《固定收益投資工具》是2015年中信出版社出版的圖書，作者是弗蘭克·J·法博齊。本書所涵蓋的固定收益產品最廣、最全，它向金融專業人士提供了有關固定收益投資工具最全面的品種介紹。法博齊金融手冊叢書，其餘五本將陸續推出。
基本介紹
- 中文名：固定收益投資工具
- 作者：弗蘭克·J·法博齊
- 出版社：中信出版社
- ISBN：9787508647319
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
《固定收益投資工具》是著名教授弗蘭克·J。·法博齊帶領團隊編寫的金融手冊系列之一。《固定收益投資工具》所涵蓋的固定收益產品最廣、最全，它向金融專業人士全面介紹了各種類型的固定收益投資工具。固定收益投資工具有別於股票市場，顧名思義，收益固定，常見的投資工具有債券、住房抵押貸款、反向抵押貸款、市政債券、歐洲債券、商業票據、可轉換債券、銀團貸款、巨災證券等，這些都將在本書中進行詳細說明。
圖書目錄
第一部分基礎
第1章債券：投資特徵和風險
債券市場組成
債券特徵
收益衡量
與債券投資相關的風險
第2章住房抵押貸款
抵押貸款概述
抵押貸款的運作方法
抵押貸款和抵押產品的相關風險
第3章反向抵押貸款
反向抵押貸款的原理
項目
第二部分非抵押類固定收益證券與貨幣市場工具
第4章美國國債
適銷國債的種類
國債拍賣程式
二級市場
第5章聯邦機構證券
聯邦政府相關機構
第6章市政債券
發行人與發行程式
免稅與應納稅市政債券
受納稅規定影響的市政債券
市政債券的種類
市政債券收益
浮動利率市政債券
投資市政債券的相關風險
第7章企業固定收益證券
公司債券
中期票據
優先股
第8章歐洲債券市場
歐洲債券
外國債券
歐洲債券工具
發行程式：市場參與者
承銷費用、費用以及定價
發行債券
貸款保證契約
信託業務
債券形式
清算系統
二級市場
法律和稅務問題
歐洲債券和掉期交易
交割129
第9章歐洲政府公債市場
歐元區：增長最快的國債市場
歐洲政府債券初級市場
二級市場和歐元價差因素
第10章德國潘德布雷夫債券市場和歐洲擔保債券市場
潘德布雷夫債券市場
潘德布雷夫債券的發展史
投資者的典型特徵
市場工具
擔保債券與資產支持證券或抵押貸款支持證券的關鍵區別
市場上的參與者
潘德布雷夫債券的信用評級方法
歐洲的擔保債券市場
第11章商業票據
商業票據的特點
商業票據的信用評級
資產支持商業票據
第12章貨幣市場運算
天數計算慣例
貼現債券
到期利息的計算方法
第13章可轉換債券
可轉換債券市場
可轉換債券的一般特徵
分析可轉換債券：傳統方法
其他可轉換債券形式
可轉換債券套利
第14章銀團貸款
銀團貸款概述
銀團發展進程
公開市場與私募市場
信用風險：概述
銀團貸款融資
為初級市場的貸款定價
按市值計價的影響
銀團貸款的類型
第二留置權貸款
低門檻貸款
借款人頭銜
二級銷售
衍生工具——貸款信用違約互換
定價條款
條款
強制性預付款
抵押物
第15章新興市場債券
新興市場債券工具
主權信用分析
第三部分結構化產品
第16章抵押貸款證券概論
創建不同類型的抵押貸款證券
抵押貸款交易
現金流結構化
第17章構建擔保債券與利息債券/本金債券
CMO的非資金流特性
擔保債券規則
本金支付類型
利息支付類型
序列債券
分期債券
定期債券
連續的本金債券和其他債券
利息債券和本金債券
高級∕次級結構
第18章商業不動產抵押貸款證券2
傳統的（現金）商業不動產抵押貸款證券的投資屬性
基本商業貸款和商業不動產抵押貸款證券的交易結構
商業不動產抵押品的風險特徵
商業不動產抵押貸款證券結構的細微差別
第19章非抵押資產支持證券
信用卡應收款支持型證券
啟動早期分期償還
汽車貸款支持證券
學生貸款資產支持證券
小型企業管理局貸款擔保證券
飛機租賃支持證券
特許經營貸款支持證券
降息債券
第20章合成資產支持證券
信貸衍生品和ABS市場
付費CDS301
市場因素
信用違約互換和現金債券估算
第21章巨災債券
巨災風險管理
資本市場發展
等級評定機構和建模因素
市場發展
市場參與
第22章擔保債務憑證
擔保債務憑證概覽
現金流轉CDO
合成型套利CDO
第四部分固定收益和通貨膨脹衍生品
第23章利率期貨和遠期利率協定
短期利率期貨契約
長期利率期貨契約
遠期利率協定
第24章利率掉期
普通利率掉期
利率掉期的風險收益特徵
掉期頭寸
掉期的交易方
其他掉期產品
第25章利率期權及相關產品
基本的期權契約
場內交易期權和場外交易期權
期貨期權
場外交易（OTC）利率期權
複合期權
上限和下限（期權）
上限期權
第26章信貸衍生工具概覽
衍生品：信貸衍生工具的基石
資產證券化：信貸衍生工具的另一塊基石
信貸衍生工具的含義
信貸衍生工具的基本原理
衍生工具類型簡介
信用聯結票據
信用利差期權
信貸衍生工具和傳統金融保障產品
信貸衍生工具和證券化
第27章固定收入總收益互換
總收益互換的基本常識
總收益互換的套用
總收益指數互換
第五部分債券市場
第28章債券市場透明度
開放系統的好處
市場定價的非一致性
購買方謹記：所有的價格都不是天生均等
對價格透明度的爭論
迅速發展的市場
第29章債券價差和相對價值
債券價差
資產掉期CDS價格
第30章互換利差的決定因素與LIBOR期限溢酬介紹
互換利差的決定性因素
期限溢酬等級
巨觀層次經濟觀察以及影響互換利差的政治因素
作者簡介
弗蘭克·J ·法博齊，註冊金融分析師，註冊會計師，耶魯大學管理學院教授，法博齊教授撰寫並編輯了多本書籍，並在投資管理與金融計量經濟學專題研究上頗有建樹。國內已翻譯出版了多部法博齊的著作，例如：《固定收益證券手冊（第七版）》，《法博齊講金融》《金融市場與金融機構基礎（第四版）》等 。
