《動態經濟用的資產定價》是2013年世界圖書出版公司出版的圖書,作者是奧特格。
基本介紹
- 作者:奧特格
- 出版社:世界圖書出版公司
- 出版時間:2013年1月
- 頁數:584 頁
- 定價:99 元
- ISBN:9787510050749
《動態經濟用的資產定價》是2013年世界圖書出版公司出版的圖書,作者是奧特格。
演繹I型資產定價理論是指在演繹型資產定價理論中,第一類模型是指以實用性、可計算性為指導原則(或者叫發展線索)發展起來的一系列定價模型。在演繹型資產定價理論中,另外一類模型是指繼承經濟學中經典的瓦爾拉斯一般均衡傳統、從理性人...
《動態經濟用的資產定價》是2013年世界圖書出版公司出版的圖書,作者是奧特格。內容簡介 《動態經濟用的資產定價(英文)》內容簡介:The starting point for any analysis in finance involves assigning a current price to a future strea...
1 狀態定價引論 1.1 套利和狀態價格 1.2 風險中性機率 1.3 最最佳化及資產定價 1.4 有效性和完備市場1.5 最最佳化與代表性行為人 1.6 狀態價格貝塔模型 2 基本的多期模型 2.1 不確定性 2.2 證券市場 2.3 套利、狀態價格和...
該定理可表述為:無套利假設等價於存在對未來不確定狀態的某種等價機率測度,使得每一種金融資產的折現價格過程在該等價機率測度下為鞅。資產定價基本定理是美國經濟學家羅斯(Ross, S. A.)在關於APT的經典論文中提出的。測度論 為了更好...
1972年,經濟學家費歇爾·布萊克 (Fischer Black)、邁倫·斯科爾斯(Myron Scholes)等在他們發表的論文《資本資產定價模型:實例研究》中,通過研究1931年到1965年紐約證券交易所股票價格的變動,證實了股票投資組合的收益率和它們的Beta間...
《資產定價原理》是2010年經濟科學出版社出版的圖書,作者是鄒輝文。內容簡介 資產定價原理是以連續時間為主的金融經濟學,即以連續時間情形下一般經濟均衡分析和無套利均衡分析來說明資產定價的基本原理。《資產定價原理》重點突出資產定價的...
《動態組合投資理論與中國證券資產定價》是1999年陝西人民出版社出版的圖書,作者是陳偉忠。內容介紹 內容提要 我國社會主義市場經濟體系的建立和健全離不開一個高 效、有序的資本證券市場。我國的證券市場雖已有8年歷史,但 相關的理論...
方面比較經典的教材,系統地介紹了動態經濟學的基本方法,給出了大量的經濟學例子,如Ramsey模型、Sidrauski模型、Overlapping Generation模型、資產定價模型、投資模型等,以使讀者對動態經濟學方法有一個更為深入的了解,熟知動態經濟學方法...
《資產定價研究》從不同的角度和層次對資產定價研究的前沿領域進行歸納和拓展。全書共分四篇:第一篇是我國可轉換債券定價的理論模型和實證研究;第二篇是高階矩資本資產定價模型的理論與實證研究;第三篇是漲跌停製度下時間變動Beta的...
《流動性與資產定價:基於中國證券市場的研究》是2009年5月經濟科學出版社出版的圖書,作者是羅登躍。內容簡介 資產定價是金融學的核心任務之一,而傳統的資產定價模型在解釋不皖美的現實金融市場時遇到了困難。將流動性等微觀結構因素融入...
套利定價理論與資本資產定價模型的異同點 1976年,美國學者史蒂芬·羅斯在《經濟理論雜誌》上發表了經典論文“資本資產定價的套利理論”,提出了一種新的資產定價模型,此即套利定價理論(APT理論)。套利定價理論用套利概念定義均衡,不需要...
1.5 無套利與正線性定價法則 1.6 市場均衡 1.7 市場配置的有效性 1.8 代表性個體經濟及匯總問題 1.9 信息市場均衡 1.10 後述 第二章 無套利資產定價 2.1 基本定理 2.2 衍生證券 2.3 CRR二叉樹模型 第三章 ...
