基本介紹
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《商業銀行內部評級體系實施理論研究》可以作為各類銀行、金融監管部門、資信評級業、風險評估機構等相關領域的研究和從業人員的參考書，也可作為高等院校金融學專業、金融工程專業、信用管理專業等相關學科的參考書。
國際銀行業從2007年開始實施《新資本協定》，我國計畫從2010年開始逐步實施。鑒於《新資本協定》實施的技術性，《商業銀行內部評級體系實施理論研究》針對其實施中的內部評級體系和經濟資本度量等相關問題進行專門研究，並獲得了一系列相關成果，這些成果對商業銀行實施《新資本協定》具有重要的實踐意義。
圖書目錄
序
前言
1 緒論
1.1 研究目的與意義
1.2 研究範圍與內容
1.3 國內外研究現狀
1.4 理論基礎與方法
1.5 本書的主要成果
2 《新資本協定》的主要內容
2.1 最低資本充足率的計算
2.2 信用風險資本要求的確定方法
2.3 信用風險的資產證券化框架
2.4 操作風險資本要求的確定方法
2.5 小結
3 商業銀行內部評級法實施中的主要問題研究
3.1 外部評級與內部評級
3.2 發行人評級與債項評級
3.3 債項評級與貸款分類
3.4 主動評級與被動評級
3.5 預期損失與非預期損失
3.6 風險價值與預期不足
3.7 簡單加總與綜合度量
3.8 實施成本與經濟效益
3.9 協定實施中的其他問題
3.10 小結
4 商業銀行內部評級法違約機率度量研究
4.1 違約與違約機率相關概念
4.2 《新資本協定》對估計違約機率的要求與原則
4.3 影響違約機率的主要因素
4.4 違約機率的度量方法與預測技術研究
4.5 小結
5 商業銀行不同債務人違約機率的度量研究
5.1 公司類債務人違約機率的預測
5.2 主權債務違約機率的預測
5.3 因素模型對（條件）違約機率的確定
5.4 零售類風險暴露違約機率預測
5.5 資產價值和債務變化對債務人違約機率的影響研究
5.6 小結
6 商業銀行內部評級法違約損失率度量問題研究
6.1 違約損失率及相關概念
6.2 《新資本協定》對估計違約損失率的要求
6.3 違約損失率的影響因素研究
6.4 違約損失率的度量方法與預測技術研究
6.5 Moody'sKMV違約損失率動態模型原理研究
6.6 存在抵押情形下債務違約損失率的計算
6.7 小結
7 商業銀行風險及經濟資本綜合度量問題研究
7.1 問題的提出
7.2 金融風險度量技術
7.3 商業銀行三大主要風險的資本度量
7.4 商業銀行風險的綜合度量
7.5 小結
8 信用衍生工具與商業銀行信用風險管理
8.1 信用衍生工具基本類型及交易機制
8.2 信用衍生工具的定價模型
8.3 信用違約互換定價
8.4 信用聯繫票據定價及套用分析
8.5 小結
9 基於2分模型的上市公司財務風險與信用評級分析
9.1 引言
9.2 財務風險研究方法與信用評級
9.3 我國上市公司財務風險預測和信用評級模型
9.4 財務風險分析模型的套用
9.5 小結
10 基於Logit模型的上市公司財務風險分析
10.1 引言
10.2 財務困境預測模型的構建
10.3 對模型的驗證分析
10.4 小結
11 《新資本協定》與商業銀行內部控制
11.1 引言
11.2 商業銀行風險管理與內控機制
11.3 國內外銀行業風險管理與內部控制實踐
11.4 《新資本協定》與內部控制
11.5 小結
參考文獻
附錄
附錄A 商業銀行資本充足率計算指引
附錄B 研究樣本中山西省上市公司股票及其行業分類
附錄C 樣本組公司
附錄D 定量指標體系
附錄E 商業銀行內部控制十三條原則
後記
……
