向量蒙特卡羅方法(vectorized Monte Carlo method)是1993年公布的數學名詞,出自《數學名詞》第一版。
基本介紹
- 中文名:向量蒙特卡羅方法
- 外文名:vectorized Monte Carlo method
- 所屬學科:數學
- 公布時間:1993年
向量蒙特卡羅方法(vectorized Monte Carlo method)是1993年公布的數學名詞,出自《數學名詞》第一版。
向量蒙特卡羅方法(vectorized Monte Carlo method)是1993年公布的數學名詞,出自《數學名詞》第一版。公布時間1993年經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。出處《數學名詞》第一版。1...
方法簡介 蒙特卡羅(Monte Carlo)方法,又稱隨機抽樣或統計試驗方法,屬於計算數學的一個分支,它是在上世紀四十年代中期為了適應當時原子能事業的發展而發展起來的。傳統的經驗方法由於不能逼近真實的物理過程,很難得到滿意的結果,而蒙特卡羅方法由於能夠真實地模擬實際物理過程,故解決問題與實際非常符合,可以得到很...
其中的x都是s維向量。擬蒙特卡羅方法和普通蒙特卡羅方法的區別在於x的具體選取方式。蒙特卡羅方法用的是偽隨機列,而擬蒙特卡羅方法用到的是哈爾頓列、索博爾列等低差異列。使用低差異列的優點是收斂速率較快。擬蒙特卡羅方法可以達到O(1/N)的收斂速率,而普通蒙特卡羅方法的收斂速率則是 O(N)。近年來,擬蒙特卡羅...
馬氏蒙特卡洛方法是一種結合了蒙特卡羅法的解決方案。但不同於以往的蒙特卡洛integration是統計獨立的,MCMC中的是統計相關的。在採用MCMC方法時馬爾科夫鏈轉移核的構造至關重要,不同的轉移核構造方法將產生不同的MCMC方法,常用的MCMC方法主要有兩種Gibbs抽樣和Metropo-Lis-Hastings算法。MCMC已經被廣泛地套用於統計分析...
構造了機率模型以後,由於各種機率模型都可以看作是由各種各樣的機率分布構成的,因此產生已知機率分布的隨機變數(或隨機向量),就成為實現蒙特卡羅方法模擬實驗的基本手段,這也是蒙特卡羅方法被稱為隨機抽樣的原因。最簡單、最基本、最重要的一個機率分布是(0,1)上的均勻分布(或稱矩形分布)。隨機數就是具有這種...
《蒙特卡羅方法和統計計算》是2022年機械工業出版社出版的圖書。內容簡介 本書共13章,分別介紹了隨機變數的抽樣方法,隨機向量的抽樣方法,隨機過程的抽樣方法,Gibbs抽樣和馬爾可夫鏈,Metropolis-Hastings算法、HMC算法及SMC算法,EM算法和MM算法,梯度下降法,Newton-Raphson算法,坐標下降法,Boosting算法,凸最佳化與支持...
為了說明這個模型的合理性,我們進行了蒙特卡羅模擬,並將該模型套用於美國大型銀行的面板數據。模擬的結果表明,本書提出的核估計模型的估計結果比常用的指數隨機邊界模型得出的估計結果更精確。在實證套用中,貝葉斯因子分析的結果也更支持核估計模型。作者簡介 王川,男,1984年生。Queensland科技大學商學院本科畢業;...
書中首先討論基礎知識,包括均方、*小二乘和*大似然方法、嶺回歸、貝葉斯決策理論分類、邏輯回歸和決策樹。然後介紹新近的技術,包括稀疏建模方法,再生核希爾伯特空間中的學習、支持向量機中的學習、關注EM算法的貝葉斯推理及其近似推理變分版本、蒙特卡羅方法、聚焦於貝葉斯網路的機率圖模型、隱馬爾科夫模型和粒子濾波。此...
5.2 蒙特卡羅方法 5.3 實驗範例 5.3.1 礦井脫險模擬 5.3.2 生日問題 5.3.3 數據聚類 5.4 實驗課題 5.4.1 風向玫瑰圖 5.4.2 維維安尼體體積 思考與複習題五 第6章 方程求根與最最佳化實驗 6.1 非線性方程求解 6.1.1 代數方程求解 6.1.2 一般非線性方程求解 6.2 函式極小值計算 6.2.1 ...
