《隨機金融數學引論》是2015年科學出版社出版的圖書，作者是王玉文。
基本介紹
- 中文名：隨機金融數學引論
- 作者：王玉文
- ISBN：9787030424877
- 出版社：科學出版社
- 出版時間：2015-01
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書共10章，第1-2章介紹單時段、多時段二項式樹金融模型，離散參數鞅，給出離散模型下，標準期權的定價公式；第3-5章由連續時間金融模型，引入隨機過程，特別是Brownian運動與Poisson過程，進而介紹隨機分析基本內容；第6-9章為金融衍生品定價模型及其套用，其中定價方法包括鞅方法、偏微分方程方法及保險精算方法，同時介紹最優停止問題與美式期權定價；第10章介紹經典破產論的鞅方法及更新論證方法，最后綜述破產論若干進展與金融數學的交叉研究成果。
圖書目錄
封面
隨機金融數學引論
內容簡介
前言
符號說明
第1章 單時段金融模型與風險中性測度
第2章 多時段二項式樹金融模型和離散參數鞅
第3章 連續時間金融模型與隨機過程
第4章 隨機分析基礎
第5章 It^o擴散過程及其性質
第6章 連續時間金融市場模型及其性質
第7章 基本Black-Scholes模型與單風險資產期權定價
第8章 廣義Black-Scholes模型與複雜歐式期權定價
第9章 最優停止問題與美式期權定價
第10章 經典破產論及其與金融數學交叉研究簡介
參考文獻
附錄 正態隨機變數
名詞索引
封底
