馬爾可夫鏈法

介紹
馬爾可夫鏈法(Markov chain method)亦稱馬爾可夫預測分析.把經濟事態的演變構想為有限馬爾可夫鏈的預測方法.所謂有限馬爾可夫鏈是指只取有限種狀態的無後效性的隨機過程.例如,某種股票的隔日價格變化可以有漲和跌兩種狀態.如果認為它是按馬爾可夫鏈的規律來變化的,那么其變化規律就由一個2X2的狀態轉移矩陣來決定.這個矩陣的四個元素是繼續上漲的機率、漲轉跌的機率、跌轉漲的機率、繼續下跌的機率.根據統計資料,可以對這四種機率有一個估計.由此就可根據以往的股市,來預測明天以至若干天后的該股票價格的漲跌的機率.馬爾可夫鏈法常用於各種市場預測.

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