高級資產定價理論

內容簡介

本書從經典的單期定價原理到離散和連續時間下的動態資產定價模型；從不依賴於偏好的無套利原理到基於偏好的均衡定價理論；從風險偏好到風險測量，再到風險管理；從錯綜複雜的多人經濟到基於代表性個體的單人經濟；從股票定價到利率期限結構，再到衍生品定價；從股票溢價到無風險利率之謎，再到期權定價的在險價值偏差現象；……貫穿始終的是作者的最新學術成果。

作者簡介

馬成虎，加拿大多倫多大學經濟學博士，復旦大學財務金融系教授。曾任加拿大McGill大學經濟系助理教授(1992—1999)。英國Essex大學財會管理系準教授(1999—2006)，廈門大學王亞南經濟研究院講席教授(2006—2009)、日本京都大學經濟研究所訪問教授、韓國Ajou大學國際特聘教授(World Class University Distinguished Professor)。Journal of Mathematical Economics客座編輯，Journal of Applied Mathematics and Decision Science和Amlals of Financial Economics副主編。

圖書目錄

第一部分　基礎理論

第一章　導言

1.1　歷史回顧

1.2　市場經濟的基本構成

1.3　流動性財務預算

1.4　最優選擇問題

1.5　無套利與正線性定價法則

1.6　市場均衡

1.7　市場配置的有效性

1.8　代表性個體經濟及匯總問題

1.9　信息市場均衡

1.10　後述

第二章　無套利資產定價

2.1　基本定理

2.2　衍生證券

2.3　CRR二叉樹模型

第三章　風險評估與風險度量

第四章　風險管理與組合投資

第五章　MPS風險厭惡與CAPM

第二部分離散時間模型

第六章　導言

第七章　短視MPS風險厭惡投資行為及均衡

第八章　遞歸偏好投資者的動態選擇

第九章　基於遞歸效用的均衡資產定價

第十章　或有權益定價

第三部分　連續時間模型

第十一章　隨機過程與隨機微積分

第十二章　無套利市場

第十三章　Black-Scholes期權定價模型

第十四章　美式期權

第十五章　無套利利率期限結構

第十六章　隨機微分效用

第十七章　序貫選擇與最優交易策略

第十八章　均衡資產定價：一般理論

第十九章　均衡資產定價：套用

附錄A　實分析

附錄B　最最佳化問題

附錄C　雙邊Laplace變換

參考文獻

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