《具有交易成本的組合投資最佳化模型及其算法》是依託武漢理工大學，由張忠禎擔任項目負責人的面上項目。
《具有交易成本的組合投資最佳化模型及其算法》是依託武漢理工大學，由張忠禎擔任項目負責人的面上項目。項目摘要本項目研究組合投資中的最佳化模型與算法。重點研究具有交易成本和特殊約束的組合證券最佳化模型（一般為混合整數規劃）與投資組...
第6章經濟與金融中的最佳化問題 6.1經濟均衡問題及其套用 6.1.1單一生產商、單一消費者的情形 6.1.2兩個生產商、兩個消費者的情形 6.1.3拍賣與投標問題 6.1.4交通流均衡問題 6.2投資組合問題 6.2.1基本的投資組合模型 6.2.2存在無風險資產時的投資組合模型 6.2.3考慮交易成本的投資組合模型 6.2.4...
最佳化方法是基於樣本組合與標的指數的跟蹤誤差限制，即以跟蹤誤差最小化為目標函式，並以樣本組合內個股集中度，組合資產規模和交易成本為附加約束條件，採用二次規劃最佳化算法和模型，確定抽樣組合及組合中個股的權重。（4）最終組合 對於"分層抽樣 +最佳化抽樣"的兩階段抽樣方法得到的股票組合，將被用來構建本基金的最終...
13.1 多因子風險模型 ┊194 13.2 投資組合最佳化的多因子策略 ┊196 第14章 交易成本 ┊203 14.1 交易成本估計 ┊204 14.2 考慮交易成本的擇時策略 ┊207 14.3 考慮交易成本的股票配置策略 ┊212 第15章 策略評價 ┊215 15.1 策略評價體系 ┊216 15.2 策略評價報告 ┊218 第16章 結語 ┊223 ...
16.3 最優投資分配問題 385 16.4 最優資金使用問題 387 16.5 最優產量問題 388 16.5.1 古諾競爭模型 388 16.5.2 斯塔克爾伯格競爭模型 389 16.6 最優投資組合問題 390 16.6.1 標準均值-方差組合 391 16.6.2 有上界的均值-方差組合 392 16.6.3 有交易成本的均值-方差 組合 393 16.6.4 自...
第四章資本資產定價模型(63)第一節CAPM模型及其條件(63)第二節CAPM模型的另一種推導方法(68)第三節CAPM模型的套用(71)第四節關於CAPM的實證研究(79)第五節條件放寬下的CAPM模型(89)第六節套利定價模型(98)第五章含消費的動態投資組合的最最佳化(103)第一節最最佳化模型與控制規劃(103)第二節HJB方程的導出(107...
3.4.2 漸近最優的投資策略... 50 3.4.3 算例... 55 3.4.4 常數投資策略的漸近最優性... 57 3.5 基於VaR風險約束下的最優混合投資策略... 62 3.5.1 VaR簡介及其相關模型... 62 3.5.2 最最佳化模型的近似解... 64 3.6 本章小結... 65 第4章 組合投資下破產量的估計... 66 4.1 ...
本基金結合行業預測月收益、行業歷史月收益波動率和相關性，通過Markowitz投資組合最佳化模型來確定各個行業相對於指數的配置（如：超配、標配、低配）。超配的合計百分比正好等於低配的合計百分比。本基金每個月初會回顧各個行業模型在上月的表現和各行業估值、流動性和市場情緒指標對於模型的貢獻度。模型成型後，除非市場...
7.5.5MCD生產函式的其他與成本函式相關的性質及產出彈性 7.5.6基於MCD成本函式的利潤分析 7.5.7MCD生產函式中對αi+βi沒有限制的情況的說明 7.6MCD生產函式的參數估計方法 7.6.1經典生產函式模型的參數估計方法 7.6.2MCD生產函式模型對樣本數據的要求 7.6.3MCD生產函式模型參數的最最佳化模型估計方法 7....
