金融投資學與數量經濟學若干問題研究

《金融投資學與數量經濟學若干問題研究》的內容是屬於金融投資學和數量經濟學的。金融投資學方面包括連續現金流的內在價值函式、連續現金流的久期問題和沒有正負號限制的連續現金流的投資學問題研究，新的股價指數編制方法，能夠反映成交量信息的股價移動平均線系統，股票期權定價公式相關問題研究等內容；數量經濟學方面包括結合生產函式的利潤最大化法則的數理經濟分析方法，N—線性計量經濟學模型研究，冪指數求和型生產函式模型研究，線性計量經濟學模型的最大相關係數參數估計法，計量經濟學模型的最小變差平方和參數估計方法，微分方程半問題模型研究等內容。

基本介紹

• 中文名：金融投資學與數量經濟學若干問題研究
• 作者：王雪峰
• 語言：簡體中文
• 出版時間：2013年11月1日
• 出版社：哈爾濱工業大學出版社
• 頁數：282 頁
• ISBN：9787560342627
• 開本：16 開

內容簡介

《金融投資學與數量經濟學若干問題研究》的內容適合作為大專院校經濟管理專業師生的參考書。《金融投資學與數量經濟學若干問題研究》適合作為會融專業的研究生、博士生和喜歡金融數學的學生們的參考書。

