韋立堅

韋立堅，男，博士，中山大學管理學院副教授。

基本介紹

• 中文名：韋立堅
• 畢業院校：管理學
• 學位/學歷：博士
• 專業方向：金融工程
• 任職院校：中山大學

研究領域

金融科技、計算實驗金融、金融市場微觀結構、金融系統性風險管理、行為金融

人物經歷

教育背景

管理學博士（金融工程），天津大學，2012年

管理學碩士（金融工程），天津財經大學，2009年

管理學學士（信息管理與信息系統），天津財經大學，2004年

職業經歷

學術與工作經歷

2015年9月-今，中山大學管理學院財務與投資系， 副教授

2012年3月-2015年2月，悉尼科技大學商學院金融系博士後，澳大利亞研究委員會（ARC）基金項目特聘副研究員，數量金融研究中心（QFRC）成員

2004年7月-2006年8月，天津財經大學黨委學工部，輔導員

訪問研究經歷

2016年7月 國立政治大學人工智慧經濟學研究中心（台北），訪問學者

2015年4月-2015年8月，中證資本市場運行統計監測中心 ，訪問專家

2015年3月-今，悉尼科技大學數量金融研究中心（QFRC），訪問學者

2014年3月、7月、11月 深圳證券交易所，訪問專家

兼任職務

雜誌匿名審稿人

Journal of Economic Dynamics and Control

Computational Economics

Journal of Economic Interaction and Coordination

Systems Research and Behavioral Science

PLOS ONE

管理科學學報

教授課程

《投資學》，《固定收益證券》，《期貨、期權與其他衍生工具》，《金融理論與政策》，《項目管理軟體（量化投資）》

學術成果

科研項目

2017/01-2020/12, 國家自然科學基金面上項目：基於大數據與計算實驗的市場流動性危機研究，71671191，在研.

2016/09-2017/09, 廣東金融學會2016-2017年度重大決策諮詢研究課題：大數據技術在金融機構客戶財務風險評估和經營行為監測方面的研究，2016.19，在研.

2016/01-2018/12，中山大學青年教師培育項目：連續競價市場的投資者非理性行為與流動性危機研究，1609006, 在研.

2013/01-2013/12 悉尼科技大學商學院項目：High Frequency Trading in Continuous Double Auction Markets，已結題.

作為核心成員參與的在研科研項目

2015-2019，國家自然科學基金重點項目：基於大數據的金融創新及其風險分析理論, 在研

2014-2018，國家自然科學基金重大國際合作項目：複雜信息環境中證券市場動力學若干問題研究：一個自底向上的視角，在研.

2011-2016，國家自然科學基金重點項目：基於計算實驗的複雜演化金融系統建模、資產定價及風險管理研究, 已結題.

2012 -2014，澳大利亞研究委員會(ARC)項目：Double Auction Markets with Heterogeneous Boundedly Rational Traders, 已結題.

2012-2015，國家自然科學基金面上項目：基於計算實驗金融方法的資本市場系統性風險分析, 已結題.

2011 -2013，國家自然科學基金青年項目：中國IPO異象形成機制研究, 已結題.

2010 -2012，國家自然科學基金面上項目：基於計算實驗金融方法的跨市場風險分析, 已結題.

2014 -2016，澳大利亞研究委員會(ARC)項目：Asset Pricing with Social Interactions, Adaptive Learning, and Differences in Opinion, 已結題.

社會活動

2017年8月，廣州市青年企業家發展領航計畫評審，共青團廣州市委、廣州市金融工作局等主辦。

2017年7月，中國金融科技創客大賽（廣州）評審，【廣州電視台新聞頻道】

2017年7月，《以金融資源聯動和對接為突破口推動粵港澳大灣區建設》一文被中共廣東省委辦公廳刊物採用，供領導同志參閱並獲批示1條。2017年7月11日，廣州市金融工作局資本市場處來調研.

2017年7月，【央視新聞.共同關注 &央視財經.經濟信息聯播】韋立堅：“租購同權”可改善學位資源配置效率.

2017年7月，【南方電視台.粵港財富通】韋立堅：人工智慧改變投資領域.

2017年6月，【羊城晚報.財富大講堂】韋立堅: 金融去槓桿與A股投資新邏.

發表論文

Lijian Wei, Wei Zhang, Xiong Xiong, Xuezhong He and Yongjie Zhang (2017), The effect of genetic algorithm learning with a classifier system in limit order markets, Engineering Applications of Artificial Intelligence，forthcoming.

