《金融數學引論（第二版）》是2013年北京大學出版社出版的圖書，作者是吳嵐、黃海、何洋波。
基本介紹
- 書名：金融數學引論（第二版）
- 作者：吳嵐、黃海、何洋波
- 出版社：北京大學出版社
- 出版時間：2013年7月12日
- 頁數：392 頁
- 定價：35.00 元
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787301228272
內容簡介,作者簡介,書評,章節目錄,
內容簡介
本書由八章組成。第一章介紹利息計算的基本概念、工具和方法；然後用四章的篇幅介紹常見的基礎金融產品和金融問題的數學模型及計算方法，包括年金、投資收益率分析、固定收益資產和本金利息分離技術；最後，用三章的篇幅討論金融實務中最基本的套用問題和利率風險分析的基本數學模型及方法。本書著重於提煉和綜合金融基本計算分析中的數學模型和方法，力求對常見和基本的金融計算給出一致和內在的數學表達，一方面訓練學生的定量分析和計算能力，另一方面儘可能幫助學生了解這些計算的金融背景。本書每章均配有適量的練習題，並在書末附有部分習題答案和提示，便於教師和學生使用。
作者簡介
吳嵐：北京大學教授，數學科學學院金融系主任。
書評
本次修訂充分結合了這些年作者的教學積累與思考以及第一版的使用過程中所發現的問題，主要是對信息和數據的必要更新，以及對基本概念和計算進行必要的修正，力求準確，並增加了一些市場利率、股指期貨和融資融券的信息，使之更貼切課堂教學實際和生活實際，更便於學生學習。
章節目錄
第一章 利息基本計算
§1.1 利息基本函式 1.1.1 累積函式 1.1.2 單利和複利 1.1.3 貼現函式 1.1.4 名利率和名貼現率 1.1.5 連續利息計算
§1.2 利息基本計算 1.2.1 時間單位的確定 1.2.2 價值方程 1.2.3 等時間法 1.2.4 利率的計算
§1.3 實例分析 1.3.1 現實生活中與利率有關的金融現象 1.3.2 提前支取的處罰 1.3.3 其他實例 練習題
第二章 年金
§2.1 基本年金 2.1.1 期末年金 2.1.2 期初年金 2.1.3 遞延年金 2.1.4 永久年金 2.1.5 剩餘付款期不是標準時間單位的計算
§2.2 廣義年金 2.2.1 付款周期為利息換算周期整數倍的年金 2.2.2 利息換算周期為付款周期整數倍的年金 2.2.3 連續年金
§2.3 變化年金 2.3.1 一般變化年金 2.3.2 廣義變化年金 2.3.3 連續變化年金
§2.4 實例分析 2.4.1 固定養老金計畫分析 2.4.2 購房分期付款分析 2.4.3 年金利率的近似計算 2.4.4 其他實例 練習題
第三章 投資收益分析
§3.1 基本投資分析 3.1.1 常用的三種基本分析方法和工具 3.1.2 再投資分析
§3.2 收益率計算 3.2.1 資本加權法 3.2.2 時間加權法 3.2.3 投資額方法和投資年方法
§3.3 資本預算 3.3.1 收益率方法與淨現值方法 3.3.2 項目回報率與項目融資率
§3.4 實例分析 3.4.1 投資基金的收益計算 3.4.2 一般投資的收益計算 3.4.3 其他實例 練習題 第四章 本金利息分離技術
§4.1 攤還法 4.1.1 未結貸款餘額的計算 4.1.2 攤還表
§4.2 償債基金法 4.2.1 償債基金法的基本計算 4.2.2 償債基金方式的收益率分析 4.2.3 償債基金表
§4.3 償債基金法與攤還法的比較
§4.4 其他償還方式分析 4.4.1 廣義的攤還表和償債基金表 4.4.2 金額變化的攤還表和償債基金表 4.4.3 連續攤還計算
§4.5 實例分析 4.5.1 貸款利率依餘額變化的還款額計算 4.5.2 確定本金償還方式的攤還計算 4.5.3 其他實例 練習題 第五章 固定收益證券
§5.1 固定收益證券的類型和特點 5.1.1 債券 5.1.2 優先股票
§5.2 債券基本定價 5.2.1 債券價格計算公式 5.2.2 債券價值評估 5.2.3 兩次息票收入之間的賬面價值的調整
§5.3 廣義債券定價與收益分析 5.3.1 廣義債券價格 5.3.2 早贖債券 5.3.3 系列債券 5.3.4 債券收益率分析
§5.4 實例分析 5.4.1 優先股票和永久債券 5.4.2 普通股票 5.4.3 其他實例 練習題 第六章 實際套用
§6.1 抵押貸款分析 6.1.1 誠實貸款原則 6.1.2 不動產抵押貸款 6.1.3 APR的近似計算 6.1.4 抵押貸款債務的證券化
§6.2 固定資產折舊分析
§6.3 資本化成本計算
§6.4 實例分析 6.4.1 其他投資產品和套期保值產品 6.4.2 衍生金融產品 6.4.3 其他實例 練習題
第七章 利率風險分析
§7.1 利率風險的一般分析 7.1.1 通貨膨脹率與利率 7.1.2 風險與利率
§7.2 利率的期限結構 7.2.1 利率的期限結構的定義 7.2.2 期限結構的理論 7.2.3 期限結構的模型 7.2.4 利率風險的度量
§7.3 資產負債管理 7.3.1 免疫技術 7.3.2 資產負債匹配 練習題
第八章 隨機模型
§8.1 隨機利率基本模型 8.1.1 隨機利率無期限結構的情形 8.1.2 獨立條件下的隨機利率 8.1.3 不獨立的遠期利率模型 8.1.4 離散時間單因子利率模型 8.1.5 連續時間單因子利率模型
§8.2 資本資產定價模型
§8.3 期權定價模型 練習題
附錄複利函式表 練習題答案與提示
名詞索引 符號索引 參考文獻
