《基於規劃模型的資產戰略配置研究》是2017年北京大學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：基於規劃模型的資產戰略配置研究
- 作者：尹力博
- 出版時間：2017年
- 出版社：北京大學出版社
- ISBN：9787514176995
- 類別：經濟類圖書
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝-膠訂
內容簡介,作者簡介,
內容簡介
本書深入解讀了國際資產配置的戰略性目標：傳統國際金融資產的長期穩定收益。為此，本書從有重點地闡述和論證國際資產戰略配置的指導思想和運作策略，提出了基於多階段*規劃的國際資產動態配置的解決方案。為實現國家外匯儲備和主權財富基金的保值增值，在戰略性、安全性、流動性和收益性的運作原則下，本書建立了國債類和權益類國際資產配置的多階段*規劃模型，提出了動態調整策略；配合指數期權的運作，實現了市場風險對沖；配合外匯衍生產品的使用，實現了匯率風險對沖；通過對期權組合施行全部希臘字母控制實現套保組合的綜合風險管理；實證結果表明，該模型導出的動態配置策略可以在有效控制風險的條件下，獲得長期穩定收益。
作者簡介
尹力博，中央財經大學金融學院副教授，管理學博士，曾在國家核心期刊發表論文數十篇。尹力博，中央財經大學金融學院副教授，管理學博士，曾在國家核心期刊發表論文數十篇。尹力博，中央財經大學金融學院副教授，管理學博士，曾在國家核心期刊發表論文數十篇。
