南方深證成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金是南方基金髮行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：南方深證成份ETF聯接
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：南方基金
- 基金管理費：0.50%
- 首募規模：32.72億
- 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
- 基金代碼：202017
- 成立日期：20091209
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
通過投資於深成ETF，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資範圍
本基金投資於深成ＥＴＦ、標的指數成份股和備選成份股、新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中投資於深成ＥＴＦ的比例不少於基金資產淨值的90％，基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產淨值的5％，權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
投資策略
本基金為完全被動式指數基金，以深成ETF作為其主要投資標的，方便特定的客戶群通過本基金投資深成ETF。本基金並不參與深成ETF的管理。
（一）資產配置策略
為實現緊密跟蹤標的指數的投資目標，本基金將以不低於基金資產淨值90％的資產投資於深成ETF。其餘資產可投資於標的指數成份股、備選成份股、新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，其目的是為了使本基金在應付申購贖回的前提下，更好地跟蹤標的指數。
在正常市場情況下，本基金淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過0．3％，年跟蹤誤差不超過4％。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
（二）目標ETF投資策略
1、投資組合的構建
基金契約生效後，本基金將主要按照標的指數成份股的基準權重構建股票組合，並在建倉期內將股票組合換購成深成ETF，使本基金投資於深成ETF的比例不少於基金資產淨值的90％。
2、投資組合的投資方式
本基金投資深成ETF的兩種方式如下：
（1）申購和贖回：深成ETF開放申購贖回後，通過其申購贖回代理券商以股票組合進行申購贖回。
（2）二級市場方式：深成ETF上市交易後，通過券商在二級市場進行深成ETF基金份額的交易。
當深成ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整，本基金也將作相應的變更或調整，無須召開基金份額持有人大會。
3、投資組合的調整
本基金將根據開放日申購和贖回情況，決定投資深成ETF的時間和方式。
（1）當收到淨申購時，本基金將根據淨申購規模及倉位情況，決定股票組合的構建、深成ETF的申購等；
（2）當收到淨贖回時，本基金將根據淨贖回規模及倉位情況，決定深成ETF的贖回等；
（3）在部分情況下，本基金將會進行深成ETF的二級市場買賣。
（三）成份股、備選成份股投資策略
本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準備構建股票組合以申購深成ETF。因此對可投資於成份股、備選成份股的資金頭寸，主要採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況（如流動性不足等）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。
（四）債券投資策略
本基金債券投資組合將採用自上而下的投資策略，根據巨觀經濟分析、資金面動向分析等判斷未來利率變化，並利用債券定價技術，進行個券選擇，同時著重考慮基金的流動性管理需要，選取到期日在一年以內的政府債券進行配置。
收益分配原則
1、每一基金份額享有同等分配權；
2、若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值，即：基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值，基金收益分配基準日即期末可供分配利潤計算截止日；
4、在符合相關基金分紅條件的前提下，本基金收益分配每年最多6次，每次基金收益分配比例不得低於基金收益分配基準日可供分配利潤的10％；
5、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金分紅或將現金分紅按除權日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