、“Wages and the Social Insurance”。參加過“中國巨觀經濟歸納分析”、“技術創新過程的投資風險與籌資方式的最佳化研究”等科研項目。個人成果 主持國家自然科學基金項目“具有交易成本的組合投資最佳化模型及其算法”。1996年獲四川省科技進步一等獎，獲獎項目為“組合預測和組合決策新方法及其在國際投資中的套用研究”。
數字新能源是指利用算法最佳化能源利用，將數據轉化為實質的能源價值。它通過構建"數據-算法"模型，將能源產業與數位技術深度融合，最佳化能源生產、交易、消費全過程，從而實現資產組合綜合收益最大化或綜合成本最小化，有效推動能源產業低碳化發展。數字新能源的誕生 數字新能源”這一概念是由圖跡信息科技董事長章羽提出。...
智慧型最佳化 把智慧型最佳化方法(遺傳算法、模擬退火算法、人工神經網路) 和傳統方法結合起來, 套用於風險控制和投資決策問題中是另一個具有更為廣闊的研究領域, 給我們提供了廣泛的研究課題。國際上有關這方面的研究已經有了初步的成果, 在國內也有一大批學者致力於這方面的研究。理論比較 凱恩斯選美論 選美論是由英國著名...
該理論認為，投資組合能降低非系統性風險，一個投資組合是由組成的各證券及其權重所確定，選擇不相關的證券應是構建投資組合的目標。它在傳統投資回報的基礎上第一次提出了風險的概念，認為風險而不是回報，是整個投資過程的重心，並提出了投資組合的最佳化方法，馬可維茨因此而獲得了1990年諾貝爾經濟學獎。有效市場假說（...
3.把已有的金融工具和手段運用組合分解技術，複合出新的金融產品，如遠期互換，期貨期權，新的財務結構的構造等。運作程式 金融工程的運作具有規範化的程式：診斷—分析—開發—定價—交付使用，基本過程程式化。其中從項目的可行性分析，產品的性能目標確定，方案的最佳化設計，產品的開發，定價模型的確定，仿真的模擬試驗...
國家級精品資源共享課：會計學原理、算法與數據結構 省級特色專業：市場行銷、物流管理、金融學、會計學 省級專業綜合改革試點項目：會計學、金融學 省級精品課程：統計學、市場行銷學、資料庫原理及套用、電子商務管理、國際金融學、政府經濟管理、物流管理、國際貿易、西方經濟學、中計財務會計 省級實驗教學示範中心：...
12 適應電網多元化發展的交易計畫最佳化決策體系和安全成本經濟性分析的研究 2012-2014 國家電網公司 13 國際一流電網調度的功能與評估體系的研究 2012-2013 國家電網公司 14 低碳背景下電源電網協調規劃理論及方法研究 2011-2012 國家電網公司 15 電力系統運行機理與電網功能的可視化理論與方法 2010-2011 國家電網公司 16...
2.3.4遺傳算法及其套用62 2.3.5粒子群算法及其套用67 習題71 第3章企業資源計畫、供應鏈管理與客戶關係管理72 3.1企業資源計畫72 3.1.1企業資源計畫的原理72 3.1.2企業資源計畫的主要功能模組75 3.1.3企業資源計畫的實施79 3.1.4制定主生產計畫案例分析81 3.2供應鏈管理84 3.2.1傳統供應鏈管理中的...
為保證電力系統的安全運行和具有足夠的充裕度，本書對市場環境下的系統備用問題、機組檢修規劃安排、發電投資、需求回響等問題進行研究，提出了新的模型和算法。研究了最優潮流、隨機潮流、隨機網流和改進蒙特卡洛模擬進行大系統可靠性評估等的模型理論，開發了相應的軟體，為防止事故發生提供了工具。為了對電力市場運營...
金融行業：在金融服務中利用數據挖掘應用程式來解決複雜的欺詐、合規、風險管理和客戶流失問題，同時，大數據分析可以幫助金融機構進行市場趨勢分析、投資組合最佳化和個性化推薦。醫療行業：醫療機構可以利用大數據分析患者的病歷數據、醫學影像和基因組數據，以輔助疾病診斷、藥物研發和個性化治療。例如在疾病診斷上，通過對大量...