圖書目錄

第1章連續現金流決定的內在價值函式的投資學性質研究

1.1收益率方程決定的資產的內在價值函式及其性質

1.1.1資產的現金流貼現模型及其各種形式

1.1.2用函式的觀點來考察資產的內在價值

1.1.3連續形式現金流的收益率方程

1.1.4由連續現金流的收益率方程推導資產的內在價值函式

1.1.5連續現金流的內在價值函式的若干性質

1.1.6若干現金收益函式與相應的內在價值函式

1.1.7若干內在價值函式與相應的現金收益函式

1.2連續現金流決定的久期函式的性質

1.2.1關於離散現金流的久期的回顧與考察

1.2.2內在價值函式決定的久期函式及其性質

1.2.3連續現金流的高階久期和內在價值函式的泰勒展開式

1.2.4資產組合的久期函式

1.2.5久期函式與現金流的關係

1.2.6若干現金收益函式與相應的內在價值函式和久期函式

1.3關於沒有符號限制的連續現金流的投資學性質研究

1.3.1沒有符號限制的連續現金流的實際背景

1.3.2連續形式的收益率方程決定的資產的內在價值函式

1.3.3用內在價值函式判斷投資的可行性

1.3.4一般現金流決定的內在價值函式與貼現率的關係

1.3.5內在價值為零時資產的特性

1.3.6一般現金流的久期函式概念的引入及其性質

1.3.7內在價值函式與久期函式之間的關係

1.3.8內在價值函式關於貼現率的泰勒展開式和高階久期

1.4有待進一步探討的幾個問題

第2章能夠反映價格變動幅度差異的股票價格指數編制的新方法

2.1關於股價指數的已有的編制方法

2.2關於長期股價指數是否具有縱向可比性的討論

2.3關於設計新的股價指數編制方法的構想

2.4具有異步調整係數的新形式的股價指數公式

2.5新的股價指數是關於樣本股價格的嚴格單調增函式的證明

2.6關於新股價指數的其他需要說明的情況

2.7樣本股替換和股票拆細時的指數平穩過渡算法

2.8總結和建議

第3章結合成交量指標構建新的股價移動平均線系統

3.1證券的技術分析和移動平均線系統

3.1.1證券的基本面分析和技術分析概述

3.1.2證券價格的移動平均線系統和趨勢分析

3.2傳統移動平均線理論存在的缺陷

3.2.1移動平均線的計算只與價格有關

3.2.2證券價格的趨勢分析應該包含成交量的信息

3.2.3不能反映趨勢的價格變化的實例

3.3基於累積成交量建立新的移動平均線指標體系

3.3.1構建量價移動平均線的思想來源

3.3.2固定交易日期間股票成交量的統計特徵

3.3.3個股的量價移動平均線指標的計算公式的導出

3.3.4對於大盤的量價移動平均線指標的計算公式

3.4用量價移動平均線進行股價的短期趨勢預測

3.4.1關於量價移動平均線系統的一些理論分析

3.4.2個股行情的分析

3.4.3大盤行情的分析

3.4.4關於量價移動平均線的統計分析結果

3.4.5基於量價移動平均線的若干操作建議

第4章關於布萊克—斯科爾斯期權定價理論的若干探討

4.1B—S期權定價理論及其影響

4.2不符合B—S期權定價理論的一些現象

4.3考察在一些極端情況下B—S期權定價模型的偏差

4.4合理的期權定價模型的導出

4.5新的期權定價模型的若干性質及其套用

4.6薩繆爾森給出的期權定價理論公式應該是正確的

第5章利用生產函式進行經濟均衡分析的一些新結果

5.1生產函式理論概述和生產函式的各種套用

5.2生產函式關於投入要素的邊際量的經濟意義解釋

5.3關於利潤最大化法則與生產函式相結合的一個問題

5.4藉助於生產函式表述的利潤最大化法則模型

5.5用利潤最大化法則導出的供給函式和要素需求函式

5.6新形式的經濟均衡模型

5.7關於生產函式新探討的總結

第6章N—線性計量經濟學模型的理論及套用研究

6.1關於計量經濟學模型的若干研究背景

6.2N—線性計量經濟學理論模型的建立

6.2.1N—線性計量經濟學模型的思想來源

6.2.2N—線性計量經濟學完備模型的形式及特徵

6.2.3關於N—線性計量經濟學完備模型的插值公式

6.2.4N—線性計量經濟學模型的改進形式

6.2.5部分型N—線性計量經濟學模型

6.3N—線性計量經濟學模型若干性質及參數估計

6.3.1N—線性計量經濟學完備模型及其改進型的若干性質

6.3.2N—線性計量經濟學完備模型及其改進型對樣本數據的要求

6.3.3N—線性計量經濟學完備模型的參數估計方法

6.3.4N—線性計量經濟學模型改進型的參數估計方法

6.3.5N—線性計量經濟學完備模型及其改進型的模型參數擬合的評估

6.4N—線性計量經濟學模型的套用研究

6.4.1N—線性計量經濟學完備模型擬合效果研究

6.4.2N—線性計量經濟學模型改進型擬合效果研究

6.4.3從超立方體頂點中選取參照點的方案的結果對比

6.4.4從樣本集合中選取參照點的方案的模型擬合結果對比

6.4.5N—線性計量經濟學模型改進型的套用研究

第7章關於一類冪指數求和型生產函式的模型研究

7.1已有的各種生產函式模型的形式

7.1.1以要素之間替代性質的描述為線索的生產函式的發展

7.1.2以技術要素的描述為線索的生產函式模型

7.2柯布—道格拉斯生產函式模型及其改進型

7.3從柯布—道格拉斯生產函式導出冪指數求和型生產函式模型

7.4冪指數求和型生產函式的若干性質

7.4.1MCD生產函式的邊際產量

7.4.2MCD生產函式的產出彈性係數

7.4.3MCD生產函式的邊際替代率

7.4.4MCD生產函式的要素替代彈性

7.4.5MCD生產函式的規模報酬度量

7.4.6用MCD生產函式測算技術進步

7.4.7MCD生產函式其他性質

7.4.8MCD生產函式滿足的經濟學性質

7.5關於MCD生產函式的成本函式的若干理論研究

7.5.1生產函式與成本函式的對偶性

7.5.2成本函式的概念

7.5.3若干經典生產函式的成本函式

7.5.4齊次MCD生產函式的成本函式

7.5.5MCD生產函式的其他與成本函式相關的性質及產出彈性

7.5.6基於MCD成本函式的利潤分析

7.5.7MCD生產函式中對αi+βi沒有限制的情況的說明

7.6MCD生產函式的參數估計方法

7.6.1經典生產函式模型的參數估計方法

7.6.2MCD生產函式模型對樣本數據的要求

7.6.3MCD生產函式模型參數的最最佳化模型估計方法

7.6.4MCD生產函式模型參數的序列線性最小二乘估計方法

7.7基於我國房地產行業的MCD生產函式實證分析

7.7.1生產函式樣本數據的選取和平均生產函式

7.7.2使用數據包絡分析工具對樣本數據進行合理調整

7.7.3我國房地產業MCD生產函式的參數估計

7.8基於我國糧食生產的投入產出數據進行MCD生產函式的套用研究

第8章線性計量經濟模型參數估計的最大相關係數方法

8.1問題的提出和主要思想

8.2基於最大相關係數準則的數學模型

8.3最大相關係數準則的合理性分析

8.4最大相關係數模型的解所滿足的非線性方程組

8.5用理想樣本的計算結果考察最大相關係數模型的適用性

8.6最大相關係數法估計結果的修正算法

8.7修正的最大相關係數法的計算實例

8.8最大相關係數分析法模型套用的步驟

第9章計量經濟模型參數估計的最小變差平方和方法

9.1問題的提出和數學模型的構想

9.2基於最小變差平方和準則的數學模型

9.3最小變差平方和準則的合理性分析

9.4最小變差平方和模型的解所滿足的線性方程組

9.5最小變差平方和分析法模型套用的步驟

9.6用理想樣本的計算結果考察最小變差平方和模型的適用性

第10章微分方程半問題理論模型研究及其在經濟領域中的套用背景

10.1微分方程模型及其在經濟研究領域中的套用

10.2樣本數據普遍具有的離散特性和微分方程半問題

10.3微分方程半問題模型的數學表述

10.3.1一階常微分方程半問題模型

10.3.2二階常微分方程半問題模型

10.3.3一階偏微分方程半問題模型

10.3.4二階偏微分方程半問題模型

10.3.5一階常微分方程組半問題模型

10.4微分方程半問題模型的求解方法

10.4.1一階常微分方程半問題模型的求解方法

10.4.2二階常微分方程半問題模型的求解方法

10.4.3一階偏微分方程半問題模型的求解方法

10.4.4二階偏微分方程半問題模型的求解方法

10.4.5一階常微分方程組半問題模型的求解方法

10.5微分方程半問題模型套用的一般步驟

10.6一個完整的微分方程半問題經濟模型的套用研究實例

10.7有待進一步探討的若干問題

本書作者發表的部分論文和專著

本書作者學生的部分學位論文