《中國商品期貨市場實證研究》是2006年中國財政經濟出版社出版的圖書，作者是劉志新。
基本介紹
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編輯推薦
《中國商品期貨市場實證研究》是一部關於期貨市場研究的實用理論專著，全書分價格特徵、運行效率、投資者行為三大部分對期貨市場理論進行了相關論述，從而全面揭示了我國期貨市場的運行規率和價格及投資者行為特徵，為客觀認識我國期貨市場發展的特殊規律，為投資者制定相關投資策略，為促進我國金融投資理論的進一步發展，為管理層制定有關政策，提供了相關依據。
作者簡介
劉志新，北京航空航天大學經濟管理學院教授、工學博士、博士生導師。主要研究領域：公司融投資分析與決策、實物期權理論及套用、金融市場分析、期貨衍生工具定價、併購重組、管理會計等。主持國家自然科學基金課題：《中國證券市場有效性研究》、《完工效益會計方法及套用研究》、《基於鞅方法的期貨定價模型研究》；航空基礎科學基金課題：《不確定性下投資項目決策的期權方法及在航空企業中的套用研究》、《制約因素理論在研製費用控制中的套用研究》；著有《證券市場有效性理論與實證》、《期權投資學》等專著，在核心期刊和國際會議上發表了40餘篇有關證券市場、企業融投資決策方面的文章。其中主持的項目“實物期權方法及在企業投資決策、經營管理中的套用研究”獲2000年航空系統部級管理成果二等獎。2005年獲教育部“新世紀優秀人才支持計畫”。
目錄
前言
第一篇價格特徵
第1章中國商品期貨市場波動率特性及影響因素的實證研究
1.1期貨市場波動率概述
1.2期貨價格波動率的常規定義及度量方法比較
1.3中國期貨市場價格波動率特性的研究
1.4中國期貨市場影響價格波動率因素的研究
1.5結論
第2章中國商品期貨市場便利收益特徵及定價的實證研究
2.1便利收益研究綜述
2.2中國商品期貨便利收益性質分析
2.3中國商品期貨便利收益定價研究
第二篇運行效率
第3章我國商品期貨市場有效性的實證研究
3.1期貨市場有效性概述
3.2中國商品期貨市場有效性的隨機遊走檢驗
3.3中國商品期貨市場簡單有效性檢驗
3.4中國商品期貨市場有效性的巨觀分析
第4章我國商品期貨市場價格發現功能的實證研究
4.1期貨價格發現功能概述
4.2我國商品期貨市場價格發現功能實證研究
4.3我國商品期貨市場價格發現功能的時間性分析
4.4結論
第5章我國商品期貨市場套保比率及套保效率的實證研究
5.1套期保值研究概述
5.2期現貨價格基本統計特徵分析
5.3中國商品期貨市場最優套頭比的實證研究
5.4中國商品期貨市場套期保值效率的實證研究
5.5結論
第三篇投資者行為
第6章我國商品期貨市場“即日交易者”過度自信的實證研究
6.1過度自信研究綜述
6.2研究方法
6.3數據選取及處理
6.4實證結論
6.5結論
第7章中國商品期貨市場中投資者“處置效應”的實證研究
7.1處置效應文獻綜述
7.2研究方法
7.3數據來源及計算
7.4實證結果
7.5結論及建議
參考文獻