第9章矩陣特徵值和特徵向量計算 9.1冪疊代法 9.2QR疊代法 9.3數值試驗9 習題9 第10章數值分析套用案例 10.1計算圓周率的算法 10.2蛛網疊代 10.3投入產出分析 10.4給藥方案設計 10.5黃河小浪底調水調沙問題 10.6計算定積分的蒙特卡羅方法 10.7飛彈追擊問題 10.8主成分分析法的套用 部分習題答案 ...
蒙特卡羅方法被認為是在GPR數值解法中擁有較高的準確度和泛用性的方法,其原理是通過計算開銷疊代生成隨機數逼近GPR後驗。Hamiltonian蒙特卡羅(Hamiltonian Monte Carlo, HMC)或混合蒙特卡羅(Hybrid Monte Carlo)是GPR的常見解法,其步驟接近於Metropolis-Hastings算法,但通過“動量”項限制了隨機遊走的取值。HMC求解GPR...
時,沒有必要用舍選法,在產生了隨機向量 的所有分量後,再用舍選法往往更快,效率更高。第二,在計算 值之前,作隨機變數 到 的變換有時是很有用的,這時需將雅可比行列 包括在權重因子內。重要抽樣法的局限性 重要抽樣法無疑是蒙特卡羅計算中最基本和常用的技巧之一,它無論在提高計算速度和增加數值結果的...
馬爾可夫鏈可被套用於蒙特卡羅方法中,形成馬爾可夫鏈蒙特卡羅(Markov Chain Monte Carlo, MCMC),也被用於動力系統、化學反應、排隊論、市場行為和信息檢索的數學建模。此外作為結構最簡單的馬爾可夫模型(Markov model),一些機器學習算法,例如隱馬爾可夫模型(Hidden Markov Model, HMM)、馬爾可夫隨機場(Markov ...
《經濟學與管理學實驗教學系列教材:金融時間序列分析實驗教程》共分七章,內容包括:Eviews操作簡介;自回歸移動平均模型;向量自回歸模型;向量誤差修正模型;條件異方差模型;面板數據模型;蒙特卡羅模擬方法。除第一章外,每章均按照方法介紹、實現步驟、視窗命令、程式語言、套用舉例五個方面展開。《...
為超參數的似然,對正態似然的情形,GPR通常使用極大似然估計(Maximum Likelihood Estimation, MLE)按非線性最佳化方法求解超參數;對非正態似然的情形,可使用解析近似(analytical approximation)和蒙特卡羅方法(Monte Carlo method)。3. 對測試樣本進行預測:對測試樣本 ,使用0均值高斯過程先驗的GPR可給出回歸結果 ...
等等。另一方面,也有許多物理學家在原有的DMRG方法上加以改良,讓科學家可以處理更多有趣的一維量子晶格系統的問題,例如:時間演化、有限溫度,等等。其他 強關聯繫統中常見的數值方法還有:量子蒙特卡羅法(Quantum Monte Carlo)、精確對角化法(Exact Diagonalization)。一個密度矩陣重整化群的實例:海森堡模型的DMRG ...
《機率論導論(翻譯版)》是一本圖書,作者是Joseph K.Blitzstein,Jessica Hwang 內容簡介 本書源自的哈佛統計學講座,介紹了幫助讀者理解統計方法、隨機性和不確定性的基本語言和工具,並列舉了多種多樣的套用實例,內容涉及偶然性、悖論、谷歌的網頁排名算法(PageRank)及馬爾可夫鏈蒙特卡羅方法(MCMC)等。本書...
三、程式變數 (一)控制變數 (二)字元串變數 (三)矩陣 四、控制程式 (一)IF條件語句 (二)FOR循環語句 (三)WHILE循環語句 第二章 自回歸移動平均模型 第三章 向量自回歸模型 第四章 向量誤差修正模型 第五章 條件異方差模型 第六章 面板數據模型 第七章 蒙特卡羅模擬方法 參考文獻 ...
驗證了該算法的正確性。此外,本課題還研究基於兩階貝葉斯分析和蒙特卡羅方法的網路分析儀測量不確定度評估方法,以及矢量網路分析儀時域測量不確定度的分析方法。該項目的研究對理解多連線埠網路分析儀測量誤差的來源,誤差傳遞的途徑和過程,校準技術以及測量不確定度的評估具有重要的理論和實際意義。
4.1.4蒙特卡羅方法48 4.1.5序貫重要性採樣49 4.1.6重採樣技術51 4.2粒子濾波算法52 4.2.1標準粒子濾波算法53 4.2.2標準粒子濾波的缺點54 4.2.3各種改進的粒子濾波算法58 4.3基於粒子濾波的視頻目標跟蹤方法 61 4.3.1機率跟蹤方法的數學描述61 4.3.2粒子濾波視頻跟蹤的狀態模型62 4.3.3粒子濾波...
