《非線性金融模型與金融計算的複雜性》是依託清華大學，由龔光魯擔任項目負責人的面上項目。
《非線性金融模型與金融計算的複雜性》是依託清華大學，由龔光魯擔任項目負責人的面上項目。項目摘要該項目將對金融系統的複雜性進行定量研究。利用隨機分析、隨機微分方程、非線性科學、統計學和計算方法，建立並完善股票、期貨、利率和...
《高維度、非線性模型下的金融資產定價和風險定量計算》是依託清華大學，由王小群擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 金融資產定價和風險控制是金融工程的核心課題，需要準確的計量建模和大量複雜的分析和數值計算。由於金融產品的複雜性和...
本書嘗試採用複雜性問題的研究方法，從金融市場中的不同個體以及不同子系統之間的相互作用關係的研究出發，通過統計數據的分析、理論建模、計算試驗等，探究金融市場內部的運行規律，發現金融市場中信息的傳播特徵。
具體包括：非平穩和非線性金融數據建模；高維和非線性特徵數據的資產收益模型和資產定價建模；複雜金融數據之間時變性相依關係建模，高維和高頻金融數據的市場微觀結構建模；複雜金融數據的動態金融風險測度與金融市場質量測度；構建金融發展指數...
構造不同時間片上的金融網路，形成一個多層或時變金融網路，研究該網路結構的動態演化，提煉表征金融危機發生時市場風險的顯著特徵；3.基於金融市場中投資者交易策略和股票價格之間的非線性競價關係和股票價格聯動機制，建立複雜金融網路模型...
4．3．2 算 法 4．3．3 數值仿真 4．4 實證結果 4．4．1 樣本數據及預處理 4．4．2 非線性檢驗結果 4．4．3 相互依賴同步結果 第5章 基於動力學相似性的金融危機預測研究 5．1 奇異譜降噪 5．2 相空間重構 5．2．1 ...
本書主要從金融系統的複雜性和非線性本質出發，運用行為金融理論、信息經濟學、複雜網路理論、空間結構理論、非線性系統理論等理論思想和分析方法，針對金融市場中信用風險傳染及其演化進行複雜性建模和分析，通過定性與定量相結合，藉助計算...
本研究可以推廣到其它金融模式下的金融複雜系統湧現研究，對一般金融複雜系統建模有借鑑意義。結題摘要 目前，基於Agent建模方法構建的人工金融市場模型各異，並未達成統一規範，造成計算實驗金融研究結論各異，同時由於沒有提及具體的計算機...
5.2 金融市場系統複雜性的整體特徵 5.3 金融市場系統複雜性的時空演變結構 5.4 本章小結 第6章 金融市場系統複雜性的演化機理研究 6.1 引言 6.2 動態演化的三體“束縛”模型 6.3 基於朗之萬方程的非線性動力學模型 6.4 適應...