2 資產價格的決定與波動——基礎價值與泡沫 2.1經濟基本面所決定的資產價格 2.1.1基於EMH的分析 ……3 資產價格波動影響經濟穩定的直接渠道 4 信貸擴張的資產價格泡沫模型——基天歷史事件的研究 5 資產價格波動影響經濟穩定的...
《具有市場摩擦的資產定價理論》是依託清華大學,由張順明擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 具有市場摩擦的動態資產定價理論是國際上新型理論研究熱點之一。本課題利用數理經濟學的思想一般經濟平衡的觀點研究金融科學的關鍵無套利等...
他的文章見諸於《金融學期刊》、《金融經濟學期刊》、《金融研究評論》、《金融和數量分析期刊》、《金融管理》、《金融分析師期刊》、《證券組合管理期刊》等全球著名的學術性和實務性金融雜誌。除了《資產定價的行為方法》一書之外,...
資本化定價是指將對生產資本的定價方式套用到其他非生產資本的“資本”的定價上。如對土地、股票、其它無形資產等等的定價。當這種本來是實體經濟中生產資本的定價方式被套用於其他資產定價時,就成為資本化定價。範圍 虛擬經濟是以資本化...
10.2 不流動性資產定價套用於房地產投資領域 10.3 不流動性資產定價套用於風險投資領域 參考文獻 附錄 後記 前言 現代理論金融經濟學研究的中心問題是金融資產的定價,資產定價的理論基礎是市場均衡理論(Arrow and Debreu,1954.),...
本書的特點是以數理金融學中的資產定價理論作為核心內容,從單期模型由淺入深推廣到多期模型。與通常的金融經濟學相比,更側重於數學方法的運用。與金融數學類的書相比,本書介紹了金融學問題的提出和問題的解決過程。本書可作為經濟...
《貨幣政策調整、資產價格波動與巨觀經濟運行關聯研究》是科學出版社2019年出版的一本圖書,作者是寇明婷。內容簡介 《貨幣政策調整、資產價格波動與巨觀經濟運行關聯研究》以我國貨幣政策、資產價格與巨觀經濟政策作為研究對象,基於三者之間的...
實體經濟是資產價格得以形成的物質基礎,資產價格是實體經濟市場交易的貨幣價值表現,兩者互為支撐和引導,但近年來我國資產價格的過度波動嚴重影響了實體經濟發展。本課題運用金融事件研究方法和非線性動力複雜系統理論研究資產價格波動的內在...
3.3 資產價格的Lucas模型 3.4 Lucas模型的MehraPrescott有限狀態形式 3.5 一般的資產定價模型 3.6 ModiglianiMiller定理 3.7 政府債務與李嘉圖命題 3.8 檢驗和估計的備註 3.9 結論 習題 參考文獻與閱讀材料 第二部分 貨幣經...
8.2.2資產價格動態和預算方程 8.2.3最優消費和投資組合準則: 最優方程 8.2.4分離定理 8.2.5對於一類特殊效用函式的顯式解 8.3跨期資本資產定價模型 8.3.1模型的假設 8.3.2動態的資產價值和收益率 8.3.3偏好結構和預算...
《發展中金融市場上的資產定價問題研究》是由中國經濟出版社出版的一部教育作品,作者是於春海。內容介紹 與通常所說的新金融市場的資產定價研究不同,本文選擇發展中金融市場的價格作為研究對象,目的是從發展中經濟的結構特和金融市場發展...
《資本資產定價理論:範式轉換與演進》是2010年經濟科學出版社出版的一本圖書,作者劉少波。內容簡介 《資本資產定價理論:範式轉換與演進》以範式演進為敘述主線,詳細介紹了各種研究範式下資產定價理論的具體內容,通過對這一領域理論發展...
顯然,資產價格的大幅波動對一國巨觀經濟和金融的穩定帶來了巨大的影響。但是,資產價格如何影響巨觀經濟及消費、投資等行為,其作用機制並沒有全部為我們所知曉,尤其是住房和股票兩種較普遍持有的資產對實際經濟的作用渠道及影響的大小問題...