《基於計算實驗金融方法的資本市場系統性風險分析》是依託天津大學，由熊熊擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：基於計算實驗金融方法的資本市場系統性風險分析
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：熊熊
- 依託單位：天津大學
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
金融危機後，資本市場的系統性風險管理成為金融系統健康發展及金融創新活動所考慮的首要問題。隨著中國資本市場金融創新產品的不斷推出，各產品市場間的關聯性變得日益緊密和複雜，使得潛在的系統性風險日益增加。從複雜演化系統的視角，通過構建包含股票市場、股指期貨市場和股指期權市場的多市場計算實驗金融仿真平台，從金融產品創新、交易機制設計以及複雜交易策略衝擊三個方面去揭示多市場間系統性風險的湧現規律。然後，基於情景-應對型風險管理思想，在對真實金融系統性風險事件的反演校準基礎上，繁衍出新的各種系統性風險情景，通過反覆實驗檢驗風險管控措施的有效性，並構建資本市場系統性風險管理框架。
結題摘要
近年來中國資本市場金融創新產品的不斷推出，使得各產品與各市場間的相關性變得日益緊密和複雜，潛在系統性風險也在不斷增加。通過構建包含股票市場、股指期貨市場和股指期權市場的多市場計算實驗金融仿真平台，從金融產品創新、交易機制設計以及複雜交易策略衝擊三個視角，揭示多市場間系統性風險的形成與傳導規律。套用“情景-應對”思想分析，通過對現實情境的反演與控制，探索系統性風險管理的有效途徑。將為我國資本市場衍生品的推出與發展提供理論依據，為資本市場的系統性風險防範與控制提供理論指導，進而為推動我國資本市場長期穩定健康發展奠定基礎。
