《面板數據計量經濟學》是2008年上海財經大學出版社出版的書籍，作者是曼紐爾·阿雷拉諾。該書作者專注於線性模型，重點闡述了異質性和動態在面板數據分析中所扮演的角色。
基本介紹
內容簡介,作者簡介,目錄,前言,
內容簡介
由世界一流的動態面板數據計量經濟專家之一曼紐爾·阿雷拉諾教授奉獻的這本書，對面板數據計量經濟學的一些主要課題提供了一個現代的回顧。這本書有機地結合了方法和套用，對學院派和實踐派同樣適用。
本書分為四個部分：
第一部分關注的是靜態模型，涉及面板數據中不可觀測異質性問題以及如何利用面板數據分析方法解決這一問題、面板數據誤差成分模型、面板數據的變數誤差問題。
第二部分考察的是帶誤差成分的時間序列模型。該部分章節涉及短面板中不可觀測異質性與個體動態性之間的區分問題、時間效應的建模策略、，移動平均模型、協方差結構的推斷、異質截距自回歸模型的設定和估計以及初始條件和異方差假設對估計的影響。
第三部分主要討論了動態模型和先決變數。它的兩個章節考慮了時間T各種大、小情形下可選擇的估計方法；考察了含嚴格外生變數和允許未知形式自相關滯後因變數的模型，也就是含廣義先決變數的模型。
第二、第三部分一起提供了最近以來對計量經濟實踐有影響的大量文獻的一個綜合的、統一的透視圖。
第四部分回顧了廣義矩估計和最優工具變數理論的主要成果。
作者簡介
曼紐爾·阿雷拉諾，是馬德里貨幣與金融研究中心(CEMFI)的計量經濟學教授、計量經濟學會的成員，曾任《經濟研究評論》雜誌的編輯。
目錄
譯者序
前言
致謝
1 導言
第一部分 靜態模型
2 不可觀測的異質性
2.1 概述
2.2 固定效應模型
2.2.1 假設
2.2.2 組內估計
2.3 異方差和序列相關
2.3.1 組內估計的穩健標準誤
2.3.2 存在未知形式異方差和序列相關的最優最小二乘估計
2.3.3 在未知形式異方差和序列相關情形下的改進廣義矩估計和最短距離估計
2.4 似然方法
2.4.1 聯合似然
2.4.2 條件似然
2.4.3 邊際（或積分）似然
2.5 有附加效應的非線性模型
2.5.1 非線性回歸
2.5.2 線性結構化方程
2.5.3 非線性聯立方程組
3 誤差成分
3.1 方差分解
3.2 誤差成分回歸
3.2.1 模型
3.2.2 最小二乘估計和ML估計
3.2.3 最小二乘估計、組內估計和組間估計
3.3 相關的不可觀測異質性檢驗
3.3.1 設定檢驗
3.3.2 穩健選擇
3.4 帶水平信息模型
3.5 估計誤差成分分布
4 變數中的誤差
4.1 含有變數誤差的標準回歸模型介紹
4.2 測量偏差與不可觀測異質性偏誤
4.3 面板數據的工具變數估計
4.4 一個例子：測量企業貨幣需求中的經濟規模
第二部分 動態模型
5 動態誤差成分的協方差結構
5.1 引言
5.2 時間效應
5.3 移動平均自協方差
5.4 估計協方差結構
5.4.1 廣義矩方法/最小距離估計
5.4.2 使用原始矩的變換
5.4.3 廣義矩方法和偽極大似然估計量之間的關係
5.4.4 檢驗協方差約束條件
5.5 例子：檢驗持久收入假說
6 有個體效應的自回歸模型
6.1 假設
6.2 組內估計
6.3 工具變數估計
6.4 初始條件與異方差
6.4.1 平穩性保持時的估計
6.4.2 無約束初始條件
6.4.3 時間序列異方差
6.4.4 自回歸模型中時間效應
6.5 均值平穩
6.6 單位根
6.7 對公司就業與工資的向量自回歸的檢驗與估計
第三部分 動態模型與先決變數
7 同時含嚴格外生變數與滯後因變數的模型
7.1 模型的本質
7.2 例子：菸癮問題
7.3 廣義矩方法估計
7.3.1 大T情形下的兩階段最小二乘法估計
7.3.2 小T大N情形下的最優工具變數估計
7.3.3 隨T矩數增加的廣義矩估計
7.3.4 同各個效應不相關的解釋變數
7.3.5 協方差矩陣約束
7.4 極大似然估計
7.4.1 協方差無約束的估計
7.4.2 協方差受約束的MLE
7.4.3 與xs相關的MLE
8 先決變數
8.1 介紹與例子
8.1.1 帶反饋的局部調整
8.1.2 家庭消費的歐拉方程
8.1.3 跨國增長和收斂
8.2 大T下的組內估計
8.3 小T下的廣義矩方法估計
8.3.1 矩和加權矩陣
8.3.2 篩選的枝節問題
8.4 最優工具變數
8.5 與效應不相關工具
8.5.1 系統估計量
8.5.2 平穩性約束
8.5.3 示例：一個工作培訓的動態評估
8.5.4 時恆解釋變數
8.5.5 乏序列相關暗含的水平矩
8.6 女性勞動參與的生育效應估計
8.7 其他估計方法
第四部分 附錄
A 廣義矩估計方法
A.1 矩估計問題的方法
A.2 一般公式
A.3 舉例：2SLS和3SLS
A.4 廣義矩方法估計量的一致性
A.5 漸進正態性
A.6 漸進方差的估計
A.7 最優加權矩陣
A.8 過度識別限制的檢驗
B 條件模型中的最優工具（變數）
B.1 引言
B.2 線性回歸模型
B.3 非線性回歸
B.4 非線性結構方程
B.5 多元非線性回歸
B 6 非線性聯立方程組
參考文獻
前言
前言
本書的目的在於回顧面板數據計量經濟學的幾個主要話題。這包括線性靜態和動態模型處理，主要適用於研究生和從事套用研究的讀者。本書的部分內容可以被用於研究生課程的面板數據計量經濟學中，也可以作為專業人員的參考資料。
相對於將模型推廣到一般情形，我試圖調查儘可能多的建模思想。建模思想經常是套用計量經濟學切入的關鍵。儘管本書側重於計量經濟方法，但同時也注重促進實踐套用中的技巧。本書需要讀者熟悉線性回歸分析和機率論的基礎概念。
