《固定收益證券相對價值分析：理論、工具和交易實踐》是2022年清華大學出版社出版的圖書，作者是道格·哈金斯、克里斯蒂安·沙勒。
基本介紹
- 書名：固定收益證券相對價值分析：理論、工具和交易實踐
- 作者：[英]道格·哈金斯（Doug Huggins）、 [德]克里斯蒂安·沙勒（Christian Schaller）
- 出版社：清華大學出版社
- 出版時間：2022年12月1日
- 定價：168 元
- ISBN：9787302605096
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書是由道格·哈金斯與克里斯蒂安·沙勒兩位資深的固定收益證券相對價值分析專家所撰寫的一部非常有價值的著作。 本書以相對價值理念為核心，套用均值回歸和主元分析等數理方法對以歐債/美債為基礎資產的互換市場、期貨市場、內嵌式的期權定價模型以及信用違約互換（CDS）等金融衍生工具進行了細緻入微的解析—其中的很多知識是國內從事相關工作的人士所缺乏的。 本書適合於金融工程等相關專業的學子，可以作為他們的輔學工具；同時，國內債券市場上的交易者與投資者也可對本書進行品讀—相信他們會大獲裨益！
圖書目錄
第1章 相對價值理論概述 1
第I部分 統計工具
第2章 均值回歸模型 16
第3章 主元分析（主成分分析）方法（PCA） 45
第Ⅱ部分 金融模型
第4章 收益率/久期/凸性的相關問題分析 104
第5章 債券期貨契約 109
第6章 倫敦同業拆借利率（LIBOR）/隔夜指數互換利率（OIS）/回購
利率（Repo Rates） 125
第7章 同種貨幣間的基點互換 139
第8章 互換利差相關的理論性決定因素 143
第9章 從實證的角度解析互換利差的問題 152
第10章 作為政府債券相對價值指標的互換利差問題探討 165
固定收益證券相對價值分析：理論、工具和交易實踐
XIV
第11章 擬合債券曲線 172
第12章 內嵌（插）式互換利差的相關問題淺析 184
第13章 不同貨幣間的基點互換（CCBS） 186
第14章 以不同貨幣計價之債券的相對價值 197
第15章 信用違約互換（CDS） 220
第16章 美元資產互換利差和信用違約互換（CDS） 245
第17章 期權 270
第18章 從更巨觀的視角看待相對價值的理念 317
參考文獻 323
