比率賣方期權差額交易亦稱“比率看跌期權差額交易”。“比率買方期權差額交易” 的對稱。運用這種交易方式時，交易者買入若干個協定價格較高的看跌期權契約，同時又賣出更多個協定價格較低的看跌期權契約，且兩者到期日相同。一般，交易者以與市場價格相等的協定價格水平買入看跌期權，以低於市場價格的協定價格水平賣出看跌期權。買行這一交易戰略的動機是，交易者預期市場價格相對穩定，且未來將略有下降。在這種期權交易中，市場價格下降時交易者有可能蒙受較大損失，市場價格上升時交易者的虧損僅限於期權費淨支出。
交易者可以獲得的最大利潤，是在市場價格符合預測走勢即相對穩定、略有下降時，買賣期權契約的協定價格差額與期權費淨支出之差。例如，交易者買入三份英鎊看跌期權契約，協定價格為1.62，支付的期權費為3×0.07×3000=630美元; 賣出四份英鎊看跌期權契約，協定價格為1.60，收取的期權費為0.05×4×3000=600美元。盈虧均衡點上限為：1.62-(3×0.07-4×0.05)÷3=1.6167，下限為： 1.60- [ (1.62-1.60)×3-0.01] ÷ (4-3) =1.35。當市場價格下跌，低於1.55時，交易者有可能蒙受較大損失; 當市場價格介於1.55與1.6167之間時，交易者盈利且最大利潤額為 (1.62-1.60) ×3×3000-30=180美元。當市場價格上升，超過1.6167時，交易者虧損630-600=30美元。
