比率買方期權差額交易亦稱“比率看漲期權差額交易”。“比率賣方期權差額交易” 的對稱。運用這種交易方式時，交易者買入若干個協定價格較低的看漲期權契約，同時又賣出更多個協定價格較高的看漲期權契約。兩者到期日相同。一般，交易者以與當時市場價格相等的協定價格水平買入看漲期權，以低於當時市場價格的協定價格賣出看漲期權。實行這一交易戰略的動機是： 交易者預期市場價格相對穩定，且今後會略有上升。在這種期權交易中，市場價格下降時，虧損僅限期權費淨支出; 市場價格上升時，交易者有可能蒙受較大損失。
交易者可以獲得的最大利潤，是在市場價格符合預測走勢即相對穩定、略有上升時買賣期權契約的協定價格差額與期權費淨支出之差。例如，交易者買入三份英鎊看漲期權契約，協定價格為1.60，支付的期權費為3×0.07×3000=630美元; 賣出四份英鎊看漲期權契約，協定價格為1.62，收取的期權費為4×0.05×3000=600美元。盈虧均衡點上限為1.62+ 〔(1.62-1.60) ×3-0.01〕÷(4-3) =1.67，下限為1.60+〔3×0.07-4×0.05〕÷3 =1.6033。當市場價格下跌，低於1.6033時，交易者損失630-600=30美元。當市場價格介於1.6033與1.67之間時，交易者盈利且最大利潤額為(1.62-1.60)×3×3000-30=180美元。當市場價格上升，超過1.67時，交易者將可能蒙受較大損失。