韋立堅、張維和熊熊（2017）. 股市流動性踩踏危機的形成機理與應對機制, 《管理科學學報》,20(3),1-23.（2015年金融系統工程與金融風險管理年會大會主題報告、2015年中國金融學年會主題報告、第13屆全國青年管理科學與系統科學學術會議優秀論文獎、第四屆應急管理科學家論壇&金融風險管理論壇優秀論文獎）

Carl Chiarella, Xue-Zhong He, Lei Shi & Lijian Wei (2017). A behavioural model of investor sentiment in limit order markets, Quantitative Finance, 17:1, 71-86. （通訊作者）

韋立堅 （2016）.T+0交易制度的計算實驗研究，《管理科學學報》，2016年19卷第11期，90-102. （人大複印報刊資料《投資與證券》2017年第4期全文轉載）

Carl Chiarella, Xuezhong He and Lijian Wei (2015), Learning, information processing and order submission in limit order Markets，Journal of Economic Dynamics and Control 61，245-268.（通訊作者）

Lijian Wei, Wei Zhang, Xiong Xiong and Lei Shi (2015), Position Limit for the CSI 300 Stock Index Futures Market, Economic Systems 39，369-389.

Lijian Wei, Wei Zhang, Xiong Xiong and Yu Zhao (2014), A Multi-agent System for Policy Design of Tick Size in Stock Index Futures Markets, Systems Research and Behavioral Science 31, 512–526 .

韋立堅、張維、張永傑和李根（2013）.中國股票市場風格輪動效應及基於適應市場假說的解釋, 《管理學報》, 第7期， 943-951. （第9屆金融系統工程與風險管理國際年會優秀論文獎）

張維、韋立堅、熊熊、李根和馬正欣（2011）. 從波動性和流動性判別股指期貨跨市場價格操縱行為, 《管理評論》, 第7期， 163-170. （人大複印報刊資料《統計與精算》2011年第6期全文轉載；第18屆亞太金融、經濟、財務與管理年會優秀論文獎；全國博士生學術會議金融論壇二等獎）

張維、李根、熊熊、韋立堅和王雪瑩（2009）. 資產價格泡沫研究綜述:基於行為金融和計算實驗方法的視角, 《金融研究》, 第8期，182-193.

工作論文

Lijian Wei, Yian Cui, Xiong Xiong, Wei Zhang & Shu-Heng Chen (2017), Commonality in multi order books, CEF2017 Working paper.

Jasmina Arifovic, Carl Chiarella, Xuezhong He, and Lijian Wei (2016), High-frequency trading and learning in a dynamics limit order market. SSRN Working paper. (通訊作者，The 21st International Conference on Computing in Economics and Finance [CEF2015]主題報告、第14屆金融系統工程與風險管理國際年會優秀論文獎（英文）)

Lijian Wei, Xiong Xiong and Wei Zhang (2015), Stylized facts in an artifical limit order market , R&R.

項目報告

2017年7月 撰寫《以金融資源聯動和對接為突破口推動粵港澳大灣區建設》一文，被中共廣東省委辦公廳刊物採用，供領導同志參閱並獲批示1條.

2015年4月到2015年8月，作為訪問專家在中證資本市場統計運行監測中心從事關於融資融券業務風險的專項研究，撰寫3篇研究報告並提交監管機構.

2014年3月、2014年7月，作為訪問專家在深圳證券交易所開展計算實驗仿真系統平台、T+0交易制度及流動性風險的專項研究，撰寫聯合研究報告1篇.

2013年12月，“智慧型算法交易系統”，“春暉杯”中國留學人員創新創業大賽決賽優勝項目.

2011年7月，張維、熊熊和韋立堅等，基於計算實驗的股指期貨市場交易機制分析，中國金融期貨交易所聯合研究項目研究報告.

2011年5月，張維、韋立堅和熊熊，股指期貨市場信息引導型操縱模式、案例及對策研究，中國金融期貨交易所熱點問題獲獎研究報告.

2009年12月，張維、熊熊、韋立堅和李根等，合格投資人制度的比較研究：基於行為金融、風險管理與系統工程的視角，上海證券交易所聯合研究計畫研究報告.

榮譽獎項

2016年8月，第14屆金融系統工程與風險管理國際年會優秀論文獎（英文）

2015年12月，第四屆應急管理科學家論壇&金融風險管理論壇優秀論文獎

2015年10月，第13屆全國青年管理科學與系統科學學術會議優秀論文獎

2013年12月，中國教育部和科技部主辦的“春暉杯”中國留學人員創新創業大賽決賽優勝獎

2011年10月，第9屆金融系統工程與風險管理國際年會優秀論文獎

2010年7月，第18屆亞太金融、經濟、財務與管理年會優秀論文獎

2009年9月，全國博士生學術會議金融論壇二等獎

2003年5月，“挑戰杯”大學生課外學術科技作品競賽天津市二等獎