多階段投資組合管理中幾個問題的研究

《多階段投資組合管理中幾個問題的研究》是依託復旦大學，由朱書尚擔任項目負責人的青年科學基金項目。

基本介紹

• 中文名：多階段投資組合管理中幾個問題的研究
• 依託單位：復旦大學
• 項目類別：青年科學基金項目
• 項目負責人：朱書尚
• 負責人職稱：教授
• 批准號：70401009
• 申請代碼：G0114
• 研究期限：2005-01-01 至 2007-12-31
• 支持經費：13（萬元）

項目摘要

本項目對多階段均值-方差投資組合選擇中的某些難題和疑點加以研究；從全新的視角和全局的高度，研究動態投資組合整體風險控制問題,以及具有層次結構和多個子系統的金融投資機構的分散化風險管理問題；對情景分析這一金融最佳化中的瓶頸問題進行研究；結合我國實際，對具有負債特徵的動態投資組合管理進行研究。當今社會，金融業在迅速發展的同時也面臨著前所未有的風險與挑戰。我國資本市場經過十幾年的洗禮，逐步走向理性和成熟，對科學化、數量化的金融管理決策方法提出了新的要求。在這種情況下，對多階段投資組合管理的研究具有重要的理論價值和重大的現實意義。