本書內容涉及數值計算的基本內容,如函式插值與函式逼近、線性與非線性方程(組)的求解、數值積分與微分、矩陣的特徵值與特徵向量的計算、微分方程的近似數值解,還闡述了當今科學與工程研究中遇到的數值計算問題求解的新方法,如快速傅立葉變換、多重積分的蒙特卡羅方法、數值求導的穩定算法、大型線性方程組的分塊疊代...
與簡單隨機採樣相結合的蒙特卡羅模擬法只有在採樣規模足夠大時才能得到高精度的計算結果,計算量較大,存在計算精度和計算時間之間矛盾的缺點,因此有許多學者針對隨機潮流中的模擬抽樣算法作了進一步研究。然而,由於基於模擬法的隨機潮流可以方便地考慮系統中一些複雜約束,對一些特殊問題進行研究,該方法的這一獨特優勢使...
利率期限結構理論與利率模型 第一節 利率的相關概念與計算 第二節 利率期限結構及收益率曲線 第三節 常見的利率模型 第十章 金融衍生產品定價理論與實現技術 第一節 隨機過程與資產價格的變化 第二節 常見的期權及其定價公式 第三節 金融工程的組合分解技術 第四節 蒙特卡羅模擬方法及套用 參考文獻 附表 後記 ...
60年代中期以後,隨著近代光學、雷射、計算機科學、光學遙感和海洋科學的發展,海洋光學得到了進一步的發展,特別是結合信息傳遞的要求,用蒙特卡羅方法較好地解決了雷射在水中的傳輸、海面向上光輻射與海水固有光學性質之間的關係等問題,使海洋光學從傳統的唯象研究轉入物理的和技術的研究。研究內容 基礎研究 包括實驗和理論...
《化學統計學》是一本羅旭編制,由科學出版社出版的書籍。內容簡介 本書介紹了化學統計學的初步知識、基礎方法、常用方法和幾個現代概念。它有以下特點:重視統計學基本原理和基本知識的系統闡述,並給出足夠的實例,使讀者容易理解和套用;在有關章節用統計學的現代內容補充、更新其古典部分,同時分章論述蒙特卡羅方法、...
3.思想方法釋義 幫助與提高 一、教材(A)類題解答 習題3.1(A)習題3.2(A)習題3.3(A)二、教材(B)類題解答 習題3.1(B)習題3.2(B)習題3.3(B)三、考研連線 基礎題 四、探究與套用 汽車保險的理賠問題 走進數學 蒙特卡羅方法簡介 第4章隨機變數的數字特徵 課前預習導引 一、大綱解讀 1....
5 蒙特卡羅方法 5.1 概述 5.2 隨機數的產生 5.2.1 逆變換法 5.2.2 舍選法 5.2.3 隨機向量的生成方法 5.3 蒙特卡羅法 5.4 重要性抽樣法 5.5 拉丁抽樣法 5.6 小結 習題 6 回響面法 6.1 概述 6.2 回響面 6.3 多項式RSM逼近技術 6.4 抽樣求解回響面函式 6.4.1 取樣點設計...
5.2.4 核函式的選擇 5.2.5 MSKPLS算法研究 5.3 過程監測與故障診斷中的套用規模和可變貢獻 5.4 實驗設計與結果分析 5.5 本章小結 第6章 工業過程的故障幅值估計 6.1 工業過程的故障幅值問題 6.2 故障幅值的估計 6.3 仿真研究 6.3.1 蒙特卡羅模擬 6.3.2 實驗結果分析與比較 6.4 本章小結 ...
另外,將粒子群最佳化算法與蒙特卡羅模擬結合,解決了複雜網路系統可靠性計算的最佳化問題,最大限度地降低了計算成本。利用支持向量機在計算速度方面的優勢,將其與蒙特卡羅模擬結合,建立經驗模型評估系統的可靠性。綜合法 綜合法結合了解析法與蒙特卡羅法的優勢,利用解析法分析構建系統可靠性模型,結合蒙特卡羅方法在模擬仿真...