國債期貨產品制度設計及套用策略

內容簡介

《國債期貨產品制度設計及套用策略》分為四個部分共有十六章。第一部分主要介紹了海外主要成熟國債期貨市場的發展經驗。國際經驗表明，作為重大的金融創新，國債期貨的功能體現在完善債券市場結構、提供利率風險管理工具、推動國債順利發行、完善國債收益率曲線及基準利率指標體系、推進金融市場創新等方面。他山之石，可以攻玉。《國債期貨產品制度設計及套用策略》通過對海外主要成功國債期貨市場進行比較分析，總結國債期貨上市的制度前提、市場基礎及市場內在需求動力，可為我國建立國債期貨市場提供有益的借鑑。第二部分主要在深入研究成熟國債期貨市場經驗的基礎上，從現貨市場可交割債券的規模、流動性、價格波動性和參與者避險需求的廣泛性角度出發討論選擇優先推出5年期國債期貨的原因。同時，結合我國國債現貨市場條件，對期貨產品選用實物交割制度進行闡述。第三部分著重介紹我國國債期貨市場的風險管理制度，介紹了對國內國債期貨市場可能產生的風險，除了採取一系列嚴格的風險管理制度外，我們還借鑑股指期貨市場的成功經驗，建立起金融期貨投資者適當性制度和跨市場信息共享及監管協作機制，從而有效防範風險事件的發生。第四部分側重國債期貨的運用，主要介紹國債期貨套期保值、套利、組合管理和投機交易的原理和操作策略。

《國債期貨產品制度設計及套用策略》通過全面、深入、客觀地分析國際上國債期貨發展的歷史和最新動態，在借鑑國內外國債期現貨市場發展經驗的基礎上，從國債期貨契約和制度設計原理的角度展開分析，讓投資者全面了解國債期貨的契約規則設計及基本的交易策略。

圖書目錄

第一部分海外國債期貨市場發展經驗借鑑

第一章國債期貨概述

第一節國債基礎知識

第二節國債期貨基礎知識

第三節國際國債期貨市場發展概覽

第二章美國國債現貨及期貨市場

第一節美國國債市場概況

第二節美國國債現貨市場概況

第三節美國國債期貨市場概況

第三章歐洲主要國家國債現貨及期貨市場

第一節德國國債期現貨市場

第二節英國國債現貨市場及期貨市場

第四章亞太主要國家國債現貨及期貨市場

第一節澳大利亞國債現貨及期貨市場

第二節日本國債期現貨市場

第三節韓國國債期貨及現貨市場

第五章海外市場國債期貨發展經驗借鑑

第一節海外市場上市國債期貨的條件分析

第二節各國上市國債期貨的配套制度及經驗借鑑

第二部分我國國債期貨產品及規則設計

第六章我國上市國債期貨的必要性和可行性分析

第一節我國上市國債期貨的必要性

第二節我國上市國債期貨的可行性

第三節我國上市國債期貨面臨重要機遇期

第七章我國國債期貨契約設計

第一節契約設計原則

第二節國債期貨標的選擇

第三節5年期國債期貨契約條款設計說明

第八章我國國債期貨交割制度設計

第一節國債期貨實物交割制度

國債期貨產品制度設計及套用策略

基本介紹

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