《名課精講金融學系列:金融計量學》是山東人民出版社出版的一本圖書，作者是張雪瑩。
基本介紹
- 書名：名課精講金融學系列:金融計量學
- 作者：張雪瑩
- ISBN：9787209071352
- 頁數：284頁
- 出版社：山東人民出版社
- 出版時間：2013年2月1日
- 開本：16
- 語種：簡體中文
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《名課精講金融學系列:金融計量學》編輯推薦：金融衍生產品的大量出現、計算機功能的加速發展、高質量金融數據的相對豐富和完善，促使金融計量經濟學以其獨有的研究對象和研究方法，成為包含現代金融理論與計量技術的一門新興的綜合學科。
圖書目錄
第一章 導論
第一節 金融計量學含義與學科發展
第二節 金融計量學在金融投資實踐中的套用
第二章 機率論與統計基礎
第一節 隨機變數的統計特徵
第二節 常用的機率分布
第三節 假設檢驗
第三章 回歸模型及套用
第一節 經典線性回歸模型的參數估計和統計檢驗
第二節 不滿足古典假設時的計量經濟問題
第三節 虛擬變數的套用
第四節 其他形式的回歸模型
第四章 一元時間序列的分析方法及其套用
第一節 時間序列平穩性的相關概念
第二節 時間序列平穩性的檢驗
第三節 一元時間序列分析方法的套用
第五章 多元時間序列的分析方法與套用
第一節 協整的含義及在實證研究中的套用
第二節 協整檢驗與誤差修正模型
第三節 向量自回歸模型（VAR）與協整的Johnansen檢驗
第六章 ARCH模型族與金融時間序列波動特徵的研究
第一節 ARCH模型的產生背景和主要分類
第二節 ARCH模型族的檢驗與估計
第七章 資產定價模型的實證檢驗
第一節 資本資產定價模型實證檢驗的經典方法
第二節 中國股市CAPM實證檢驗案例
第三節 三因素模型實證檢驗的經典方法與案例
第八章 有效市場假說與事件研究法
第一節 有效市場假說的主要內容
第二節 有效市場假說的實證檢驗
第三節 事件研究法及其套用案例
第九章 利率期限結構理論與利率模型
第一節 利率的相關概念與計算
第二節 利率期限結構及收益率曲線
第三節 常見的利率模型
第十章 金融衍生產品定價理論與實現技術
第一節 隨機過程與資產價格的變化
第二節 常見的期權及其定價公式
第三節 金融工程的組合分解技術
第四節 蒙特卡羅模擬方法及套用
參考文獻
附表
後記
