內容簡介
本書是第一本系統介紹天氣衍生品估值過程的書籍,涉及相關的氣象學、統計學、金融學和數理統計等方面的知識。各章內容包括氣象數據及數據清洗、單一天氣衍生品的建模和定價、投資組合的建模和定價、天氣預報和季節預報的運用、針對天氣衍生品的套利定價理論、風險管理、風和降水的建模等,還包括對不少具體問題的闡述和討論,如天氣衍生品定價的不確定性分析、日度溫度變數的時間序列模型、氣象預測機率模型的創建和使用、天氣衍生品版本的布萊克-斯科爾斯公式的數理推導等。
圖書目錄
《天氣衍生品估值》 目錄 |
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圖目錄 表目錄 致謝 第1章 天氣衍生品與天氣衍生品市場 第2章 數據清洗及趨勢 第3章 單一契約的估值:燃耗分析法 第4章 單一契約的估值:指數模型法 第5章 深入探討單一契約的定價問題 第6章 套用日度模型定價單一契約 第7章 投資組合建模 第8章 投資組合管理 第9章 氣象預報導論 第10章 套用氣象預報定價 第11章 套利定價模型 第12章 風險管理 第13章 非氣溫數據建模 附錄 參考文獻 索引 |
本書特色
本書是第一本涵蓋了天氣衍生品估值和風險管理過程中出現的有關氣象學、統計學、金融學和數理研究問題的著作。章節內容涉及氣象數據及數據清洗、單一天氣衍生品的建模和估值、投資組合的建模和估值、天氣衍生品估值中天氣預報和季節性預測的運用、針對天氣衍生品的套利定價、風險管理、降水和風的建模等。針對上述具體問題,本書還有細節性的闡述和討論,其中包括天氣衍生品估值的不確定性分析、日度溫度變數的
時間序列模型,以及氣象預測機率模型的創建等。
作者簡介
史蒂芬·朱森(Stephen Jewson),目前供職於一家金融諮詢公司,其在基礎天氣研究、套用氣象學和天氣衍生品研究等領域發表了大量的研究成果。
安德斯·
布里克斯(Anders Brix ),目前供職於一家金融軟體和諮詢公司,其主要研究領域為機率論和統計,還致力於將統計模型套用到包括天氣、保險、雜草科學和醫學研究在內的諸多領域。