《中國商品期貨市場效率研究》是2012年08月社會科學文獻出版社出版的圖書，作者是何鋒。
基本介紹
- 書名：中國商品期貨市場效率研究
- 作者：何鋒
- 出版社：社會科學文獻出版社
- 出版時間：2012年08月
基本信息,內容簡介,作者簡介,目錄,
基本信息
出版時間：2012年08月
定 價：39.00
I S B N ：978 750 973 5893
所屬分類： 經管 > 經濟
內容簡介
《雲南財經大學經濟學前沿研究叢書：中國商品期貨市場效率研究》結合有效市場理論、行為金融理論、制度經濟學等經濟理論，構建了一個較為全面的商品期貨市場效率評價框架，並在此基礎上選取中國商品期貨市場的部分期貨品種就期貨價格是否是現貨的無偏預測、量價關係，是否存在日曆效應，是否能引導CPI等問題分別進行了實證研究；最後，《雲南財經大學經濟學前沿研究叢書：中國商品期貨市場效率研究》結合相關實證結果就中國商品期貨市場的進一步發展和完善提出了諸多切實可行的對策建議。
作者簡介
何鋒，1975年出生，湖北恩施人。雲南財經大學經濟學講師，四川大學理論經濟學工作站博士後。先後畢業於華中農業大學、中南民族大學、華中科技大學，獲得管理學碩士學位、經濟學博士學位。主要研究領域是金融市場，特別是期貨市場，發表金融市場相關學術論文10餘篇。
目錄
第一章 緒論
第一節 選題的背景及意義
第二節 期貨市場效率內涵的文獻綜述
第三節 期貨市場有效性研究文獻綜述
第四節 選題動機及解決的主要問題
第五節 研究思路及創新點
第二章 期貨市場效率評價體系的構建
第一節 有效市場理論的發展與現狀
第二節 對市場效率的現實思考
第三節 期貨市場效率的分析路徑
第四節 期貨市場效率的評價體系
第五節 小結
第三章 中國商品期貨市場的無偏預測檢驗
第一節 期貨市場無偏預測檢驗的歷史回顧
第二節 數據與研究設計
第三節 實證分析
第四節 小結
第四章 中國商品期貨市場量價關係研究
第一節 量價關係研究的相關問題簡述
第二節 分位數回歸法簡介
第三節 大豆期貨同期量價關係研究
第四節 大豆期貨跨期量價關係研究
第五節 小結
第五章 中國商品期貨市場日曆效應研究
第一節 金融市場異象與市場無效
第二節GARCH模型在檢驗日曆效應時的套用
第三節 中國商品期貨市場的周日曆效應檢驗
第四節 中國商品期貨市場的季度效應檢驗
第五節 中國商品期貨市場假日效應檢驗
第六節 小結
第六章 中國商品期貨市場市場操縱事件分析
第一節 市場操縱的定義及其對市場的影響
第二節 市場操縱的形成原因
第三節 中國期貨市場市場操縱（嫌疑）案例
……
第七章 中國商品期貨市場的信號功能實證研究
第八章 結論與對策建議
附錄 南華商品期貨指數(NFI）編制原理
參考文獻
後記
