基於業務結構的我國證券公司風險研究

內容簡介

　證券公司作為直接融資中介，現階段業務不斷多元化、技術高度工程化，為客戶提供了優質高效的直接金融服務，逐漸成為現代金融的核心力量。現代金融的穩定離不開證券行業的穩定，離不開證券公司的風險管理。美國“次貸危機”中雷曼兄弟公司倒閉及其巨大衝擊，再次提醒我們必須正視證券公司的風險與金融行業穩定問題。

　　證券業務是證券公司經營的根本，是證券公司不斷發展壯大的前提，是證券公司增強自身實力、做大做強的基本條件。現階段國內外證券業務創新不斷，證券公司整體風險出現新的特徵，證券公司風險管理面臨新的挑戰。

　　基於業務創新發展與風險測度管理兩方面的考慮，本書從證券公司業務發展出發，分析業務發展對證券公司風險的影響，探討在風險可控的情況下證券公司的業務發展路徑，以期能夠指導我國證券公司的業務發展以及風險管理實踐。

趙偉，男，1979年生於湖北宜昌。2005年畢業於電子科技大學管理學院，獲數量經濟學碩士學位；2013年畢業於西南財經大學中國金融研究中心，獲金融學博士學位。2005年至今在西南民族大學經濟學院任教，先後任助教、講師，主要從事金融風險管理、數據分析與建模等領域的教學與研究工作。

主要研究方向為量化投資、程式化交易以及網際網路金融。從教至今，主持省部級科研課題1項，參與國家及省部級科研項目5項，參與的項目獲得省部級科研獎勵1項，在核心期刊發表論文十餘篇。

章緒論

節問題提出

第二節研究對象

一、證券公司

二、證券公司業務

三、證券公司業務分類

四、證券公司業務結構

五、證券公司風險

六、基於業務的證券公司風險

第三節研究思路和方法

一、研究思路

二、研究方法

第四節研究意義

一、理論意義

二、實踐意義

三、本書創新

第二章文獻綜述

節業務結構研究

一、產品生命周期理論

二、金融業務創新理論

三、業務組合研究

第二節金融風險測度研究

一、基於方差的風險測度研究

二、基於VaR的風險測度研究

三、金融風險的VaR研究

第三節證券公司業務結構的風險效應研究

一、證券公司業務風險研究

二、金融業務多元化的風險效應研究

第四節Copula技術與金融風險整合研究

一、Copula理論研究

二、金融風險整合研究

第三章證券公司業務結構及其風險理論

節證券公司業務結構理論