吳鑫育，男，1982年12月出生，湖南衡山人，民盟盟員，管理學博士，博士後（南京大學），安徽財經大學金融學院副院長、教授、碩士生導師，校學術帶頭人，校聘龍湖學者（一檔）。近年來，主持國家自然科學基金項目1項，中國博士後科學基金項目1項，教育部人文社會科學研究項目1項，安徽省自然科學基金項目1項。榮獲“第八屆安徽省自然科學優秀學術論文三等獎”、“安徽財經大學十大科研標兵”、“安徽財經大學教壇新秀”等稱號。
基本介紹
- 中文名：吳鑫育
- 國籍：中國
- 民族：漢族
- 出生地：湖南衡山
- 學位/學歷：博士
研究方向,代表性成果,獲獎記錄,
研究方向
期權定價、金融計量、風險管理與行為金融等。近年來，主持國家自然科學基金項目2項、教育部人文社科研究項目1項、中國博士後科學基金面上項目1項、安徽省自然科學基金項目1項、安徽省高校優秀拔尖人才培育資助項目1項；在《North American Journal of Economics and Finance》、《Finance Research Letters》、《Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics》、《管理科學學報》、《中國管理科學》、《管理科學》等國內外重要期刊發表學術論文60餘篇；出版學術專著一部（科學出版社）；獲得第八屆安徽省自然科學優秀學術論文三等獎、中國精品科技期刊頂尖學術論文(F5000)、蚌埠市第八次社會科學優秀成果獎三等獎、2018-2019《中國管理科學》優秀評審專家、安徽財經大學優秀科研成果獎一等獎、安徽財經大學教學成果獎二等獎等。
代表性成果
[1] Xinyu Wu, Xinmeng Hou. Forecasting realized variance using asymmetric HAR model with time-varying coefficients. Finance Research Letters (SSCI), 2019, 30: 89-95.
[2] Xinyu Wu, Haibin Xie. Volatility forecasting using stochastic conditional range model with leverage effect. Applied Stochastic Models in Business and Industry (SCI), Forthcoming.
[3] Xinyu Wu, Hailin Zhou, Shouyang Wang. Estimation of market prices of risks in the G.A.R.C.H. diffusion model. Economic Research-Ekonomska Istraživanja (SSCI), 2018, 31(1): 15-36.
[4] Xinyu Wu, Hailin Zhou. A triple-threshold leverage stochastic volatility model. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics (SSCI), 2015, 19(4): 483-500.
[5] Xinyu Wu, Wenyu Yang, Chaoqun Ma, Xiujuan Zhao. American option pricing under GARCH diffusion model: An empirical study. Journal of Systems Science and Complexity (SCI), 2014, 27(1): 193-207.
[6] Xinyu Wu, Chaoqun Ma, Shouyang Wang. Warrant pricing under GARCH diffusion model. Economic Modelling (SSCI), 2012, 29(6): 2237-2244.
[7] 吳鑫育, 謝海濱, 汪壽陽. 雙因子隨機條件極差模型及其實證研究. 管理科學學報, Forthcoming.
[8] 吳鑫育, 任森春, 馬超群, 汪壽陽. 中國股票市場的時變槓桿效應研究——基於隨機copula模型的實證分析. 管理科學學報, 2017, 20(9): 70-84.
[9] 吳鑫育, 李心丹, 馬超群. 考慮微觀結構噪聲的非仿射期權定價研究——基於上證50ETF期權高頻數據的實證分析. 中國管理科學, 2017, 25(12): 99-108.
[10] 吳鑫育, 李心丹, 馬超群. 門限已實現隨機波動率模型及其實證研究. 中國管理科學, 2017, 25(3): 10-19.
[11] 吳鑫育, 馬超群, 汪壽陽. 隨機波動率模型的參數估計及對中國股市的實證. 系統工程理論與實踐（EI）, 2014, 34(1): 35-44.
[12] 吳鑫育, 周海林, 汪壽陽, 馬超群. 權證定價: B-S vs. CEV. 系統工程理論與實踐（EI）, 2013, 33(5): 1126-1134.
獲獎記錄
[1] 2016年度安徽財經大學“十大科研標兵”
[2] 2016年“安徽財經大學教壇新秀”
[3] 安徽財經大學2015年青年教師教學基本功競賽三等獎
[4] 中國期貨業協會“第二屆‘期望杯’高校期貨論文大獎賽”一等獎
