《證券投資Portfolio理論》是2014年中國科學技術大學出版社出版的圖書，作者是程希駿。
基本介紹
- 中文名：證券投資Portfolio理論
- 作者：程希駿
- 出版社：中國科學技術大學出版社
- 出版時間：2014年08月
- 頁數：193 頁
- 定價：25 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787312034657
- 叢書名：中國科學技術大學精品教材
內容簡介,目錄,
內容簡介
本書講述的是Portfolio理論是現代證券投資理論中最主要的理論，它的中心思想就是在給定約束的前提下，如何獲取一個最優的投資組合。
本書主要包括兩大部分：第一部分為經典的Portfolio理論，主要是為本科生而編寫的，包括證券的收益、投資風險的衡量、組合投資模型、資本資產定價模型和含消費投資組合的最優控制等內容；第二部分為隨機Portfolio理論，這是近幾年發展起來的，主要是為研究生而編寫的，包括隨機Portfolio總論、市場的散度與行為、函式構造Portfolio和隨機Portfolio權數的有序過程等內容。
本書可作為高等學校管理科學、套用數學等專業的教材，也可供相關領域研究人員參考使用。
目錄
總序(Ⅰ)
前言(Ⅲ)
第一章證券的收益(1)
第一節基本的收益描述(1)
第二節證券組合收益率的估計(7)
第三節投資組合線(10)
第二章投資風險的衡量(16)
第一節期望值準則(16)
第二節期望效用理論(18)
第三節MV準則(22)
第四節兩個例子(27)
第三章組合投資模型(33)
第一節絕對風險厭惡模型(33)
第二節有效集模型(40)
第三節有效集的幾何算法(47)
第四節非負性組合係數的求解(53)
第五節含無風險資產的有效集(58)
第四章資本資產定價模型(63)
第一節CAPM模型及其條件(63)
第二節CAPM模型的另一種推導方法(68)
第三節CAPM模型的套用(71)
第四節關於CAPM的實證研究(79)
第五節條件放寬下的CAPM模型(89)
第六節套利定價模型(98)
第五章含消費的動態投資組合的最最佳化(103)
第一節最最佳化模型與控制規劃(103)
第二節HJB方程的導出(107)
第三節HJB方程的求解思路(112)
第四節線性調製器(113)
第五節最優消費和投資的決策(116)
第六節兩基金定理(119)
第六章隨機Portfolio理論基礎(128)
第一節股價過程(129)
第二節市場Portfolio過程(131)
第三節相對收益率(136)
第四節長期Portfolio行為(140)
附錄(145)
