基本介紹
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
高頻數據和低頻數據的相互轉換——頻率轉換；變數在滯後時間上的動態影響——VAR模型、VEC模型、脈衝回響與方差分解；季節與節假日對數據影響的處理方法——季節調整；經濟數據規律性分析方法——周期與濾波；處理數據複雜性異方差的廣義自回歸條件導方差——GARCH族模型；個別情況需要使用到的特殊建模方法——二元選擇模型（Tobit、Probit和Logit）、非線性模型（邏輯斯蒂曲線）；對模型結果的檢驗和判斷——模型的診斷與檢驗（Chow檢驗、RESET檢驗、CUSUM檢驗和平方的CUSUM檢驗、一步預測檢驗和N步預測檢驗、協整檢驗的EG檢驗、Mackinnon檢驗）；變數的互動作用與相互影響模型——聯立方程模型的設定與估計；面板模型以及非平穩面板的建模方法和技巧——一般面板模型、面板單位根與協整。
《計量經濟學軟體EViews6.0建模方法與操作技巧》適合碩士研究生及以上層次人員使用，包括各高校教師以及研究機構人員。
作者簡介
劉巍，男，1960年出生，黑龍江哈爾濱人，經濟學博士，廣東外語外貿大學中國計量經濟史研究中心主任、教授，中國數量經濟學會常務理事，中國經濟史學會現代經濟史分會理事，廣東省經濟學會常務理事、中青年委員會副秘書長，廣東省金融學會常務理事。
主要研究領域：貨幣經濟學、計量經濟史學。
陳昭，男，1972年出生，黑龍江慶安人，經濟學博士、教授，廣東外語外貿大學中國計量經濟史研究中心副主任，中國數量經濟學會會員，國核心心期刊匿名審稿人。
主要研究領域：貨幣理論、巨觀經濟、動態非穩定面板、計量經濟史學。
圖書目錄
序
第一章 VAR模型、脈衝回響與方差分解、VEC模型1
第一節 VAR模型1
第二節 脈衝回響與方差分解12
第三節 VEC模型19
第二章 GARCH族模型的估計23
第一節 ARCH模型23
第二節 GARCH模型27
第三節 EGARCH模型28
第四節 PARCH模型30
第五節 GARCH組合模型31
第三章 頻率轉換、季節調整、周期與濾波33
第一節 頻率轉換33
第二節 季節調整47
第三節 周期與濾波56
第四章 二元選擇模型與邏輯斯蒂曲線模型63
第一節 二元選擇模型63
第二節 邏輯斯蒂曲線模型72
第五章 模型的診斷與檢驗79
第一節 設定檢驗和穩定性檢驗79
第二節 遞歸殘差檢驗85
第三節 協整關係的後驗檢驗90
第六章 聯立方程模型98
第七章 一般面板模型108
第八章 面板單位根檢驗、面板協整檢驗與面板格蘭傑因果檢驗125
第一節 面板單位根檢驗125
第二節 面板協整檢驗141
第三節 面板格蘭傑因果檢驗146
附錄153
附錄A 第一章VAR模型、第二章GARCH族模型所用數據153
附錄B 第三章頻率轉換、季節調整、周期與濾波所用數據156
附錄C 面板模型所用數據159
後記163
