《國債期貨投資策略與實務》是2020年經濟科學出版社出版的圖書，作者是徐亮。
基本介紹
- 中文名：國債期貨投資策略與實務
- 作者：徐亮
- 出版社：經濟科學出版社
- ISBN：9787521817775
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
筆者對大部分國債期貨投資交易策略進行了深入挖掘，整體思路和風格更偏向實務操作一些。在國債期貨的單邊交易、期現交易、跨期價差交易和收益率曲線交易方面，筆者均總結了較為完善的投資分析框架，同時在此基礎上進一步開展了一些創造性的研究和探討，比如做空CTD券基差交易有何吸引力、換月移倉中多空雙方實際移倉情況究竟如何。本書的目的是希望盡一點綿薄之力來幫助讀者更好地參與國債期貨投資交易，了解各個投資策略的分析邏輯和框架，知道在特定情況下，應該參與國債期貨的哪些投資策略，以及它們的xingjiabi如何。
圖書目錄
第一篇 國債期貨基礎
第一章 國債期貨契約條款及主要交易交割細則
第二章 國債期貨的常見指標
第三章 主力契約、CTD券與隱含收益率
第四章 國債期貨發展歷程
第二篇 國債期貨交割流程及交割數據分析
第五章 國債期貨契約的交割流程
第六章 國債期貨契約的交割結算及差額補償制度
第七章 國債期貨交割數據分析
第三篇 如何更好地參與國債期貨單邊交易
第八章 債券分析框架同樣適用於國債期貨
第九章 國債期貨如何定價
第十章 根據現券利率變化來判斷國債期貨價格
第十一章 根據成交量和持倉量來分析國債期貨價格變化
第十二章 根據統計分析來預判國債期貨短期價格變化
第四篇 國債期貨的期現交易
第十三章 國債期貨基差交易的基本理論
第十四章 如何更好地參與國債期貨基差交易
第十五章 IRR策略的收益分析及策略建議
第十六章 國債期貨與國開債的套利
第十七章 國債期貨的轉換期權測算
第十八章 國債期貨的期轉現交易
第五篇 國債期貨的跨期價差交易
第十九章 國債期貨跨期價差的理論定價
第二十章 國債期貨跨期價差的歷史表現及規律總結
第二十一章 國債期貨換月移倉規律
第二十二章 做多跨期價差並持券交割策略
第六篇 國債期貨的收益率曲線交易（跨品種策略）
第二十三章 國債收益率曲線的歷史回顧及經驗總結
第二十四章 國債收益率曲線的分析框架
第二十五章 國債期貨的曲線交易實務
第七篇 國債期貨的套期保值
第二十六章 國債期貨套期保值的動機及“成本”
第二十七章 國債期貨套保比率的測算
第二十八章 國債期貨套保效果的評估與分析
參考文獻
