(哈里·馬科維茨)在1952年提出的風險度量模型。馬科維茨把風險定義為期望收益率的波動率,首次將數理統計的方法套用到投資組合選擇...
均值方差理論是指:在確定的情況下,投資者決策可用確定性結果來描述,在風險條件下,任何行動的結果並不被確知,並且結果用頻率函式來表達。頻率函式列示出所有可能...
經濟學家安德魯.W.羅(Andrew W. Lo)和艾·克雷格·麥金雷(A.Craig MacKinlay)(1988)提出用方差比率來檢驗隨機遊走。方差比率檢驗表明,金融資產的收益在某種程度...
樣本中各數據與樣本平均數的差的平方和的平均數叫做樣本方差;樣本方差的算術平方根叫做樣本標準差。樣本方差和樣本標準差都是衡量一個樣本波動大小的量,樣本方差或...
介紹 方差排序(variance arrange order)亦稱EV法或EV規則.求解有價證券問題的方法.其中E表示投資者對有價證券問題所具有的效用,是有價證券收益的平均值;V表示有價...
在不同的教材有不同的寫法,θ=1/λ,因此機率密度函式,分布函式和期望方差有兩種寫法。其中θ>0為常數,則稱X服從參數θ的指數分布。 [2] ...
若隨機變數X服從一個數學期望為μ、方差為σ^2的常態分配,記為N(μ,σ^2)。其機率密度函式為常態分配的期望值μ決定了其位置,其標準差σ決定了分布的幅度。...