套用隨機過程（第四版）

《套用隨機過程（第四版）》是2016年6月中國人民大學出版社出版的圖書，作者是張波、商豪。

基本介紹

• 中文名：套用隨機過程（第四版）
• 作者：張波、商豪
• ISBN：9787300228358
• 定價：36元
• 出版社：中國人民大學出版社
• 出版時間：2016年6月
• 裝幀：平裝
• 開本：16開

內容簡介

本書面向更廣泛的非數學專業學生，故著重於對隨機過程的基本知識和基本方法的介紹,特別是注重實際套用,儘量迴避測度論水平的嚴格證明。各章都配有一些與社會、經濟、管理以及生物等專業相關的例子和習題,以幫助學生加深對基本理論的理解,提高套用隨機過程解決實際問題的能力。

圖書目錄

第1章預備知識

1.1機率空間

1.2隨機變數與分布函式

1.3數字特徵、矩母函式與特徵函式

1.4收斂性

1.5獨立性與條件期望

第2章隨機過程的基本概念和基本類型

2.1基本概念

2.2有限維分布與Kolmogorov定理

2.3隨機過程的基本類型

習題

第3章Poisson過程

3.1Poisson 過程

3.2與Poisson過程相聯繫的若干分布

3.3Poisson過程的推廣

習題

第4章更新過程

4.1更新過程的定義及若干分布

4.2更新方程及其套用

4.3更新定理

4.4更新過程的推廣

習題

第5章Markov鏈

5.1基本概念

5.2狀態的分類及性質

5.3極限定理及平穩分布

5.4Markov鏈的套用

5.5連續時間Markov鏈

習題

第6章鞅

6.1基本概念

6.2鞅的停時定理及其套用

6.3一致可積性

6.4鞅收斂定理

6.5連續鞅

習題

第7章Brown運動

7.1基本概念與性質

7.2Gauss過程

7.3Brown運動的鞅性質

7.4Brown運動的Markov性

7.5Brown運動的最大值變數及反正弦律

7.6Brown運動的幾種變化

7.7高維Brown運動

習題

第8章隨機積分

8.1關於隨機遊動的積分

8.2關於Brown運動的積分

8.3It積分過程

8.4It公式

8.5隨機微分方程

習題

第9章隨機過程在金融中的套用

9.1金融市場的術語與基本假定

9.2BlackScholes模型

習題

第10章隨機過程在保險精算中的套用

10.1基本概念

10.2經典破產理論介紹

習題

第11章Markov鏈Monte Carlo方法

11.1計算積分的Monte Carlo方法

11.2Markov鏈Monte Carlo方法簡介

11.3MetropolisHastings算法

11.4Gibbs抽樣

11.5貝葉斯MCMC估計方法

習題

習題參考答案

參考文獻