《非壽險定價與索賠準備金評估的分層模型研究》是依託南開大學,由張連增擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名:非壽險定價與索賠準備金評估的分層模型研究
- 項目類別:面上項目
- 項目負責人:張連增
- 依託單位:南開大學
《非壽險定價與索賠準備金評估的分層模型研究》是依託南開大學,由張連增擔任項目負責人的面上項目。
《非壽險定價與索賠準備金評估的分層模型研究》是依託南開大學,由張連增擔任項目負責人的面上項目。中文摘要非壽險定價與索賠準備金評估是非壽險精算學的兩大核心專題。標準的廣義線性模型已在這兩個專題研究得到了充分的套用。本項目針...
第一條 為規範保險公司非壽險業務準備金管理,加強準備金評估的內部控制,提高準備金計提的充足性、合理性與科學性,促進保險公司審慎經營、防範風險,根據《企業內部控制基本規範》(財會〔2008〕7號)、《保險公司非壽險業務準備金管理辦法(試行...
《考慮風險相依的非壽險精算模型研究》是依託中國人民大學,由孟生旺擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 本項目主要研究相依風險的費率厘定模型和準備金評估模型,並討論它們的實際套用,具體研究內容如下:(1)建立個體風險之間具有雙向相依...
10.2.4 更一般結構的分層模型 §10.3 索賠準備金評估的非線性分層模型 10.3.1 損失進展增長曲線的選擇 10.3.2 非線性分層增長曲線模型 §10.4 數值分析 10.4.1 簡單鏈梯法的估計結果 10.4.2 考慮LDF的分層增長曲線模型的...
4.7損失預測模型的比較60 4.7.1係數估計值的比較60 4.7.2損失預測值精度的比較62 4.8小結62 第5章相依風險的非壽險準備金評估63 5.1單個業務線的非壽險準備金評估64 5.1.1四個業務線增量已決賠款的回歸模型65 5.1.2GAMLSS...
已標註著作《非壽險索賠準備金評估:統計模型與方法》1部(北京大學出版社,37萬字,2017年12月);項目的主要研究成果已轉化為保險專業碩士研究生的教學內容,指導保險專業碩士研究生13名,其中4名已獲得碩士學位;積累了豐富的本領域研究...
7.6 廣義線性模型 □習 題 第8章 未到期責任準備金和理賠費用準備金 8.1 未到期責任準備金 8.2 理賠費用準備金 □習 題 第9章 再保險 9.1 再保險概述 9.2 再保險定價 9.3 再保險準備金評估 □習 題 習題參考答案 參考文獻...
第一部分 非壽險精算中的貝葉斯統計問題 第1章 非壽險精算中的貝葉斯統計分析 1.1 保費定價及相關統計問題 1.2 風險度量的統計及推斷 1.3 責任準備金的評估模型 第2章 本書的內容及安排 第二部分 風險保費的貝葉斯統計推斷 第3...
本書涉及的內容為當前非壽險準備金評估的前沿熱點問題,在所涉及的離散時間和連續時間模型下,研究了個體準備金評估方法以及個體方法與聚合方法的比較問題.通過比較兩類準備金評估方法的MSE以及其漸近性質,證明了至少在這些模型下,個體方法要...
全書分為上、下兩篇,上篇為壽險精算理論與實務,包括壽險定價、壽險準備金評估、壽險保單現金價值、壽險公司的費用分析與控制、壽險公司內含價值和壽險償付能力監管;下篇為非壽險精算理論與實務,包括非壽險定價、非壽險準備金評估、風險模型...
1.主持國家自然科學基金面上項目“非壽險定價與索賠準備金評估的分層模型研究”(項目號:71271121),2013年1月—2016年12月。2.主持國家自然科學基金面上項目“財險公司準備金估計隨機性方法的理論研究”(項目號:70471041),2005年1月...
參與:國家自然科學基金,非壽險定價與索賠準備金評估的分層模型研究(NO. 71271121),2013-2016 參與:國家自然科學基金,基於CBR/RBR融合模式的醫療決策代價敏感性研究(NO. 71201087),2012-2015 主要著作:Uncertain Calculus for ...
[2]上海市失獨老人以房養老問題研究. 上海市哲學社會科學基金項目,第一參與人,2014-2016年。[3]我國住院醫療保險費率研究-基於理賠成本假設的實證分析.上海市保險學會課題,主持人,2012.[4]基於隨機索賠強度的非壽險準備金評估模型與...