馬宗剛(廣東財經大學金融學院教師)

馬宗剛，男，博士，現為廣東財經大學金融學院教師，研究方向：大宗商品市場，期貨期權與資產定價。

基本介紹

• 中文名：馬宗剛
• 民族：漢族
• 畢業院校：湖南大學
• 學位/學歷：博士/研究生
• 專業方向：金融工程
• 學術代表作：Pricing catastrophe risk bonds: A mixed approximation method

• 學習經歷：2014年湖南大學工商管理學院 管理科學與工程專業（金融工程方向） 管理學博士畢業
• 工作經歷：2014.07 廣東財經大學金融學院2017.08~2019.08內華達大學（拉斯維加斯分校）博士後
• 研究方向：大宗商品市場，收益預測，商品期貨期權與資產定價
• 主要論文：

1. Ma Z*（馬宗剛）, Xiao S.Closed form valuation of vulnerable European options with stochastic credit spreads[J].《Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research》, 2019, 53(4):293~311.(SCI/SSCI)
2. Ma C, Ma Z*（馬宗剛）,Xiao S. A closed-form pricing formula for vulnerable European options under stochastic yield spreads and interest rates [J].《Chaos, Solitons and Fractals》, 2019, 123(6):59~68.（SCI/SSCI）
3. Ma C, Xiao S*, Ma Z（馬宗剛）. Investor sentiment and the prediction of stock returns: a quantile regression approach[J].《Applied Economics》，2018, 50 (50): 5401~5415.(SSCI)
4. Ma Z（馬宗剛）, Ma C, Xiao S*. Pricing Zero-Coupon Catastrophe Bonds Using EVT with Doubly Stochastic Poisson Arrivals [J].《Discrete Dynamics in Nature and Society》, Volume 2017 (2017), Article ID 3279647, 14 pages. DOI: 10.1155/2017/3279647(SCI/SSCI)
5. MaZ*（馬宗剛）, MaC. Pricing catastrophe risk bonds: A mixed approximation method[J].《Insurance: Mathematics and Economics》, 2013, 52(2): 243~254.(SCI/SSCI)
6. 馬宗剛*, 鄭軍, 黃金波, 袁鯤.Longstaff利率下巨災債券定價的一種FFT方法-基於廣東省1989-2015颱風數據的實證分析[J].《運籌與管理》，2018, 27(11), 147~156.(CSCD)
7. 馬宗剛*,馬超群,肖時松. 颱風風暴潮債券定價研究-基於我國沿海1989-2015災害數據[J].《系統工程》，2017, 35(9):18~26.(CSSCI)
8. 馬宗剛,鄒新月,馬超群*. 雙隨機複合泊松損失下巨災債券定價與數值模擬[J]. 《中國管理科學》, 2016, 24(10):35~43.(CSSCI)
9. 馬超群, 馬宗剛*. 基於Vasicek和CIR模型的巨災風險債券定價[J]. 《系統工程》, 2013, 31(9):33~38.(CSSCI)
10. 吳鑫育*, 馬宗剛, 汪壽陽, 馬超群. 基於SV-SGED模型的動態VaR測度研究[J]. 《中國管理科學》,2013, 21(6): 1~10.(CSSCI)
11. 馬超群, 馬宗剛*, 張小勇. 隨機利率條件下的巨災風險債券定價研究[J]. 《中國管理科學》，2012, S1:475~480 .(CSSCI)
12. 馬林, 馬超群*, 馬宗剛. 基於套利收益的礦產品價格模型構建[J]. 《系統工程理論與實踐》, 2011, 31(4): 771~777. (EI)

• 工作和在研論文：

1. “Pricing commodity-linked bonds with stochastic convenience yields, interest rates and counterparty credit risk：Application of Mellin transform methods”，2018.（with Ma, C. and Wu, Z.，Under Review）
2. “Closed-form analytical solutionsfor options on agricultural commodity futures with seasonality and stochastic convenience yield”,2019. (with Ma, C. and Wu, Z.，Under Review)

• 承擔課題：
• 1.教育部人文社科青年基金項目，15YJC790074, 中國巨災風險債券設計與定價研究, 2015/09-2018/09, 主持。

2.廣東省自然科學基金-博士啟動項目，2014A030310305, 巨災風險度量與巨災債券定價研究, 2015/01- 2018/12, 主持