計量經濟學軟體EViews操作和建模實例

基本介紹

• 書名：計量經濟學軟體EViews操作和建模實例
• 作者：葉阿忠 
• ISBN：978-7-5141-8307-8 
• 出版社：經濟科學出版社 
• 出版時間：2017-10-23 

基本信息

出版社：經濟科學出版社

ISBN： 978-7-5141-8307-8

出版日期：2017-10-23

內容簡介

本書分十章，第一章是導論;第二章是經典計量經濟學模型;第三章是放寬基本假設的回歸模型;第四章是面板數據分析;第五章是相關檢驗，包括平穩性檢驗和協整檢驗;第六章是條件異方差模型;第七章是向量自回歸模型;第八章是其它回歸模型，包括排序選擇模型、二元離散選擇模型、審查回歸模型、“截斷”問題的計量經濟學模型、門限回歸模型、轉換回歸模型和分位數回歸模型;第九章是計量經濟學經典套用;第十章是計量經濟學實驗。

目錄

總序

前言

第一章導論

1.1 引言

1.2 本書框架介紹

1.3　EViews的主視窗介紹

1.3.1 EViews頁面介紹

1.3.2 檔案建立

1.3.3 保存及打開工作檔案

1.4　EViews可處理的數據類型

1.4.1 EViews可處理的數據類型

1.4.2 數據輸入及其他相關操作

1.5 EViews的統計分析

第二章　經典計量經濟學模型

2.1 一元線性回歸模型

2.1.1一元線性回歸模型的基本假設

2.1.2 參數的最小二乘估計及統計檢驗

2.1.3 預測

2.1.4 建模實例

2.2 多元線性回歸模型

2.2.1 多元線性回歸模型的假定

2.2.2 參數的最小二乘估計及顯著性檢驗

2.2.3 係數的區間估計

2.2.4 建模實例

2.3 其他多元回歸模型

2.3.1 可化為線性的多元非線性回歸模型

2.3.2 含有虛擬變數的多元線性回歸模型

第三章　放寬基本假設的回歸模型

3.1 多重共線性

3.1.1 多重共線性的檢驗方法

3.1.2 克服多重共線性的方法

3.1.3 建模實例

3.2 序列相關性

3.2.1 序列相關性的判別

3.2.2 序列相關性的修正

3.3 異方差性

3.3.1 異方差性的定義、類型和後果

3.3.2 異方差性的檢驗

3.3.3 異方差性的修正

3.3.4 建模實例

3.4 隨機解釋變數問題

3.4.1 隨機解釋變數的檢驗方法

3.4.2 工具變數法與兩階段最小二乘法

3.4.3 建模實例

第四章　面板數據分析

4.1　面板數據模型概述

4.2 EViews中Pool對象的建立及操作

4.3　經典面板數據模型的設定及檢驗

4.4 固定效應和隨機效應模型

4.4.1 固定效應變截距模型

4.4.2 隨機效應變截距模型

4.4.3 固定效應和隨機效應的選擇

4.4.4 雙因素模型

第五章相關檢驗

5.1 平穩性檢驗

5.1.1 平穩性的定義及判別

5.1.2 時間序列平穩性檢驗

5.1.3 面板數據平穩性檢驗

5.2 協整與誤差修正模型

5.2.1 協整的提出

5.2.2 時間序列協整檢驗

5.2.3 面板數據協整檢驗

5.2.4 誤差修正模型

第六章條件異方差模型

6.1 自回歸條件異方差模型

6.1.1 ARCH模型

6.1.2 ARCH的檢驗

6.1.3 GARCH模型

6.1.4 IGARCH模型

6.1.5 約束及回推

6.1.6 GARCH模型的擾動項分布假設

6.1.7 GARCH-M 模型

6. 2 非對稱的ARCH模型

6.2.1 TARCH 模型

6.2.2 EGARCH 模型

6.2.3 PARCH 模型

6.2.4非對稱的信息衝擊曲線

6.3 成分ARCH模型

6.4 EViews軟體的相關操作

6.4.1 ARCH 檢驗

6.4.2 ARCH模型的建立

6.4.3 ARCH模型的視圖和過程

6.4.4 ARCH模型的輸出

6.4.5 繪製估計的信息衝擊曲線

第七章向量自回歸模型

7.1 自回歸分布滯後模型

7.1.1分布滯後模型和自回歸模型概述

7.1.2 分布滯後模型參數估計

7.1.3 自回歸模型參數估計

7.1.4 EViews實現

7.2向量自回歸模型

7.2.1 向量自回歸模型概述

7.2.2向量自回歸模型的檢驗

7.2.3脈衝回響函式

7.2.4 廣義脈衝回響函式

7.2.5 方差分解

7.3 結構向量自回歸模型

7.3.1 SVAR模型形式

7.3.2脈衝回響與方差分解

7.4 向量誤差修正模型

7.4.1 Johansen 協整檢驗

7.4.2 向量誤差修正模型

7.4.3 向量誤差修正模型的EViews實現

第八章 其它回歸模型

8.1 排序選擇模型

8.1.1 多元排序選擇問題的計量經濟學模型

8.1.2 排序選擇模型例子

8.2 二元離散選擇模型

8.2.1 二元離散選擇問題的計量經濟模型

8.2.3 二元Logit離散選擇模型

8.2.4 例子

8.3 審查回歸模型

8.3.1 審查回歸問題的計量經濟學模型

8.3.2 審查回歸模型例子

8.4 “截斷”問題的計量經濟學模型

8.4.1 截斷分布

8.4.3 例子

8.5 門限回歸模型

8.5.1 門限回歸模型

8.5.2 門限回歸模型例子

8.6 轉換回歸模型

8.6.1 轉換回歸模型

8.6.2 轉換回歸模型例子

8.7 分位數回歸模型

8.7.1 分位數回歸的概念和性質

8.7.2 樣本的線性分位回歸

8.7.3 例子

第九章計量經濟學經典套用

9.1經典套用一：資本資產定價模型

9.2 經典套用二：生產函式估計

9.3經典套用三：經濟成長模型

第十章計量經濟學綜合實驗

10.1實驗一：中國經濟數據套用(繪圖和平穩性檢驗)

10.2實驗二：趨勢預測▬中國的GDP(以購買力平價計)何時能超過美國

10.3實驗三：股票β係數估計的線性回歸模型套用

10.4實驗四：中國消費函式的估計

參考文獻

附錄 計量經濟學教學科研深度融合的課程教學模式研究