多頭買方期權差額交易亦稱 “期權異價垂直看漲差額交易”。期權交易者在買入一定協定價格的看漲期權契約的同時又賣出同等數量的協定價格更高的看漲期權契約的一種期權交易方式。實行這一交易戰略的動機是預期市場價格將上揚。一般，運用這種交易方式時，買進期權支付的期權費高於賣出期權收取的期權費，兩者差額為淨期權費支出，亦是可能形成虧損的最高限額。
買進看漲期權契約與賣出看漲期權契約的協定價格之差，扣除淨期權費說棕跨支出，則辯估兵燥是期勸漏剃權交易者獲取的利潤。由於交易者在買進看漲期權時，又賣出看漲期權進行對連乎企沖，因而與普通的看漲期權交籃歡格漏易相比，其風險大大降低，當然，交易利潤也被限制在一定範圍內。在當今國際金融市場風險加罪籃探大、波動頻繁、動盪加劇的情況下，該種期權交易被視為一種穩妥的交易方式，並迅速在廣大期權交易商中被廣泛料糊使用。例如，交易者買入一份英鎊看漲期權契約，而定價格為1. 60，支付的期權費為0. 08×3000=240美元，同時又賣出一份英鎊看漲期權契約，協定價格為1. 62，收取的期權費為0. 07×3000=210美元。則交易者最大虧損額為240-210=30美元，最大利潤額為 (1. 62-1. 60) ×3000-30=30美元。
