《金融數學—金融工程引論》是一本由中國人民大學出版社出版，以債券和股票價格的數學模型為基礎，涵蓋了對現代金融市場運行有重大影響的數理金融的三個主要領域的數理金融大學本科教科書，是一本不僅適合於數學專業的學生學習，還適合於企業管理、金融學和經濟學專業的學生以及對金融學有興趣和需要了解金融基礎理論的人士自學的金融投資參考書。
基本介紹
- 書名：金融數學-金融工程引論
- 作者：(美)馬雷克·凱賓斯基
- 出版社： 中國人民大學出版社
- 出版時間：2009
版權資訊,內容簡介,目錄,
版權資訊
書 名: 金融數學-金融工程引論
作 者：(美)馬雷克·凱賓斯基
出版時間： 2009
ISBN: 9787300101613
開本： 16
定價: 35.00 元
內容簡介
《金融數學:金融工程引論》是一本絕佳的金融投資參考書，論述了兩個獲得諾貝爾經濟學獎的理論，涉及的領域廣泛，方法浩瀚。《金融數學:金融工程引論》是數理金融大學本科教科書，以債券和股票價格的數學模型為基礎，涵蓋了對現代金融市場運行有重大影響的數理金融的三個主要領域：
·布萊克—斯科爾斯期權和其他衍生證券定價；
·馬科維茨資產組合最佳化理論和資本資產定價模型；
·利率及利率的期限結構。
《金融數學:金融工程引論》將金融學的動因與數學的風格相結合，僅要求讀者掌握機率論和微積分的基礎知識。《金融數學:金融工程引論》推理嚴謹，數學難易程度適合於大學本科二年級或三年級學生。
《金融數學:金融工程引論》包含了大量的例子和練習，這為導師提供了大量的素材，使得《金融數學:金融工程引論》適合於自學。《金融數學:金融工程引論》不僅適合於數學專業的學生，還適合於企業管理、金融學和經濟學專業的學生以及對金融學有興趣和需要了解金融基礎理論的人士。
目錄
第1章引論：簡單市場模型
1.1基本概念和假設
1.2無套利原則
1.3單期二叉樹模型
1.4風險和收益
1.5遠期契約
1.6看漲期權和看跌期權
1.7用期權管理風險
第2章無風險資產
2.1貨幣的時間價值
2.1.1單利
2.1.2按期複合
2.1.3支付流
2.1.4連續複合
2.1.5如何比較複合方法
2.2貨幣市場
2.2.1零息債券
2.2.2附息債券
2.2.3貨幣市場賬戶
第3章風險資產
3.1股票價格動態
3.1.1收益
3.1.2期望收益
3.2二叉樹模型
3.2.1風險中性機率
3.2.2鞅性質
3.3其他模型
3.3.1三叉樹模型
3.3.2連續時間極限
第4章離散時間市場模型
4.1股票和貨幣市場模型
4.1.1投資策略
4.1.2無套利原則
4.1.3套用於二叉樹模型
4.1.4資產定價基本定理
4.2模型的擴展
第5章資產組合管理
5.1風險
5.2兩證券
5.2.1資產組合的期望收益和風險
5.3多個證券
5.3.1資產組合的風險和期望收益
5.3.2有效邊界
5.4資本資產定價模型
5.4.1資本市場線
5.4.2貝塔因子
5.4.3證券市場線
第6章遠期契約和期貨契約
6.1遠期契約
6.1.1遠期價格
6.1.2遠期契約的價值
6.2期貨
6.2.1定價
6.2.2利用期貨套期保值
第7章期權：一般性質
7.1定義
7.2看跌期權一看漲期權平價
7.3期權價格的邊界
7.3.1歐式期權
7.3.2不支付紅利的股票的歐式看漲期權和美式看漲期權
7.3.3美式期權
7.4決定期權價格的變數
7.4.1歐式期權
7.4.2美式期權
7.5期權的時間價值
第8章期權定價
8.1二叉樹模型中的歐式期權
8.1.1單期
8.1.2兩期模型
8.1.3一般的N期模型
8.1.4考克斯-羅斯-魯賓斯坦公式
8.2在二叉樹模型中的美式期權
8.3布萊克-斯科爾斯公式
第9章金融工程
9.1期權頭寸套期保值
9.1.1德爾塔套期保值
9.1.2用希臘字母表示的參數
9.1.3套用
9.2經營風險套期保值
9.2.1風險價值
9.2.2案例研究
9.3利用衍生產品投機
9.3.1工具
9.3.2案例研究
第10章可變利率
10.1與到期日無關的收益率
10.1.1在單個債券上的投資
10.1.2久期
10.1.3債券資產組合
10.1.4動態套期保值
10.2一般的期限結構
10.2.1遠期利率
10.2.2貨幣市場賬戶
第11章隨機利率
11.1二叉樹模型
11.2債券的套利定價
11.2.1風險中性機率
11.3利率衍生證券
11.3.1期權
11.3.2互換
11.3.3利率的上限和下限
11.4最後的評註
解答
參考文獻
專業符號表
索引
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