《全國銀行間債券市場債券遠期交易主協定》是在維護全國銀行間債券市場債券遠期交易參與者的合法權益，明確債券遠期交易雙方的權利與義務的基礎上，根據《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國契約法》、《全國銀行間債券市場債券遠期交易管理規定》等法律、行政法規和部門規章制定的。
基本介紹
- 中文名：全國銀行間債券市場債券遠期交易主協定
- 發行人：中國人民銀行
- 發行時間：2005年6月3日
- 編號：銀髮 〔2005〕 140 號
- 通知時間：二○○五年六月三日
檔案發布,檔案全文,
檔案發布
關於印發《全國銀行間債券市場債券遠期交易主協定》的通知
銀髮 〔2005〕 140 號
全國銀行間同業拆借中心、中央國債登記結算有限責任公司：
為加強銀行間債券市場行業自律行為，明確債券遠期交易雙方的權利和義務，中國人民銀行組織銀行間債券市場參與者擬訂了《全國銀行間債券市場債券遠期交易主協定》，現印發你們。請全國銀行間同業拆借中心會同中央國債登記結算有限責任公司向銀行間債券市場參與者公布並組織簽署,並將簽署信息通過中國貨幣網和中國債券信息網向市場參與者公告。
特此通知。
二○○五年六月三日
檔案全文
第一條為維護全國銀行間債券市場債券遠期交易參與者（以下簡稱參與者）的合法權益，明確債券遠期交易雙方的權利與義務，根據《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國契約法》、《全國銀行間債券市場債券遠期交易管理規定》等法律、行政法規和部門規章，參與者在平等、自願的基礎上，簽訂本協定。
第二條債券遠期交易可能蘊含一定風險，交易雙方須了解相應法律、行政法規和部門規章，並審慎評估自身的財務狀況、內控制度等，以確定是否從事債券遠期交易。
第三條 名詞釋義
（二）標的債券：遠期交易的標的資產。在成交契約中以債券代碼和債券簡稱標識。
（三）標的債券數量：標的債券的面值總額,單位為萬元。
（四）買方：交易雙方中買入標的債券的一方。
（五）賣方：交易雙方中賣出標的債券的一方。
（六）成交日：交易雙方訂立成交契約的日期。
（八）遠期交易期限：成交日至結算日的實際天數，含成交日，不含結算日。
（九）遠期交易淨價：交易雙方在成交日約定、在結算日進行交割的標的債券的淨價，單位為元/百元面值。
（十三）債券賬戶：交易雙方在中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱中央結算公司）開立的用於遠期交易債券交割的賬戶。
（十四）資金賬戶：交易雙方約定的用於遠期交易資金支付的賬戶，其基本要素包括開戶行名稱、賬戶名稱和賬號。
第四條交易雙方進行遠期交易，應通過全國銀行間同業拆借中心（以下簡稱同業中心）交易系統進行。交易雙方在通過同業中心交易系統逐筆訂立書面形式的成交契約（同業中心交易系統生成的成交單）時，可視需要簽訂補充契約，但補充契約不得與本協定相衝突。
本協定與書面形式的成交契約及補充契約一起構成完整的遠期交易契約。
遠期交易契約在成交契約訂立後立即生效。
第五條為保證遠期交易契約的履行，交易雙方可按照交易對手的信用狀況協商設定保證金或保證券。
（一）交易雙方約定設定保證金（券）時，須明確保證金（券）的金額、數量、種類、提交日期、提交方式及保管方式。
（二）保證金可由雙方自行保管，也可集中保管。集中的保證金由同業中心或中央結算公司代為保管，同業中心或中央結算公司應在中國人民銀行當地分行開立專門的資金賬戶用於存放保證金，並與遠期交易雙方另行簽訂協定確定在保證金的集中保管及其處理過程中各自的權利與義務。保證金及其孳息歸保證金的提供方所有，同業中心或中央結算公司不得挪用。
保證券由中央結算公司在提供方的債券賬戶中辦理質押登記。
