《基於計算金融實驗的金融市場信息披露與崩盤風險研究》是2019年經濟管理出版社出版的圖書，作者是謝楠。
基本介紹
- 中文名：基於計算金融實驗的金融市場信息披露與崩盤風險研究
- 作者：謝楠
- 出版社：經濟管理出版社
- ISBN：9787509665527
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
金融市場是一國經濟運行的核心，維護金融市場的穩定、進行有效的金融風險防範與管理是各國政府與投資機構追求的目標之一。金融市場的複雜性和固有的投機性決定了金融市場經常處於不穩定狀態。我國金融市場屬於新興市場，市場中信息透明度低、資本市場不成熟、制度性缺陷明顯、崩盤等極端尾部事件風險時有發生，因此受到監管層、投資者和學術界的廣泛關注。《基於計算金融實驗的金融市場信息披露與崩盤風險研究》在基於異質信息交易者模型和異質信息策略演化模型基礎上引入信息披露機制與動態社交網路構建出新的股票市場和期貨市場模型，並且運用計算金融實驗方法搭建了人工股票市場和期貨市場，分別考察不同網路結構下信息披露與崩盤風險之間以及不同信息披露層次下網路結構與崩盤風險之間的關係。《基於計算金融實驗的金融市場信息披露與崩盤風險研究》構建的模型完善了基於信息披露的市場模型研究，通過模型仿真分析，得出了對現實較有實際指導意義的結論，為後續更深入地了解崩盤風險奠定了一定的基礎。
圖書目錄
第一章 緒論
第一節 研究背景和意義
第二節 研究思路和研究內容
一、研究思路
二、研究內容
第三節 創新點
第二章 文獻回顧與理論基礎
第一節 文獻回顧與評述
一、計算實驗金融
二、社交網路
三、信息披露
四、崩盤風險
第二節 理論與模型
一、人工金融市場
二、社交網路
三、信息披露
四、崩盤風險
第三節 已有研究評述
第四節 本章小結
第三章 基於信息披露和社交網路的股票市場模型
第一節 模型構建思路和流程
第二節 市場結構、股利發放信息和投資者決策
一、市場結構
二、股利發放信息
三、投資者決策
第三節 信息披露、異質股價與股利預期
一、市場信息與信息披露
二、投資者的異質股價與股利預期
第四節 動態無標度、小世界互動網路和二元雙向信息互動框架
一、動態無標度、小世界互動網路建模
二、二元雙向信息互動框架
第五節 市場出清和策略最佳化
一、做市商交易系統
二、投資者收益
三、市場效率的刻畫
四、策略最佳化
第六節 本章小結
……
第四章 股票仿真市場信息披露與崩盤風險
第五章 基於信息披露和社交網路的期貨市場模型
第六章 期貨仿真市場信息披露與崩盤風險
第七章 研究結論與展望
參考文獻
