深證基本面120交易型開放式指數證券投資基金是嘉實基金髮行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：嘉實深證基本面120ETF
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：嘉實基金
- 基金管理費：0.50%
- 首募規模：4.86億
- 託管銀行：中國銀行股份有限公司
- 基金代碼：159910
- 成立日期：20110801
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資範圍
本基金投資範圍主要為標的指數成份股及備選成份股。此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於一級市場新股或增發的股票、衍生工具（權證等）、債券資產（國債、金融債、企業（公司）債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、央行票據、短期融資券等）、資產支持證券、債券回購等固定收益類資產、現金資產、以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
本基金將把全部或接近全部的基金資產用於跟蹤標的指數的表現，正常情況下投資於標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產淨值的90%。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
本基金將把全部或接近全部的基金資產用於跟蹤標的指數的表現，正常情況下投資於標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產淨值的90%。
投資策略
本基金採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情況（如流動性原因）導致無法獲得足夠數量的股票時，或者因為法律法規的限制無法投資某隻股票時，基金管理人將採用採用其他指數投資技術適當調整基金投資組合，以達到跟蹤標的指數的目的。
在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常範圍的，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
1、決策依據
有關法律、法規、基金契約和標的指數的相關規定是基金管理人運用基金財產的決策依據。
2、投資管理體制
本基金管理人實行投資決策委員會領導下的基金經理團隊制。投資決策委員會負責決定有關指數重大調整的應對決策、其他重大組合調整決策以及重大的單項投資決策；基金經理決定日常指數跟蹤維護過程中的組合構建、調整決策以及每日申購贖回清單的編制決策。
3、投資程式
研究、決策、組合構建、交易、評估、組合維護的有機配合共同構成了本基金的投資管理程式。嚴格的投資管理程式可以保證投資理念的正確執行，避免重大風險的發生。
（1）研究：指數投資研究小組依託公司整體研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果開展指數跟蹤、成份股公司行為等相關信息的蒐集與分析、流動性分析、誤差及其歸因分析等工作，撰寫研究報告，作為基金投資決策的重要依據。
（2）投資決策：投資決策委員會依據指數投資研究小組提供的研究報告，定期召開或遇重大事項時召開投資決策會議,決策相關事項。基金經理根據投資決策委員會的決議，每日進行基金投資管理的日常決策。
（3）組合構建：根據標的指數相關信息，結合內部指數投資研究，基金經理主要以指
數複製法構建組合。在追求跟蹤誤差最小化的前提下，基金經理將採取適當指數投資的方法，以降低投資成本、控制投資風險。
（4）交易執行：集中交易室負責具體的交易執行,同時履行一線監控的職責。
（5）投資績效評估：風險管理部門定期和不定期對基金進行投資績效評估，並提供相關報告。績效評估能夠確認組合是否實現了投資預期、組合誤差的來源及投資策略成功與否，基金經理可以據此檢討投資策略，進而調整投資組合。
（6）組合監控與調整：基金經理將跟蹤標的指數變動，結合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現金流量情況以及組合投資績效評估的結果，對投資組合進行監控和調整，密切跟蹤標的指數。
基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下有權根據環境變化和實際需要對上述投資程式做出調整，並在基金招募說明書及其更新中公告。
在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常範圍的，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
1、決策依據
有關法律、法規、基金契約和標的指數的相關規定是基金管理人運用基金財產的決策依據。
2、投資管理體制
本基金管理人實行投資決策委員會領導下的基金經理團隊制。投資決策委員會負責決定有關指數重大調整的應對決策、其他重大組合調整決策以及重大的單項投資決策；基金經理決定日常指數跟蹤維護過程中的組合構建、調整決策以及每日申購贖回清單的編制決策。
3、投資程式
研究、決策、組合構建、交易、評估、組合維護的有機配合共同構成了本基金的投資管理程式。嚴格的投資管理程式可以保證投資理念的正確執行，避免重大風險的發生。
（1）研究：指數投資研究小組依託公司整體研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果開展指數跟蹤、成份股公司行為等相關信息的蒐集與分析、流動性分析、誤差及其歸因分析等工作，撰寫研究報告，作為基金投資決策的重要依據。
（2）投資決策：投資決策委員會依據指數投資研究小組提供的研究報告，定期召開或遇重大事項時召開投資決策會議,決策相關事項。基金經理根據投資決策委員會的決議，每日進行基金投資管理的日常決策。
（3）組合構建：根據標的指數相關信息，結合內部指數投資研究，基金經理主要以指
數複製法構建組合。在追求跟蹤誤差最小化的前提下，基金經理將採取適當指數投資的方法，以降低投資成本、控制投資風險。
（4）交易執行：集中交易室負責具體的交易執行,同時履行一線監控的職責。
（5）投資績效評估：風險管理部門定期和不定期對基金進行投資績效評估，並提供相關報告。績效評估能夠確認組合是否實現了投資預期、組合誤差的來源及投資策略成功與否，基金經理可以據此檢討投資策略，進而調整投資組合。
（6）組合監控與調整：基金經理將跟蹤標的指數變動，結合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現金流量情況以及組合投資績效評估的結果，對投資組合進行監控和調整，密切跟蹤標的指數。
基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下有權根據環境變化和實際需要對上述投資程式做出調整，並在基金招募說明書及其更新中公告。
收益分配原則
1、每份基金份額享有同等分配權。
2、基金收益評價日核定的基金淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，基金管理人有權進行收益分配。
3、在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金收益每年至多分配6次，每次基金收益分配數額的確定原則為：使收益分配後基金淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率；若基金契約生效不滿3 個月可不進行收益分配；
4、基於本基金的性質和特點, 本基金收益分配不須以彌補虧損為前提，收益分配後有可能使後基金份額淨值低於面值，即基金收益分配基準日（即收益評價日）的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後可能低於面值。
5、本基金收益分配採取現金方式。
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
2、基金收益評價日核定的基金淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，基金管理人有權進行收益分配。
3、在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金收益每年至多分配6次，每次基金收益分配數額的確定原則為：使收益分配後基金淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率；若基金契約生效不滿3 個月可不進行收益分配；
4、基於本基金的性質和特點, 本基金收益分配不須以彌補虧損為前提，收益分配後有可能使後基金份額淨值低於面值，即基金收益分配基準日（即收益評價日）的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後可能低於面值。
5、本基金收益分配採取現金方式。
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