18.5 基於收益-風險決策的發電商投標組合最佳化模型的等價性 18.6 發電商報價決策的風險控制策略 第19章 發電商競爭上網風險控制 19.1 發電商上網電價模式風險識別 19.2 發電商市場進入風險度量 19.3 發電商市場進入選擇風險控制 19.4 基於市場的發電商報價風險控制模型 19.5 基於成本的發電商報價風險控制模型 ...
為進一步完善基金從業資格考試知識框架體系,中國證券投資基金業協會對科目一《基金法律法規、職業道德與業務規範考試大綱》、科目二《證券投資基金基礎知識考試大綱》和科目三《股權投資基金(含創業投資基金)基礎知識考試大綱》進行了修訂(詳見基金協會官網),現予發布。 新版教材《證券投資基金》(第二版)、《股權投資基金...
2.3.4 遺傳算法及其套用 2.3.5 粒子群算法及其套用 習題 第3章 企業資源計畫、供應鏈管理與客戶關係管理 3.1 企業資源計畫 3.1.1 企業資源計畫的原理 3.1.2 企業資源計畫的主要功能模組 3.1.3 企業資源計畫的實施 3.1.4制定主生產計畫案例分析81 3.2供應鏈管理84 3.2.1傳統供應鏈管理中的物流管理...
5.5.2 目標規劃模型 5.5.3 序貫式算法 5.5.4 投資問題 5.6 動態規劃 5.6.1 動態規劃的基本概念 5.6.2 負荷分配與存儲問題 5.7 多目標規劃 5.7.1 多目標規劃模型 5.7.2 多目標規劃的求解方法 5.7.3 組合投資問題 5.8 綜合實例 5.8.1 人員安排方案 5.8.2 工廠升級方案 習題5 第6章 ...
新質生產力是創新起主導作用，擺脫傳統經濟成長方式、生產力發展路徑，具有高科技、高效能、高質量特徵，符合新發展理念的 先進生產力質態。它由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生。以勞動者、勞動資料、勞動對象及其最佳化組合的躍升為基本內涵，以全要素生產率大幅提升為核心標誌，特點是創新，...
《深度網路及對抗》：課程全面系統地介紹深度學習理論、算法及套用，其中包括線性分類器介紹、最佳化理論、神經網路、卷積神經網路等；課程同時介紹對抗學習前沿技術，包括生成模型、對抗樣本生成、對抗學習等。在講解理論的同時，本課程會介紹深度學習相關的實際套用，理論和實踐有機結合。《線上社交網路分析》：隨著線上社交...
投資學 本專業旨在培養具有國際化視野與跨文化交流能力、擅長企業資本運營的套用型投資技術人才。在提高專業綜合素質的基礎上，注重學生金融投資、風險投資、公司理財、個人理財、企業資本運營等專業技術的學習；同時加強學生風險管理、投資組合管理、投資機構管理等技能的訓練。主要課程：投資銀行理論與實務、證券投資分析、...
B.對IT投資的成本和收益進行監控；C.考察IT投資的成本和收益的正確性；6．確立通信管理的目標和方向（Communicate Management Aims and Direction）由於企業時刻處於現代化的網路環境，所以通信的好壞對於企業發展十分關鍵，因此在進行企業的組織和規劃時，一定要確立通信管理的目標和方向。具體來說就是要做到以下幾點：A...
如果業主與購買者雙方合拍，便會安排面談日程，此時購買者負擔自身交通費用，業主展示房屋，而房屋代理服務商只需負責完成最後交易及付款安排，從而大大降低了服務成本。客戶參與實質是借用客戶勞動替代員工勞動，如今賓館的門童服務越來越少，而餐廳吧檯越來越多，從而吸引更多偏好自選食品的客戶重複光顧。為使這種替代有序...
對客戶獲取、保留和再激活進行投資 / 83 最佳化獲取成本 / 89 最佳化客戶保留預算 / 91 根據客戶價值區分投資額 / 92 找到合適的產品吸引高價值客戶 / 93 一個終點歸因的例子 / 95 第6章第二招：預測客戶角色，讓行銷重回正軌 / 99 聚類類型 / 101 基於產品的聚類 / 101 基於品牌的聚類 / 102 基於行為的...
