《動態資產定價理論》是2004年上海財經大學出版社出版的圖書，作者是（美）達雷爾·達菲。本書主要講述了資產定價理論的主要思想和理論研究方法。
基本介紹
- 書名：《動態資產定價理論》
- 作者：（美）達雷爾·達菲
- 譯者：潘存武
- ISBN：9787810499972
- 定價：￥57.00元
- 出版社：上海財經大學出版社
- 出版時間：2004-5-1
內容簡介,作者簡介,目錄,
內容簡介
《動態資產定價理論》知識面寬，內容博大精深，特別是提供了豐富的文獻引證，在國外具有很大的影響。對於希望進入資產定價領域從事研究工作的國內研究者來說，本書將提供極大的幫助，具有十分重要的參考價值。隨著我國證券市場領域的不斷改革和向國際規範化市場的接軌，以及我國加入WTO後金融市場的不斷開放和不斷入全球金融市場，我國對動態資產定價領域感興趣的學者和實務界人士正在急劇增加，因此，這一學科領域在我國也必將迎來一個旺盛的發展時期。
本書主體內容分為兩部分，共12章。而且，作者為了使讀者更好地閱讀本書，還提供了10個附錄。此外，為了方便讀查閱，作者還提供了大量參考資料、人名對照表和術語對照表。書中的10個附錄。此外為了方便讀者查閱，作者還提供了必備的數學背景知識，主要是有關機率論和隨機過程的數學知識。主體內容的第一部分共有4章。均是圍繞著離散時間和離散狀態（空間）下的資產定價問題展開論述。第1章介紹最基本的單段時期資產定價理論模型。第2章則把第1章的內容推廣到多期的情形。第3章闡述第2章內容在馬爾可夫情景下的動態規劃情形，著名的何和李模型以及布萊克一德曼一托爾期限結構模型就被作為練習包含在第3章中。第4章把第3章的內容推廣到無限時間視野的情形，即所謂的盧卡斯模型。
作者簡介
作者達雷爾·達菲（Darrell Duffie），是史丹福大學產學研究生院的教授，其研究的主要領域為資產定價、風險和管理、信用風險建模，以及固定收益證券和股票市場，在國際上享有很高的知名度。
目錄
第一篇 離散時間模型
1 狀態定價引論
1.1 套利和狀態價格
1.2 風險中性機率
1.3 最最佳化及資產定價
1.4 有效性和完備市場1.5 最最佳化與代表性行為人
1.6 狀態價格貝塔模型
2 基本的多期模型
2.1 不確定性
2.2 證券市場
2.3 套利、狀態價格和鞅
2.4 單個行為人最最佳化
2.5 均衡和帕累托最優
2.6 均衡資產定價
2.7 套利和鞅測度
2.8 富餘證券的價值
2.9 美式履約方針和定價模型
3.10 提前履約最優嗎
習題
注釋
3 動態規劃法
3.1貝爾曼法
3.2 一階貝曼條件
3.3 馬爾可夫不確定性
3.4 馬爾可夫資產定價
3.5 馬爾可夫控制下的證券定價
3.6 馬爾可夫無套利定價
習題
注釋
……
4 無限時期情形
第二篇 連續時間模型
5 布菜克一斯科爾斯模型
6 狀態價格和等價鞅測度
7 期限結構模型
8 衍生證券定價
9 證券組合和消費選擇
10 均衡
11 公司證券
12 數值方法
附錄
人名對照表
術語對照表
參考文獻
