《金融數學引論與基礎》是2005年清華大學出版社出版的圖書，作者是張永林。
基本介紹
- 書名：《金融數學引論與基礎》
- 作者：張永林
- ISBN：9787302100034
- 頁數：220
- 定價：15.00元
- 出版社：清華大學出版社
- 出版時間：2005-2-1
- 裝幀：平裝(無盤)
內容簡介,目錄,
內容簡介
金融數學和金融工程一樣，是金融學的基礎。金融數學既是經濟學專業與管理學專業的必修課程，也是數學科學專業學生喜歡的課程。目前，國外在金融數學方面的教學與研究發展得非常快。全書共6章。第1、2章內容是金融數學研究中所需要的經濟原理、貨幣資產理論和金融原理的綜合性基礎。第3、4、5章是本書的核心部分，主要包括現代貨幣金融理論及其模型、金融市場與資產組合模型和資產定價理論與模型。第6章是時間序列與金融計量學的基礎介紹。本書涵蓋了金融數學基本的和主要的理論與模型。
本書適合本科高年級學生和研究生使用，也適合於自學。是一本為學習經濟學、金融學和相關專業的人員提供的簡明夠用的基礎性參考書。
目錄
序言
第1章不確定經濟與一般均衡
1.1引言
1.2不確定性與狀態相依商品的市場
1.3不確定環境中的阿羅—德布羅均衡
1.4資產市場與阿羅—德布羅均衡
1.5不完全市場
思考題
參考文獻
第2章時間與資源配置
2.1引言
2.2跨時期消費與個人投資
2.3跨時期生產與企業融資
2.4世代交疊模型
2.5代際交換中的貨幣與資產
2.6隨機遊走模型
思考題
參考文獻
第3章現代貨幣金融理論與效用模型
3.1引言
3.2含有貨幣的效用函式模型
3.3現鈔在先模型
3.4貨幣搜尋模型
思考題
參考文獻
第4章金融市場與資產組合
4.1引言
4.2金融市場與金融資產
4.3金融市場結構與資源配置效率
4.4單時期資產選擇與組合
4.5多時期資產選擇與二叉樹模型
4.6資產組合理論與資產定價原理
思考題
參考文獻
第5章資產定價理論與模型
5.1引言
5.2金融資產定價原理
5.3資本資產定價模型(CAPM)
5.4期權定價與Black－Scholes公式
5.5二叉樹模型與期權定價
5.6套利定價模型與完全市場
5.7債券收益分析與債券定價模型
思考題
參考文獻
第6章時間序列與金融計量分析
6.1引言
6.2關於時間序列分析的一個簡單綜述
6.3差分方程與確定性時間序列
6.4隨機時間序列分析
6.5時間序列分析與現代金融研究
思考題
參考文獻
第1章不確定經濟與一般均衡
1.1引言
1.2不確定性與狀態相依商品的市場
1.3不確定環境中的阿羅—德布羅均衡
1.4資產市場與阿羅—德布羅均衡
1.5不完全市場
思考題
參考文獻
第2章時間與資源配置
2.1引言
2.2跨時期消費與個人投資
2.3跨時期生產與企業融資
2.4世代交疊模型
2.5代際交換中的貨幣與資產
2.6隨機遊走模型
思考題
參考文獻
第3章現代貨幣金融理論與效用模型
3.1引言
3.2含有貨幣的效用函式模型
3.3現鈔在先模型
3.4貨幣搜尋模型
思考題
參考文獻
第4章金融市場與資產組合
4.1引言
4.2金融市場與金融資產
4.3金融市場結構與資源配置效率
4.4單時期資產選擇與組合
4.5多時期資產選擇與二叉樹模型
4.6資產組合理論與資產定價原理
思考題
參考文獻
第5章資產定價理論與模型
5.1引言
5.2金融資產定價原理
5.3資本資產定價模型(CAPM)
5.4期權定價與Black－Scholes公式
5.5二叉樹模型與期權定價
5.6套利定價模型與完全市場
5.7債券收益分析與債券定價模型
思考題
參考文獻
第6章時間序列與金融計量分析
6.1引言
6.2關於時間序列分析的一個簡單綜述
6.3差分方程與確定性時間序列
6.4隨機時間序列分析
6.5時間序列分析與現代金融研究
思考題
參考文獻