（三）交易雙方應按約定提交或追加保證金（券）至約定賬戶。
第七條交易雙方中的任何一方發生但不限於如下情形時，即構成違約：
（一） 買方或賣方未按契約約定日期傳送遠期交易結算指令。
（二）約定提供保證金（券）的，買方或賣方未按約定將足額保證金（券）提供（質押）到約定賬戶。
（三）約定結算方式為券款對付的：
在結算日賣方沒有足額債券用於交割，或雖有足額債券但未交割至買方指定債券賬戶，賣方違約；
（四）雙方約定結算方式為見券付款的：
賣方有足額債券用於交割，但買方沒有按約定足額劃付資金，或已足額劃付資金，但未傳送付款確認指令，買方違約；
買方已按約定足額劃付資金，並已傳送付款確認指令，但賣方未按約定將足額債券交割至買方指定債券賬戶，賣方違約。
（五）雙方約定結算方式為見款付券的：
在結算日買方未按約定將足額資金劃付至賣方指定資金賬戶，買方違約；
第八條 遠期交易發生違約，交易雙方應首先協商解決。若交易雙方在違約事實和責任明確後的兩個工作日內對違約處理不能達成協定，應執行以下相應的違約處理條款。
非違約方也有權書面通知違約方終止契約，並有權要求違約方就違約所導致的損失進行賠償，就違約期間發生的有關合理費用進行補償。
（二）交易一方發生第七條第（三）項、第（四）項或第（五）項違約行為的，非違約方有權要求違約方繼續履行契約義務，並有權要求違約方就延遲履行契約導致的損失進行賠償。
非違約方也有權書面通知違約方終止契約，並有權要求違約方就違約所導致的損失進行賠償，就違約期間發生的有關合理費用進行補償；若非違約方已將資金（或債券）支付（或交割）到違約方指定的資金（或債券）賬戶，則有權要求違約方不遲於接到非違約方書面通知後的次一工作日全額返還支付資金及其孳息或將債券予以返還，並有權要求違約方給予相應的賠償。
（三）交易一方發生第七條第（六）項違約行為的，非違約方有權要求違約方在一定期限內將保證金及其孳息返還至約定賬戶或將保證券予以解押，並有權要求違約方就延遲返還保證金及其孳息或延遲解押保證券所導致的損失進行賠償。
（五）本條第（二）項中延遲履行契約導致的損失按如下公式計算：
契約終止所導致的損失為結算金額與契約終止當日標的債券市場價值的差額。
其中，結算日（或實際交割日）標的債券市場價值由交易雙方協商確定，如協商不一致，則根據相同剩餘期限的同種債券在結算日（或實際交割日）的到期收益率計算；契約終止當日標的債券市場價值由同業中心或中央結算公司招標買入或賣出確定。
（六）本條第（三）項中延遲返還導致的損失按如下公式計算：
延遲返還導致的損失（延遲返還保證券）=結算日的次一工作日保證券市場價值×罰息利率×債券延遲到賬天數+Max{結算日的次一工作日保證券市場價值－實際返還日保證券市場價值，0}
罰息按如下公式計算：
罰息=保證金金額（或保證券面值總額）×罰息利率×保證金（券）占用天數
（十） 本條所約定的各項違約賠償（或補償）可單獨或合併適用於違約方。
第九條交易雙方對違約事實和/或違約責任認定不能達成協定的；或交易雙方對違約事實和責任認定達成協定，但未就違約處理達成一致，而又未按本協定違約處理條款執行的，交易雙方中的任何一方可以根據仲裁協定向仲裁機構申請仲裁。雙方沒有訂立仲裁協定或者仲裁協定無效的，可以向人民法院提起訴訟。
發生本協定第九條情形，交易雙方中的任何一方向仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟的，應於接到仲裁或訴訟結果後的次一工作日12：00之前，將最終結果送達同業中心和中央結算公司，同業中心和中央結算公司在接到最終結果的當日予以公告。
第十三條本協定為開放式協定，由參與者簽署後生效。
本協定一式N+2份，參與者各執一份，分別送同業中心和中央結算公司備案一份。（完）
